Etiqueta de mercado ou boas maneiras em um campo minado - página 23
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O que é promissor de se colocar lá dentro. - Mascote?
Oh, eu já coloquei tudo o que tenho sobre a entrada... :) Muito bem, vou lhes contar a história toda.
Já disse uma vez que gosto de genética, porque a questão de qual comportamento de rede deve ser ótimo - para ORO - é uma questão muito aberta.
Eu deveria perguntar à rede em cada novo bar e reagir de acordo. Assim, escrevi algo e reuni diferentes médias, estocásticos ou o que Deus me mandou para receber informações e o iniciei. E agora eu vejo que a grade funciona maravilhosamente. Ele desenha grãos (não imediatamente, é claro, mas aprende antes do graal).
O erro foi que não há muitos indicadores que possam ser usados com o câmbio 0 - eles precisam da barra inteira para desenhar. Na verdade, eu estava alimentando a rede com dados do bar que ainda não existia e, portanto, estava olhando para o futuro.
Desde então, tenho tido dificuldades com os dados de entrada. Mas eu descobri por mim mesmo, que o aprendizado funciona :)
O interesse não é em NS como tal - é realmente o mesmo, apenas talvez a função de ativação seja diferente ou algo mais. Além disso, nada depende da função de ativação (seu tipo específico), nada depende do método de aprendizagem (se for realizado corretamente)!
Tudo depende do que você vai prever. Esse é o ponto e a questão.
Não faz sentido discutir sobre indutivos baseados no alisamento da BP em uma ou outra forma (MACD, por exemplo) - podemos mostrar estritamente que a BP neste caso é um obstáculo insuperável para a previsão da BP com propriedades antipessoais na série de primeira diferença (as séries de preços são exatamente isso).
Com relação ao "olhar para o futuro" no ensino da NS, todos nós o experimentamos...
Tudo depende do que você vai prever. Esse é o ponto e a questão.
Não faz sentido discutir sobre indutivos baseados no alisamento da BP em uma ou outra forma (MACD, por exemplo) - podemos mostrar estritamente que a BP neste caso é um obstáculo insuperável para a previsão da BP com propriedades antipessoais na série de primeira diferença (as séries de preços são exatamente isso).
Quanto a "olhar para o futuro" no treinamento da NS, todos nós passamos por isso...
Bem, depende de como você olha para isso. A barra é um valor médio. A barra mínima é de um minuto, o que significa que tudo o que se encontra antes do minuto atual já foi, em certa medida, medido em média.
Tudo depende do que você vai prever. Esse é o ponto e a questão.
Não faz sentido discutir sobre indutivos baseados no alisamento da BP em uma ou outra forma (MACD, por exemplo) - podemos mostrar estritamente que a BP neste caso é um obstáculo insuperável para a previsão da BP com propriedades antipessoais na série de primeira diferença (as séries de preços são exatamente isso).
Com relação ao "olhar para o futuro" no treinamento da NS, todos nós experimentamos que...
Bem, se assim for - então não vale a pena tocar nos indicadores. Todos eles são construídos com base na agregação de dados de uma forma ou de outra. Exceto pelo tempo, volume e preços, não há dados primários. Então você tem que descer ao nível do carrapato... Mas há "muito barulho" ali. O paradoxo...
Bem, se assim for, então não vale a pena tocar nos indicadores. Todos eles são construídos com base na agregação de dados de uma forma ou de outra. Além do tempo, volume e preço, não há dados primários. Então você tem que descer ao nível do carrapato... Mas há "muito barulho" ali. O paradoxo...
É verdade! Exceto que não há confusão - a sopa está separada.
Quanto ao bar, utilizo apenas os preços de abertura - sem médias. Meu plano é usar apenas carrapatos, como diz o sábio Prival. No entanto, terei que me preocupar com o modo de economia e coleta de dados. Mas se vale a pena, por que não?
OK, acho que é isso até que os pesos sejam corrigidos!
{
out = OUT2(i);---------------------------------------------------// Получаем вых. сигнал сетки
test = (Close[i]-Close[i+1])/Close[i+1];--------------------------// Получаем n+1-вый отсчет
d_2_out = test - out;---------------------------------------------// Ошибка на выходе сетки
d_2_in = d_2_out * (1 - out*out);--------------------------------// Ошибка на входе выходного нейрона
Correction2[0] += d_2_in * D2[0];---------------------------// Суммируем микрокоррекции
SquareCorrection2[0] += Correction2[0] * Correction2[0];----------// по каждому весу входящему в вых. нейрон
Correction2[1] += d_2_in * D2[1];---------------------------// и суммируем квадраты оных микрокоррекций
SquareCorrection2[1] += Correction2[1] * Correction2[1];
Correction2[2] += d_2_in * D2[2];
SquareCorrection2[2] += Correction2[2] * Correction2[2];
d_11_in = d_2_in * (1 - D2[1]*D2[1]);-----------------------------// Считаем ошибку на входах нейронов
d_12_in = d_2_in * (1 - D2[2]*D2[2]);-----------------------------// скрытого слоя
for (int k = 0; k < 17; k++)
{---------------------------------------------------------------// Сууммируем микрокоррекции для входов
Correction11[k] += d_11_in * D1[k];----------------------// первого нейрона
SquareCorrection11[k] += Correction11[k] * Correction11[k];
}
for (k = 0; k < 17; k++)
{---------------------------------------------------------------// Суммируем микрокоррекции для входов
Correction12[k] += d_12_in * D1[k];----------------------// второго нейрона
SquareCorrection12[k] += Correction12[k] * Correction12[k];
}
}
Estou afixando os códigos só por precaução:
NeuroNet_1 é um treinamento de rede vazia EA
NeroLite_ma é um perceptron de duas camadas, na verdade facilmente expansível para uma camada N -:)
Essa é a verdade! Só não faça barulho - a sopa está separada.
Quanto ao bar, utilizo apenas os preços de abertura - sem médias. E eu vou fazer o que o sábio Prival fará - mudar para carrapatos. No entanto, terei que me preocupar com o modo de economia e coleta de dados. Mas se vale a pena, por que não?
Eu não faço barulho :) A utilidade dos tiques é reconhecida na literatura... Cheira a teoria do caos. Sobre se vale a pena... Vale a pena? E onde Prival o aconselha?
E o que, quais são os resultados sobre o preço de abertura? Eu tenho brincado com a análise de regressão sem nenhuma razão. E acabou por ser muito mais fácil prever o alto e o baixo do que o preço aberto. Isso não é tão estranho...
E onde Prival aconselha isso?
... >> em todos os lugares! A casa de banho é sábia!