Efeito de borda no caminho para o GRAAL - página 5
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Estou correto ao assumir pela figura que a rede adivinha a direção 30% do tempo?
Você já tentou trabalhar com uma coleção de redes? Por exemplo, com 3 ou 5 para refinar a decisão.
Ou com um par de redes: uma adivinha apenas para cima, a outra apenas para baixo.
A propósito, por que exatamente 3 (ou 5, estou confuso ;) ) neurônios de entrada. Acabei de encontrar redes com 4, 7 ou 15 entradas :)
p.s.
Uma vez fiz uma experiência. Memorizei toda a história que tinha e procurei as situações mais parecidas com a atual.
usando o método de distância vetorial (vetores normalizados, é claro). Em 60% dos casos, a história se repetiu :)
Mas ainda depende do alcance da previsão e do comprimento do vetor.
Não não está correto, Grid está adivinhando 10-15% do que é mostrado em azul. O vermelho mostra a amostra de treinamento. Eu não uso o Grid Committee - ainda não senti a necessidade disso. Se a capacidade de previsão de NS isolados se revelar insuficiente, então trabalharei com o comitê.
A propósito, quanto à retreinamento. Posso mostrar rigorosamente que a reciclagem da NS em n etapas, equivale a aumentar o horizonte de previsão por um fator de n. A conseqüência disto é uma dependência do poder do aumento da capacidade preditiva da NS. Por exemplo, se a NS logo após o treinamento prevê corretamente 10% dos sinais de direção do movimento dos preços, então em uma etapa após o treinamento a capacidade de previsão diminui para 1%, em 2 etapas - 0,1% e assim por diante, e isto é um fato médico! Obviamente, para as séries temporais do tipo preço, é extremamente importante reciclar em cada etapa.
Não é não, a Grid está adivinhando 10-15% do que é mostrado em azul. A amostra de treinamento é mostrada em vermelho. Eu não uso o comitê da rede - ainda não sinto a necessidade disso. Se a capacidade de previsão de NS isolados se revelar insuficiente, então trabalharei com o comitê.
A propósito, quanto à retreinamento. Posso mostrar rigorosamente que a reciclagem da NS em n etapas, equivale a aumentar o horizonte de previsão por um fator de n. A conseqüência disto é uma dependência do poder de aumentar a capacidade preditiva da NS. Por exemplo, se a NS logo após o treinamento prevê corretamente 10% dos sinais de direção do movimento dos preços, então em uma etapa após o treinamento a capacidade de previsão diminui para 1%, em 2 etapas - 0,1% e assim por diante, e isto é um fato médico! Obviamente, para séries cronológicas como a reciclagem de séries de preços em cada etapa é extremamente relevante.
Você realmente conseguiu prever alguma coisa ou você está apenas derramando água na frente de gawkers? Se sim, quanto, o que e o que você usa na saída de sua neurística? Você já estudou a previsibilidade da série? Além disso, você ainda não respondeu minha pergunta: como você negocia sem conhecer o movimento da moeda em uma ou outra direção durante um certo período de tempo?
Desperado, wavelets pertencem aos aproximadores fracos e não é bom usá-los tanto para prognóstico como para SSA e estatísticas com sua análise de espectro, regressão e outros truques.
Você já estudou a previsibilidade da série? Além disso, você ainda não respondeu minha pergunta, como você negocia sem conhecer o movimento da moeda nesta ou naquela direção durante algum período de tempo?
Não tenho palavras sobre todo seu comentário, mas sobre a previsibilidade de uma série, é um ponto interessante, você tem algoritmos (idéias, pensamentos) para a estimativa declarada?
Você realmente conseguiu prever alguma coisa ou está apenas despejando água sobre os advogados? Se sim, quanto, o que e qual é o resultado de sua neurociência que você usa? Você já estudou a previsibilidade da série? Além disso, você ainda não respondeu minha pergunta: como você negocia sem conhecer o movimento da moeda em uma ou outra direção durante um certo período de tempo?
Desperado, wavelets pertencem a aproximadores fracos e não é bom usá-los para previsões, como a SSA, por exemplo, ou estatísticas com sua análise de espectro, regressão e outros truques.
Se não é um segredo, o que é bom para usar então?
Sobre todo seu comentário, ainda não tenho palavras, mas sobre a previsibilidade da série, é um ponto interessante, você tem algum algoritmo (idéias, idéias) para a estimativa declarada?
O Índice Hurst, por exemplo, dá uma boa estimativa da condição do mercado e de sua previsibilidade.
Se não é segredo, então o que é bom de se usar?
Está longe de ser um segredo. Modelos dinâmicos não lineares, incluindo redes neurais, MGUA, e funções de base radial. Muitas coisas foram criadas agora.
Oindicador Hearst, por exemplo, fornece uma boa estimativa das condições de mercado e dos momentos de previsibilidade.
O índice Hurst não revela regularidades internas não lineares existentes na BP, é um índice integral e tem uma forte afinidade com o coeficiente de correlação entre amostras adjacentes na série da primeira diferença da BP inicial (isto pode ser provado rigorosamente). Assim, tudo o que pode ser construído utilizando esta característica são modelos autoregressivos de primeira ordem ou seus derivados. O problema que é resolvido usando o aparelho NS, como você apontou corretamente acima, é mais amplo e não se limita a modelos autoregressivos lineares e certamente não a uma forma de estimar padrões ocultos. Recentemente lidei com a "contagem de caixas", um método para quantificar a previsibilidade de instrumentos financeiros reais, acho que deveríamos estar falando de algo semelhante.
Quem lhe disse que existem padrões ocultos no Forex?) Lá tudo está aberto e acessível. Outra coisa é se você tem informações suficientes para estudar uma série em profundidade. Mas trata-se mais de uma análise fundamental. Do ponto de vista da análise técnica, tudo está disponível para você.
Outra coisa é se você tem informações suficientes para estudar a fila em profundidade.
Existe tal coisa. Além disso, mesmo que haja informação suficiente, não há garantia de que ela já não será obsoleta e inútil... Em resumo, é tudo uma questão de compromisso!
E quem o impede de utilizar análises fundamentais com seu sistema de previsão? Por exemplo, as notícias no SaxoTrader são entregues em tempo real.