Diálogo do autor. Alexander Smirnov. - página 18
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Sim, Korey, estou vendo, obrigado; eu apenas assumi que a EMA(2) deveria se aproximar um pouco melhor deste engenhoso indikator de Smirnoff. Tomei meu tempo e passei por todas as 8 etapas do esquema mencionado no artigo e me certifiquei de que a soma dos coeficientes fosse realmente 1. Só mais tarde entendi que tudo é linear e percebi: "por que eu deveria fazer isso? Por que eu resolvi este trivial embuste linear?
Eh, Sr. Smirnoff, seria melhor para você publicar no Ocidente, onde qualquer peça de... num invólucro apropriado - desde que traga dinheiro Você não tem vergonha de assediar as pessoas aqui? Se sim, por que você não nos mostra um verdadeiro algoritmo, um algoritmo suave, sem atrasos, abaixo ou sobreposições, melhor do que o de Djurik? Afinal de contas, Jurik, você deve concordar, é muito melhor - até mesmo aquele que postamos, ou seja, JMA.
P.S. Korey, em princípio não há grande diferença - nem EMA(2) em alto desvanecimento, nem Weighted Close. O mesmo Preço próximo, de fato. Korey, você se importa se for "você"? Se você não se importa, eu o aceitarei.
naquela tela p.9. Eu me referia ao segundo índice Smirnov, o longo, ao qual consegui igualar 1:1 o MA integro-diferencial,
ou o longo Smirnov é irrelevante? (linhas azul e azul)
Percorri o material e não entendo do que se trata. Na minha opinião, o mais valioso nos autômatos é a suavidade da curva média e seu realismo. Perseguir cada espigão é totalmente inútil. MA atrasa por meio período e tudo bem, EMA atrasa por um terceiro período, LWMA - por um quarto de período e suaviza bem. O T3 é um indicador maravilhoso. A Djuric fez belos envelopes com seus expoentes, mas a T3 se comporta de forma mais adequada e estável em Expert Advisors. Se você precisar da curva para se ajustar melhor ao padrão de oscilação do sinal, você pode torná-la adaptável e não haverá nenhum problema com períodos e atrasos. Aqui está uma foto da EMA adaptada pela Std como a AMA. Mas qual é a utilidade de tudo isso? No comércio, a otimização dos tempos de entrada e saída não tem nada a ver com toda essa passagem de roupa e recuperação. E o professor é um pouco patético. O erro inicial na abordagem - ele tende a acumular e crescer. E muito conhecimento e pouca prática só ajudam...
Sobre a prática. Foi mais ou menos como foi no primeiro posto:
Por que no passado? Você não se afasta de um passado assim, você se apega a ele como a uma droga.
E o segundo, ANG3110:
Acho que há um ponto. Você só tem que encontrá-lo.
Quanto de um praticante ele é? Ele ficou ali sentado por provavelmente dois dias, no máximo um mês, e se considera um praticante. A abordagem, e o que ele presta atenção, mostra que ele é um cara muito jovem no comércio - completamente inexperiente. E o retardamento e a passagem a ferro dos muwings geralmente interessam aos iniciantes. Mas, mais uma vez, para que serve?
E se você acrescentar um limite à adaptação, é lindo. E sem solavancos.
Algo me dá vontade de ficar esperto também... Com estes períodos constantes e matemática, mesmo que seja a mais alta, há uma tangente selvagem. O tempo real no mercado é não-linear, o espaço-tempo é todo curvado. Há flutuações rápidas, depois há flutuações lentas. De modo geral, existem muitos harmônicos de pequenos a grandes. Mas é um absurdo tentar analisá-los ou calculá-los em tempo linear. Pegue a seção mostrada na foto. Mas o espaço-tempo está agora encolhendo e agora se expandindo. E o tempo real será o caminho percorrido, ou seja, na primeira aproximação, a soma de Close - soma += MathAbs(Close[i] - Close[i+1]), dividido pelo comprimento específico médio. Isto ainda é mais ou menos constante. À noite é o dobro do tempo do dia e a amplitude das flutuações é pelo menos duas vezes menor do que a do dia. Durante o dia, pelo contrário, o tempo é mais curto, enquanto a amplitude aumenta. O espaço e o tempo são interdependentes. Se utilizarmos períodos e barras em escala de tempo linear, ou calcularmos harmônicas como a transformação de Fourier, você nunca obterá uma imagem correta. E você pode esquecer completamente a previsão com tal abordagem.
Quando há excesso de moeda, como no caso das moedas européias, leva mais tempo para que o preço aumente do que quando há tendência. A mesma quantia de dinheiro é gasta. Está apenas cambaleando, com pequenos colapsos em direção ao equilíbrio do mercado.
... À noite é o dobro do tempo do dia, e a amplitude das oscilações é pelo menos a metade do que durante o dia. Durante o dia, por outro lado, o tempo é mais curto e a amplitude aumenta.
Algo me dá vontade de ficar esperto também... Há uma tangente selvagem com estes períodos constantes e matemática, mesmo que seja a mais alta. O tempo real no mercado é não-linear, o espaço-tempo é todo curvado. Há flutuações rápidas, depois há flutuações lentas. De modo geral, existem muitos harmônicos de pequenos a grandes. Mas é um absurdo tentar analisá-los ou calculá-los em tempo linear. Pegue a seção mostrada na foto. Mas o espaço-tempo está agora encolhendo e agora se expandindo. E o tempo real será o caminho percorrido, ou seja, na primeira aproximação, a soma de Close - soma += MathAbs(Close[i] - Close[i+1]), dividido pelo comprimento específico médio. Isto ainda é mais ou menos constante. À noite é o dobro do tempo do dia e a amplitude das flutuações é pelo menos duas vezes menor do que a do dia. Durante o dia, pelo contrário, o tempo é mais curto, enquanto a amplitude aumenta. O espaço e o tempo são interdependentes. Se utilizarmos períodos e barras em escala de tempo linear, ou calcularmos harmônicas como a transformação de Fourier, você nunca obterá uma imagem correta. E você pode esquecer completamente a previsão com tal abordagem.
Quando há excesso de moeda, como no caso das moedas européias, leva mais tempo para que o preço aumente do que quando há tendência. A mesma quantia de dinheiro é gasta. Está apenas cambaleando, com pequenos colapsos em direção ao equilíbrio do mercado.
Olá
Muito interessante para conhecer a opinião da embalagem.
Eu publiquei um artigo na página 14 https://forum.mql4.com/ru/10446/page14 em Optimal Tracking Filters por John Ehlers. Tenho a impressão de que se parece com este.
O material é tão antigo quanto o mundo, mas não perdeu sua relevância IMHO. Os autores deste artigo alegam:
A OTF utiliza os preços máximo e mínimo das barras no cálculo. A parte da fórmula do indicador, responsável pela adaptação, utiliza altos e baixos de barra no cálculo, o que permite estimar o fator de ruído adicional, que nem o AMA de Kaufman nem o VIDYA utilizam em seus cálculos.
Isto tem a vantagem de utilizar um único parâmetro de suavização. O AMA de Kaufman exige que o trader tome uma decisão quanto à escolha dos valores para três parâmetros diferentes. A VIDYA exige que um comerciante tome uma decisão a respeito dos valores de dois parâmetros diferentes. A OTF, por sua vez, exige que um comerciante escolha um único parâmetro - um período de média (ou um fator de suavização). Isto não só facilita o uso, mas também o torna mais rápido de entender e entender.
ANG3110 Você mencionou sobre o T3. Poderia, por favor, elaborar sobre seus benefícios (qual é a diversão nela) e, de preferência, em comparação com os outros.
Obrigado.
Olá!
ANG3110 Você mencionou T3. Poderia, por favor, explicar suas vantagens (qual é a captura) e de preferência em comparação com as outras.
Obrigado.
É muito simples. Fazemos um Expert Advisor que compraria e venderia na inversão de uma direção média móvel. Podemos adicionar um pequeno valor limite, 1-3 pontos às médias móveis para evitar que elas saltem, caso contrário, haverá muitos falsos positivos. Também adicionamos todos os tipos de indicadores (MA, EMA, LWMA, JMA, Regressão Linear-LR, regressão ponderada, regressão parabólica, DCT, sinos de regressão, cosines, logaritmos, família adaptativa, VIDYA, AMA, por Std, por impulso ou ângulo LR, LR mais alto-baixo, Parabólico, indicadores de Lag, indicadores de passos, rede neural de clusters, etc.п., e T3. E passe-o através do otimizador. Nesta experiência, o T3 dá os melhores resultados. Depois vem a LWMA, e depois a EMA. O resto é visivelmente pior. Esta experiência não é muito correta, como a adaptação, mas mostrará imediatamente, por exemplo, que Jurik é um trapaceiro, um exótico. E mostrará que determinar o estado do mercado a qualquer momento é muito mais valioso do que toda aquela filtragem e engomagem.
O T3 é essencialmente EMA retirado de si mesmo seis vezes seguidas e resumido de acordo com uma certa lei com fatores de defasagem equilibrados. É por isso que ela tem uma suavidade tão alta.