Efeito de borda no caminho para o GRAAL
Pergunta: alguém tentou outros métodos de aproximação de funções ou encontrar extrema?
Ou é uma causa perdida?
Ou é possível encontrar algo?
Recentemente eu estava coletando estatísticas para um indicador - em que valores a probabilidade de aumento (diminuição) do preço é maior. A curva acabou sendo irregular. Eu inventei para suavizá-lo. Parece ter sido trabalhado. O método é simples: eu tomo 3 valores considerados a, b, c. Calcular a média dos valores extremos (a+c)/2. Se for maior que o valor médio b, adicionamos sua meia-diferença ao valor médio (ou seja, aumentamos b = b + ((a+c)/2 - b)/2), e diminuimos os valores extremos (a = a - ((a+c)/2 - b)/4, c = c - ((a+c)/2 - b)/4). Suaviza o gráfico, mas os picos se perdem (mas era exatamente isso que eu queria).
double raznicha; // Наша разница значений через исследуемое
for (j = 2; j <= step-1; j++) // Пробегаемся по числу отрезков индикатора от 1 до последнего, т.е. [a - step; a = max]
{
raznicha = LOG_norm_Bay[j] - (LOG_norm_Bay[j-1] + LOG_norm_Bay[j+1])/2;
LOG_norm_Bay[j] =(LOG_norm_Bay[j-1] + LOG_norm_Bay[j+1])/2; // Среднее значение есть среднее из крайних
LOG_norm_Bay[j-1]= LOG_norm_Bay[j-1] + raznicha/2;
LOG_norm_Bay[j+1]= LOG_norm_Bay[j+1] + raznicha/2;
}
O caso não tem êxito e é uma conseqüência da impossibilidade fundamental de olhar para o futuro. É por isso que o efeito de borda não pode ser eliminado em princípio, independentemente de um método de alisamento, mas pode ser reduzido a um mínimo teórico que, no entanto, não dá nenhuma vantagem comercial significativa.
Isto é compreensível, mas há uma opção de reduzir o erro, ou prever os próximos resultados do indicador e suavizar o sinal original com a parte prevista. Realmente, eu não tentei isso.
1) Eu tentei diminuir. Encontrei uma certa regularidade que o erro é sempre do mesmo sinal que o indicador inicial e uniformemente
diminui do valor máximo na última saída para um mínimo na saída i-10. Mas como encontrar este valor, eu não encontrei.
2) Eu também tentei variar o comprimento da transformação. A própria transformação wavelet depende do comprimento do vetor de entrada.
Neste caso, podemos encontrar a transformação mais próxima do vetor de corrente usando o método de distância vetorial.
Mas uma onda frequentemente muda de direção nos pontos extremos e o comércio baseado nela não é muito bem sucedido.
A propósito, alguém usou apenas um sinal fechado centrado como indicador?
A distribuição é gaussiana e há pouca correlação.
Recentemente, eu estava coletando estatísticas para um indicador - em que valores a probabilidade de aumento (diminuição) do preço é maior. A curva acabou se mostrando saltitante. Pensei em suavizar a situação. Parece ter sido trabalhado. O método é simples: eu tomo 3 valores considerados a, b, c. Calcular a média dos valores extremos (a+c)/2. Se for maior que o valor médio b, adicionamos sua meia-diferença ao valor médio (ou seja, aumentamos b = b + ((a+c)/2 - b)/2), e diminuimos os valores extremos (a = a - ((a+c)/2 - b)/4, c = c - ((a+c)/2 - b)/4). Torna a trama mais suave, mas remove os saltos óbvios (mas era exatamente isso que eu queria).
O alisamento ainda se revelará uma linha quebrada, não uma curva suave.
Mas não é uma má idéia, eu vou tentar.
Não vai funcionar de outra forma :((. Desculpe. Qualquer suavização levará a um atraso. Você faz as contas. Neste momento você tem, embora não explicitamente, um encaixe para a história. Com qualquer normalização, os altos e baixos se instalarão. E então será mais preciso, mas não mais no +. Talvez, em vez de aumentar e diminuir o sinal, devêssemos definir o nível sobre o qual o indicador passará. (Também estou preocupado com a propagação, são apenas 2 pontos, caso contrário, eu estaria em Sochi. Mas a diminuição do "meu" alisamento leva aos sinais de 1 barril, enquanto o aumento leva ao atraso).
Não vai funcionar de outra forma:((. Desculpe. Qualquer suavização levará a um atraso. Você faz as contas. Neste momento, você tem um encaixe implícito, mas não explícito, com a história. Com qualquer normalização, os altos e baixos se instalarão. E então será mais preciso, mas não mais no +. Talvez, em vez de aumentar e diminuir o sinal, devêssemos usar o nível sobre o qual o indicador irá passar. (Também estou preocupado com a propagação, são apenas 2 pontos, caso contrário, eu estaria em Sochi. Mas a diminuição do "meu" alisamento leva a sinais de 1bp, enquanto que o seu aumento leva a um atraso).
O cruzamento de níveis não dá um resultado muito atraente. Isto também me passou pela cabeça.
No indicador, a distribuição de altos e baixos obedece a uma lei gaussiana, somente com MO diferente.
Os altos têm aproximadamente 0,3, os baixos -0,3.
Quanto mais alta a barra, mais confiáveis são os sinais e menos são.
E não é interessante ganhar 200 pontos por mês :)
Sim, infelizmente, há distorções ou atrasos.
E ganhar 200 pips por mês não é interessante :)
Se for 200 +/-500, então não é interessante. Se for 200 +/-10, então você será como Soros em breve.
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Cavalheiros, boa tarde.
Estou trabalhando em uma MTS reversa. O Expert Advisor dá sinais de COMPRA e VENDA e o sistema inverte as negociações
dependendo destes sinais.
SELL aparece no máximo do indicador, BUY no mínimo. Este indicador é de propriedade, baseado em
em vários sliders, o que representa o impulso das mudanças de preços (semelhante ao RSI, mas não é assim).
O indicador em si é ruidoso, por isso tentou usar filtros passa-baixo e wavelets para suavizar.
O alisamento por ondas foi o mais bem sucedido, mas o efeito de borda (distorção nos pontos extremos) estraga tudo.
Eu fiz uma experiência: aproximação de um indicador por wavelets de 2000 a 2008 no EURUSD em um período de um minuto.
O sistema dá em média 2000-4000 pontos por mês sem nenhum MM ou outros aditivos. Pura conselheira.
O gráfico de crescimento do equilíbrio é suave e quase reto.
É claro que não há nada para se regozijar, porque no comércio real on-line o efeito de borda dá apenas menos.
Pergunta: alguém tentou outros métodos de aproximação de funções ou encontrar extrema?
Ou é um caso inútil?
Ou ainda é possível encontrar algo?