Prevendo o futuro com as transformações de Fourier - página 8

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Não era isso que eu queria dizer. Como você construiu o quadro? Você acabou de alimentar a ZZ em vez de Fechar?

Se você tiver esboçado algo separado, por favor, coloque-o aqui. Vou experimentar.

"O preço do PS subiu para 1,6018 hoje, apenas para o nível previsto".
Exatamente. Mas essa é a previsão. E a previsão está se tornando realidade. A um certo intervalo. Mas "não havia promessa de se alimentar no caminho" :)

E eu só olho para ZZ por causa das paradas.

 

m_keeper

Na verdade, essa curvatura tem sido bastante visível desde anteontem.

Mas comigo, não é o Close extremo que liga a linha do meio, é o desvio da regressão que a constrói.

Também utilizo outros métodos, mas a regressão linear é básica para distâncias mais curtas.



      af_LR(T,i0);

      for (n=0; n<T; n++) 
      {
        dcn=Close[n+i0]-b-a*n;
        sum_cos+=dcn*MathCos(k*n*w); 
        sum_sin+=dcn*MathSin(k*n*w);
      }
     

void af_LR(int p,int i)
{ 
   double sx=0,sy=0,sxy=0,sxx=0;
    if (p<2) p=2;
               
   for (int n=0; n<p; n++) 
   {
      sx+=n; 
      sy+=Close[n+i]; 
      sxy+=n*Close[n+i]; 
      sxx+=n*n; 
   }   
   a=(sx*sy-p*sxy)/(sx*sx-p*sxx);
   b=(sy-aa*sx)/p;
}

Para distâncias maiores, vou colocar uma função especial de centralização por baixo:

 

Desculpe, provavelmente fora do tópico, mas eu tenho uma EA de médio prazo bastante confiável vendendo oira de 1,5954 com uma parada em 1,6165, alvo (geralmente alguns números) aberto. O horário é 14.00 MSK. Postura próxima/reversão por sinal inverso, arrasto.

ZS A propósito, e o iene do euro foi vendido anteontem.


Vamos ver :)


Completando à medida que eu for:

=========================================

23/04 17,30 MSK: 80p de lucro sobre EURUSD, parar em 1,6075 EURJPY também está em lucro 85p.

24/04 09.00 MSK: 100p de lucro sobre EURUSD, parar em 1,6033 EURJPY lucro 80p

24/04 13.00 MSC: EURUSD 240p Lucro, parar em 1.5921, EURJPY 125p Lucro

24/04 19.00 MSC: EURUSD 300p lucro, parar em 1.5858, EURJPY lucro 155p

24/04 22.00 Fuso horário de Moscou: EURUSD 298p lucro, posição fechada pela EA a partir da inversão do mercado, EURJPY no mercado

 

Minha configuração é procurar a repetição de vários períodos seguidos (eu sempre uso 2), de modo que eu não olhei para períodos curtos.

Além disso, o PeriodStep foi estabelecido em altas freqüências e não foram consideradas altas freqüências.

Aqui estava a previsão.


Mas se eu adicionar altas freqüências


Há algum declínio, mas ele vai passar para o declínio real, mas também não vai mostrar um forte aumento.


Quando se opera com um número diferente de períodos, as amplitudes não coincidem,

Parece um bug no algoritmo, acho que até sei onde.


Vou corrigir isso mais tarde, agora vou preparar os dados de entrada

 

Aqui estão alguns indicadores


Conta-se as barras EquiVolume em barras menores

O segundo tem o volume alterado para


return((iHigh(NULL,SubPeriod,shift)-iLow(NULL,SubPeriod,shift)+MathAbs(iOpen(NULL,SubPeriod,shift)-iClose(NULL,SubPeriod,shift)))*ObrPoint);

os gráficos ficam melhor, vamos ver o que ele faz

 

"há uma diminuição, mas ela passará quando se aproximar de uma diminuição real, mas também não mostrará um forte aumento
Quando se trabalha com um número diferente de períodos, as amplitudes não coincidem muito".


Ou talvez devêssemos, de alguma forma, relacionar o número de barras de previsão com as freqüências utilizadas?

 
vaa20003:

"há uma queda, mas ela vai passar para a queda real, mas também não vai mostrar um aumento significativo.
Quando se trabalha com um número diferente de períodos, as amplitudes não coincidem muito".


Não deveríamos, de alguma forma, correlacionar o número de barras de previsão com as freqüências utilizadas?

Agora estou testando o algoritmo, alimentando uma onda sinusoidal para a entrada, tentando obtê-la na saída

Enquanto eu o espalhava e refinava, eu peguei alguns bugs.

a freqüência não é encontrada com precisão, a amplitude é contada de forma incorreta,

Ao definir as freqüências manualmente, a freqüência mais alta é perdida repetidamente.


é muito cedo para tirar conclusões sobre o que deve estar ligado a quê.


até que a saída seja o que deveria ser não seguirá

 
m_keeper:

Aqui estão alguns indicadores


Conta-se as barras EquiVolume em barras menores

O segundo tem o volume alterado para


os gráficos ficam melhor, vamos ver o que ele faz

Acho que não vai fazer muito. A fim de linearizar a tendência pelo menos até certo ponto, podemos tentar calcular os incrementos médios de preço por um período suficientemente longo, ou seja, a duração da trajetória de preços ao longo do tempo, e encontrar o incremento médio de preço por barra: soma+=MathAbs(Close[i]-Close[i+1]); dcs=sum/T; A escala de tempo é recalculada em pontos. E então os incrementos específicos são recalculados em incrementos relativos. Isto é usado para construir uma função Fourier e depois é recalculado de volta à escala da carta tradicional. Ou seja, o mercado ou está acelerando ou desacelerando. Como resultado, meios períodos de sinusoidais não são iguais em duração.

Usando o método que descrevi, podemos tentar calcular a velocidade média e recalcular os incrementos, e então onde estava desacelerando, parecerá acelerar; e onde estava acelerando, parecerá diminuir a velocidade. E, numa primeira aproximação, ele se equilibraria.

Mas é claro que isto é muito aproximado.

 
ANG3110:
m_keeper:

Aqui estão alguns indicadores


Conta-se as barras EquiVolume em barras menores

O segundo tem o volume alterado para


os gráficos ficam melhor, vamos ver o que ele faz

Acho que não vai fazer muito. A fim de linearizar a tendência pelo menos até certo ponto, podemos tentar calcular os incrementos de preços médios por um período suficientemente longo, ou seja, a duração da trajetória de preços ao longo do tempo, e encontrar os incrementos de preços médios por barra: sum+=MathAbs(Close[i]-Close[i+1]); dcs=sum/T; e então converter os incrementos específicos em incrementos relacionados. Isto é usado para construir uma função Fourier e depois é recalculado novamente na escala da carta tradicional. Isso significa que o mercado ou está acelerando ou desacelerando. Como resultado, meios períodos de sinusoidais não são iguais em duração.

Usando o método que descrevi, podemos tentar calcular a velocidade média e recalcular os incrementos, e então onde estava desacelerando, parecerá acelerar; e onde estava acelerando, parecerá diminuir a velocidade. E, numa primeira aproximação, ele se equilibraria.

Mas é claro que isto é muito aproximado.

Por alguma razão, eu também acho que sim. Mas isto é puramente da observação de diferentes indicadores, de um modo trabalhador-pesado. Se um indicador estiver à frente, então atrás, então de acordo com o preço. é difícil confiar nele :)

 

para ANG3110

Tezka, você poderia bater no ICQ (339661094), se não for difícil. Os pensamentos vagam na minha cabeça, mas a sensação de que você já passou por isso.

E eu não quero deitar o fio na lama.

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