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Concordo que se fosse NZR, então talvez +3 sko cobririam o valor requerido com probabilidade de 0,97. Se não fosse normal, seria simplesmente menos. Penso que há uma probabilidade de 0,7 para qualquer lei de distribuição que tenha modo e variância. Se você precisar, posso lhe dar alguns cálculos, uma conseqüência do teorema de Chebyshev.
Vale a pena usar carrapatos? Infelizmente, Renat tem razão, o uso de carrapatos é um beco sem saída. Há muito ruído desnecessário causado por erros na Internet, assim como por diferentes filtros na cadeia de obtenção de citações, etc. Embora, em minha opinião, as barras não sejam adequadas para auto-comercialização, especialmente para períodos mais antigos, pois foram inventadas muito antes dos computadores e destinam-se à percepção humana. Na minha opinião, o período mais adequado (entre os disponíveis) é de um minuto. Em carrapatos seu "escopo" funcionará desta forma:
Em carrapatos, seu "escopo" funcionará da seguinte forma:
Prival, aqui estão os resultados preliminares dos cálculos históricos para barras com volume constante: as catástrofes não desapareceram, mas as estatísticas, grosso modo, permaneceram as mesmas. As caudas gordurosas permanecem, assim como o pico alto. Entretanto, o preço será traçado de forma diferente, isto é certo: algumas barras equivocadas correspondentes ao H4 terão um pouco mais de meia hora (geralmente são movimentos fortes mas não necessários) e algumas outras terão mais de 16 horas (um mercado calmo). Você consegue sentir o cheiro disto?
Ainda não olhei para as estatísticas Hi-Lo ("high minus low" ou seja, swing), poderia ser interessante e diferente da linha de base para barras normais.
As ilusões se tornaram uma a menos...
P.S. Vou postar o código em alguns dias, quando verificar os cálculos e aprender a desenhar candelabros.
Prival, aqui estão os resultados preliminares dos cálculos históricos para barras com volume constante: as catástrofes não desapareceram, mas as estatísticas, grosso modo, permaneceram as mesmas. As caudas gordurosas permanecem, assim como o pico alto. Entretanto, o preço será traçado de forma diferente, isto é certo: algumas barras equivocadas correspondentes ao H4 terão pouco mais de meia hora (geralmente é um movimento forte, mas não necessariamente) e algumas outras terão mais de 16 horas (um mercado calmo). Você consegue sentir o cheiro disto?
Ainda não olhei para as estatísticas Hi-Lo ("high minus low" ou seja, swing), poderia ser interessante e diferente da linha de base para barras normais.
As ilusões se tornaram uma a menos...
P.S. Vou postar o código em alguns dias, quando verificar os cálculos e aprender a desenhar candelabros.
Estou cheirando há algum tempo, não faça barras (veja minha foto) +-3sko (a cauda deve ficar mais fina)
A questão é que um escopo não é suficiente, tem que haver um filtro de ruído inteligente:) O número de carrapatos nem sempre são os dados... O filtro de passagem cíclica ajuda nesse sentido, mas mais uma vez tudo depende das configurações. Minha experiência me diz que nenhum tipo de barra não é dado, pois pode conter tanto ruído quanto ele, mas muitas outras coisas que não são nada fáceis de passar por este tipo de filtro, no caso de barras, o filtro apenas adicionará incerteza. Poder-se-ia dizer que as barras são um filtro primitivo. No entanto, se você assistir a carrapatos, mais uma vez você notará facilmente tudo o que estou falando.
Entretanto, primitivo não significa mau, se você entender o que são barras, dificilmente entenderá um filtro não feito por você, pelo contrário, ele jogará contra você.
Filtro de ciclo
Um pouco mais de detalhe, o que é isso?
Por exemplo, você exibirá um ciclo de repetições em um gráfico de seleção, para cima e para baixo, etc., como filtrar este ciclo, por exemplo, fechando-o em um intervalo formado, com coordenadas do preço superior e inferior, neste caso você obterá o preço médio ou o preço onde a filtragem começou. Se o próximo tique quebrar seus termos de amplitude, então este tique é desenhado como uma unidade.
Este método pode ser aplicado a uma seqüência rigorosa, bem como a uma seqüência aproximada. Parece um pouco um escopo, mas isso não é tudo...
A gama de amplitude pode ser em uma unidade de preço ou muitas mais.
O que é ruído, é quando o preço salta e cai fora da amplitude, aqui podemos nos concentrar na constância dos saltos e é também, em certa medida, a amplitude criada pelas condições do mercado, mas há o que eu chamo de funis, quando algum desenvolvimento de movimentos de amplitude pode ser reconhecido, a formação de funis é como as condições climáticas da formação de tempestades, onde muitos desses eventos são estabelecidos e o mais difícil não é como filtrar o ruído, mas como categorizá-los.
P.S.: A natureza é muito semelhante ao mercado e estou lutando para controlar a natureza do mercado, aprendendo a reconhecer as tempestades, sua direção e usá-las:) Mais uma vez, muitas pessoas confundem isso com comércio de barulho, o resultado final é que há muitas tempestades e seu sucesso em prevê-las, me dá confiança no controle do mercado e, portanto, confiança em minhas ações. Infelizmente a primitividade do pensamento não permite que alguns olhem além de seus narizes, o que é muito triste, é mais difícil usá-lo para o bem, pois recebemos muitos paus na roda, que no entanto também aprendemos a usar.
A realidade no mercado é que há ruídos que ninguém vai deixar você diagnosticar imediatamente, porque eles são criados especificamente para processamento e os métodos estão definitivamente melhorando, no nível do provedor de dados e eu prefiro manter a eficiência dos meus métodos em segredo e aconselho você, é como um jogo de pôquer aqui :) Pode-se e deve-se, mas para todos há uma maneira diferente. Todos sabem o que o abuso leva, como a negociação com barulho, joga contra você novamente, porque o corretor não precisa de você, e usa, o que eu estou falando para o bem maior poucos vão e por esta razão, nós nos mantemos no lugar e as pessoas me provam que estou errado, embora para me convencer disso não seja possível, porque eu já recebi alguns benefícios com isso, nenhum retorno, como eles dizem... Mas também não posso concordar que não encontre sua aplicação, porque meu próprio conforto e conveniência nessa direção depende disso.
P.S.: Como foi apontado mais de uma vez Renat, você entenderá tudo em sua própria experiência, mas até onde você irá, ninguém sabe além de você, então vá em frente :)
Concordo que se fosse NZR, então talvez +3 sko cobririam o valor requerido com probabilidade de 0,97. Se não for normal, será simplesmente menos. Pomoyama com uma probabilidade de 0,7 para qualquer lei de distribuição que tenha talvez e variância. Se você precisar, posso lhe dar alguns cálculos, uma conseqüência do teorema de Chebyshev
Anexei a prova, apenas meu erro não é 0,7, mas 8/9=0,88(9). Dupla verificação, eu mesmo fiz isso uma vez, a prova é a mais simples.
Encontrei-o na web, portanto não há engano.http://cito-web.yspu.yar.ru/link1/metod/theory/node21.html
Para obter um resultado válido, precisamos trabalhar em muitos dados, por exemplo, na análise de múltiplas moedas ele se torna imediatamente em perspectiva e como conseqüência na relatividade das abordagens mais fáceis de capturar o ruído e, portanto, peneirá-los, mas eu preciso peneirá-los, eu os considero, mas assim sua especiação que se torna simples, ou seja, em vez de muitos dados eu processo suas bases, assim muitos carrapatos não são perdidos nos filtros, mas convertidos em indicadores, a fim de obter indicadores de carrapatos eu preciso aplicar muitos filtros
P.S.: Espero que você obtenha algumas informações úteis a partir disto:)