Diálogo do autor. Alexander Smirnov. - página 15

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AlGor писал (а): Fora do tópico, é claro, mas ainda interessante - LeoV, você poderia mostrar uma imagem do indicador CSSA Cycles do mesmo desenvolvedor (fica muito bonito em ações)? Eu gostaria de ver como fica nas cotações Forex.


Aqui está a CSSA-Cycles. Isto é com parâmetros padrão. Mas caso contrário - os parâmetros precisam ser ajustados, é claro.......

 

No ponto N, corresponde a menos distorções do gráfico MT4.
já jogou fora o conjunto [100][21] e uma semana de trabalho manual))))

Respeito à Matemática e à Matemática.

 
Korey:

No ponto N corresponde menos distorções do gráfico MT4.
já jogou fora a matriz [100][21] e uma semana de trabalho bruto))))

Kudos à Matemática e Matemática.



Assim, você não precisa cavar por aí. Aqui está um trecho de "Estatísticas para Comerciantes" de S. Bulashev, p.156.

Alexei (Matemático), o que você pensa sobre isso? Sinto que isso me deixa desconfortável, algo está errado.

 
LeoV, obrigado!
Será algo a ser pensado.
 
para Prival
Sim, você está certo, experimentalmente com o período 4 => Lrma[i+1]-Lrma[+2]==a
Mas eu joguei a matriz [100][21] e cerca de três dúzias de outros índices virão a seguir. Respeito.
 
Prival:

Alexei (Matemático), o que você pensa sobre isso? Isso me faz sentir desconfortável, algo está errado.


Eu não sou Matemático, mas direi. A média é calculada em um intervalo e deve se referir a todo o intervalo. Atribuí-lo a um determinado ponto do intervalo é, de certa forma, arbitrário e incorreto. A interpretação de Bulashev - a média da função corresponde à média do argumento - não é mais justificada do que qualquer outra interpretação. Pode-se dizer, sem qualquer soma, que o ponto médio do intervalo é mais justificado porque o futuro e o passado são iguais. Ou pode-se dizer, com base na causalidade, que o preço em um determinado momento depende apenas do passado e não depende do futuro e atribuir seu valor médio ao último ponto do intervalo. De um ponto de vista físico (mas não matemático) isto faz mais sentido, mas é assim que ocorre a defasagem de fase.
 
Reshetov:
LeoV:
Reshetov escreveu (a): A questão é que não há nenhum sentido aplicado a partir desta inclinação adaptativa. Se o indicador estivesse extrapolando pelo menos 1 barra à frente, então valeria a pena o trabalho. Como é, é apenas de interesse acadêmico para os nerds.

Concordo plenamente. E para redes neurais, um pequeno atraso não é nada....

Retiro o que disse.

Aqui estão os resultados da LRMA + rede neural (estratégia de lote constante):


Terei que experimentar com a JMA

Yura, por favor, coloque-o em uma linha separada. Colocar um pouco mais de detalhe. É interessante. Como quiser, você pode me chamar de botânico ou de panela (só não me coloque em um forno :-) ). Mas não deixe cair o fio. Em um argumento correto, às vezes nasce a verdade. Com todo respeito. Privat.

 
Prival писал (а): Aqui está uma peça de S. Bulashev "Statistics for Traders" p.156

<Scan de Bulashev>

Alexei (Matemático), o que você pensa sobre isso? Isso me faz sentir desconfortável, algo está errado.

Não é um grande problema. Mashka tem um atraso que é de cerca de meio período. É isso mesmo. É assim que eu o calculo (sem justificativa teórica, puramente sobre um palpite): construo uma função w[n] cujos valores são iguais aos pesos de cada cláusula dentro da janela de suavização. Para a SMA, é apenas uma constante. E então calculamos um ponto no tempo em que a área sob a curva é exatamente a metade da área total. Está exatamente no meio, ou seja, (T-1) / 2.

Para LWMA, a propósito, a defasagem é menor: Lag = (T-1) * (sqrt(2) - 1) / sqrt(2) ~ (T-1) / 3,42. Isto se deve à inclinação dos pesos para a direita, ou seja, ao preço atual.

Para a EMA: ela precisa ser integrada a fim de avaliar. O enviesamento é ainda maior.

Finalmente, para LRMA: A função de ponderação é uma linha reta com valores k negativos na parte esquerda da janela. É por isso que seu atraso é ainda menor do que o da LWMA, mas ainda fica atrás da EMA em grandes janelas.

Se estiver interessado, eu calcularei e postarei os atrasos para EMA e LRMA.
 

O atraso é diferente e no ponto N eles convergem. Até agora estou desconfortável com isto, não entendo algo. Esta é provavelmente da mesma área onde discuti com mech.matzov, como resolver um integral na forma de ITO (- t ...0) ou Stratonovich (- t /2 ...t /2) 'FR H-volatilidade'. Como as soluções são diferentes (embora o modelo seja o mesmo, há ambas soluções em um modelo simples no arquivo), e eu não sei qual delas é a correta :-( .


Z.P. Yurixx e Mathemat.

Depois de ler seus posts, surgiu uma idéia, estou escrevendo-a para não esquecê-la. Para fazer um indicador adaptativo baseado em FFT sem redesenho + janela triangular com um pico em t=0, adaptação por um limiar que remove o ruído do ADC. É necessário pensar na variação da largura da janela.

 
Mathemat:

Finalmente, para a LRMA: a função da balança é uma linha reta com valores k negativos no lado esquerdo da janela. Portanto, tem ainda menos atraso do que o LWMA, mas ainda fica atrás do EMA em grandes janelas.

Se você estiver interessado, eu calcularei e postarei atrasos para EMA e LRMA.
Olá! Muito interessante. Pelo menos aproximadamente, sem cálculos. Eu estou realmente interessado em mash-ups! Acho que isso deve acontecer com qualquer um, e não apenas uma vez.
Além disso, diga-me por favor, em que janela a EMA começa a ganhar atraso em relação à LRMA?
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