Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3205

 
Valeriy Yastremskiy #:

Ninguém cancela ondas, portanto, isso é óbvio. A pesquisa de uma sessão de negociação por tempo é uma tarefa normal.

O MO elimina esses problemas. Não consigo imaginar como você pode procurar manualmente por padrões que não existem

Esse é um caso unidimensional. Se você o tornar multidimensional, poderá explicar qualquer sinal na interação.

Em incrementos, há algo assim, à primeira vista até lucrativo, em média

Filtrado


 
Prepararei os cálculos para os ticks mais tarde, mas terei que usar o Google TPU para aumentar a velocidade
 
Maxim Dmitrievsky #:

O MO elimina esses problemas. Não vejo como você pode procurar manualmente por padrões que não existem

Esse é um caso univariado. Se você o tornar multidimensional, poderá explicar qualquer característica da interação.

Em incrementos, há algo assim, à primeira vista até lucrativo, em média.

Filtrado


Não vi um artigo em que você escreve sobre esses "padrões" - anteriormente você disse que existe um.

Anteriormente, você estava envolvido com o aprendizado por reforço, em que ponto você o abandonou?

Tenho uma ideia interessante: como você pode imaginar o impacto no ambiente, e o ambiente não será o equilíbrio.

 
Maxim Dmitrievsky #:

O MO elimina esses problemas. Não vejo como você pode procurar manualmente por padrões que não existem

Esse é um caso univariado. Se você o tornar multidimensional, poderá explicar qualquer característica da interação.

em incrementos, há algo assim, à primeira vista até lucrativo, em média.

Filtrado


Bem, temos um caso bidimensional, incrementos e tempo) O MO não elimina o problema, apenas permite que você olhe mais profundamente.))))

Multivariada, em uma série bidimensional, é claro que você pode introduzir derivadas de alguma série em outra série, mas é a mesma coisa, uma análise mais profunda.

No sentido de explorar uma função mais profundamente, não mais.

 
Maxim Dmitrievsky #:
Vou preparar cálculos para ticks mais tarde, terei que usar o TPU do Google para velocidades

Para ticks seria interessante)

 
Aleksey Vyazmikin #:

Não vi um artigo em que você escreve sobre esses "padrões" - anteriormente você disse que havia um.

Anteriormente, você estava envolvido no treinamento de reforço, em que estágio você abandonou essa direção?

Eu tive uma ideia interessante sobre como você pode causar um impacto no ambiente, e o ambiente não será um equilíbrio.

Eu não disse que havia um equilíbrio e não o escrevi. São apenas padrões encontrados pela distância euclidiana, com qualquer precisão.
A RL não chegou a dizer que isso não funciona nos mercados financeiros
 
Maxim Dmitrievsky #:
A RL parou no fato de que isso não funciona nos mercados financeiros.

Sim, funciona como o Graal. Pegue-o e use-o. Turnkey

Programação de testes do modelo treinado

https://www.mql5.com/ru/articles/11452



158º artigo já.

Нейросети — это просто (Часть 29): Алгоритм актер-критик с преимуществом (Advantage actor-critic)
Нейросети — это просто (Часть 29): Алгоритм актер-критик с преимуществом (Advantage actor-critic)
  • www.mql5.com
В предыдущих статьях данной серии мы познакомились с 2-мя алгоритмами обучения с подкреплением. Каждый из них обладает своими достоинствами и недостатками. Как часто бывает в таких случаях, появляется идея совместить оба метода в некий алгоритм, который бы вобрал в себя лучшее из двух. И тем самым компенсировать недостатки каждого из них. О таком методе мы и поговорим в этой статье.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Não disse que havia um e não escrevi um. São apenas padrões encontrados pela distância euclidiana, com qualquer precisão.

Portanto, não entendi bem as postagens anteriores.

Maxim Dmitrievsky #:
Na RL, parei no fato de que isso não funciona nos mercados financeiros

Portanto, se você abordar o problema não de frente, mas de forma mais criativa...

Você pratica a média, imagina que a tendência é um monstro e que a abertura de uma posição é um tiro contra ele, para neutralizar (fechar no positivo) o monstro com um número menor de tiros para dar a maior recompensa. O volume de uma posição pode ser considerado como uma carga de energia que está diminuindo, e quanto mais dela for retida, melhor. As tendências são monstros independentes para treinamento.

 

Um nível é um preço em torno e dentro do qual ocorrem eventos importantes (rompimento, recuperação, etc.).

É importante não apenas que haja eventos importantes em torno do nível, mas também os padrões dos próprios eventos (não apenas o que rompeu o nível, mas também como exatamente ele rompeu... ou se recuperou).


Um exemplo de descrição de um dos muitos níveis.

O círculo azul indica o local onde a regra foi acionada; após o círculo, os dados não estão disponíveis para o algoritmo.

É o mesmo nível que é descrito por essa regra

"<OPEN>_-1&<HIGH>_-1&<LOW>_-1&<CLOSE>_-1|<OPEN>_-1&<HIGH>_1&<LOW>_-1&<CLOSE>_0|<OPEN>_0&<HIGH>_1&<LOW>_0&<CLOSE>_1|<OPEN>_1&<HIGH>_1&<LOW>_0&<CLOSE>_1|<OPEN>_1&<HIGH>_1&<LOW>_1&<CLOSE>_1|<OPEN>_1&<HIGH>_1&<LOW>_-1&<CLOSE>_-1|<OPEN>_-1&<HIGH>_-1&<LOW>_-1&<CLOSE>_-1|<OPEN>_-1&<HIGH>_0&<LOW>_-1&<CLOSE>_-1"


Há alguma chance de descrever esse evento não linear inserindo as últimas 5 velas? ????

Há alguma chance de encontrar esses níveis comparando-os por alguma métrica, digamos, por meio da distância euclidiana ????


É claro que não.

 
mytarmailS #:

Há alguma chance de descrever esse evento não linear inserindo as últimas 5 velas ?????

É claro que não.

Diga-me em que idioma está escrito e como soa se estiver em linguagem humana).

<OPEN>_1&<HIGH>_1&<LOW>_0&<CLOSE>_1|

Não sou um MO, estou apenas curioso. Portanto, tenho o direito de fazer perguntas idiotas).

Não há nenhuma maneira de reduzir a quantidade de dados?

Em vez de um monte de candlesticks, você pode alimentar valores em ziguezague. Na minha opinião, isso descreverá seu padrão em um nível não pior.


Algo como: a alavancagem ZZ é maior/menor que a anterior, etc.

Não?


Percebo que o padrão inteiro é muito mais amplo do que esse pedaço de gráfico na tela.

Eu vejo o padrão inteiro assim:

Razão: