Uma estratégia comercial eficaz baseada na análise de múltiplas moedas de vários CDs - página 13

 

Fazer com que o banco de dados fosse implementado em um arquivo de conjunto comum, para um cliente:) O tick na minha definição contém apenas três indicadores, tempo do servidor, tempo do cliente, preço atual, oito bytes cada, 24 bytes no total. 128 são extraídos da posição principal e seguinte no arquivo, tipo de posição, aproximadamente 32 bytes a mais em 8 bytes para cada fator, se aparafusarmos mais alguns, obtemos mais. Na realidade, não passa de 64, mas, se for minimizado, poderá ser ainda menor. Mas eu tomo escalas globais, caso contrário, arrisco-me a me limitar a quatro gigabytes em um arquivo, por exemplo. Não estou dizendo que vou fazer exatamente isso, posso até me limitar a 32 bytes em um arquivo por carrapato, mas se eu precisar armazenar não apenas carrapatos, você está pensando apenas em tarefas imediatas, então olhe com pergunta por quê:)

Além disso, não estamos construindo um sistema sobre carrapatos, estamos no negócio de analisar carrapatos, não comercializando sobre eles. Como você usará os carrapatos se seu corretor não teve este carrapato, ele o filtrou, o que as cotações reais dão, se o corretor as filtrar, exatamente nada para negociar neste corretor, mas ninguém cancelou a análise dos corretores e dos carrapatos em si, sem mencionar a multimoeda e vários outros instrumentos como índices de futuros e ouro:)))) Tudo é em tempo real, aqui eu trabalho em tempo real e máscaras :) Cada cliente está essencialmente interessado em usar apenas o que ele considera apropriado, não vou receber todas as citações no servidor de um cliente porque ele incluiu apenas as que ele precisa, não vou coletar no servidor toda a variedade de citações apenas por capricho, isso é melhor, tudo é feito com base nas necessidades reais.

As carrapatos são uma coisa contingente e aleatória. Eles são diferentes para todos por definição e não há um sistema para isso.

É aí que você está errado, por definição não vamos chamá-los de tiques então:) Qual conceito lhe serviria melhor nesta direção? Vamos considerar a noção de "ponto de contato", mas eu acho que "ticar" é mais simples. Com relação ao terceiro ponto, o que mais posso dizer, vamos tornar difícil verificar este fato, a incerteza, para parar o raciocínio inútil. Pegue meu programa por exemplo e, por favor, forneça screenshots do que você considera incerteza.

 
("horário do servidor" - "horário do cliente") --- isso não é uma constante?
Por que armazenar o preço quando você pode armazenar o incremento de preço por carrapato?
Por que 8 bytes devem ser alocados para tudo isso?
A precisão da fixação de preços, por exemplo, nunca excede 4-5 sinais.
O que mais pode/necessário armazenar com carrapato no histórico de carrapato (exceto o tempo de carrapato)?

Não estou perguntando porque quero saber a resposta, é mais uma pergunta retórica :)

Como você vai usar o tic-trading se o corretor não tiver esse tick, ele o filtra:))))


Acho que você não entendeu ONDE os tiques vêm de ....
Eles NÃO existem na natureza, e um corretor não pode "filtrá-los" - não há nada para filtrar.

Tick é a resposta do SUA corretor ao pedido de cotação de um de seus clientes.
O preço que o corretor dará depende de muitas coisas, não apenas da situação do mercado.
O corretor é guiado por citações indicativas (que podem ser filtradas),
mas ele pode deslocá-las por alguns pips em qualquer direção, dependendo do cliente e da direção do negócio.
Ele pode fazer uma solicitação, ou "hesitar" por um tempo, etc. ....

TIC é uma cotação do SEU corretor, e ninguém além dos clientes do seu corretor a verá.
É por isso que eu digo que os tiques são uma coisa contingente e aleatória...

Com exceção dos corretores muito grandes que enviam suas cotações para as agências de notícias,
que de centenas desses corretores geram um fluxo de cotações indicativas (muitas vezes filtradas).
 
Melhor ainda:)))) Você está respondendo às minhas perguntas e às suas:) Não fazia nenhum sentido, sobre filtros e solicitações:)) Portanto, são as solicitações e atrasos que cortamos:)

O tempo do servidor e do cliente não é uma constante:) Somente o tempo do servidor, que será comprimido pelo cliente, com base em seus próprios dados:)

Eu me pergunto como você se livra das mesmas exigências e atrasos graças aos incrementos, é o mesmo que comparar barras:)
 
Bem, eu só não entendo que tipo de "análise de carrapato" você está fazendo ... :))
Especialmente porque o fio é chamado "Uma estratégia comercial eficaz baseada em ... "
 
Isso mesmo, para construir uma estratégia que você deve analisar primeiro, o nome é absolutamente verdadeiro:)
 
Para esclarecer ...
Os tempos do servidor e do cliente diferem apenas pela diferença de fuso horário :))
A hora de envio e a hora de chegada do tique ao cliente podem ser realmente diferentes ...
 
Vá em frente e construa-o, não me importo... :)))
 
OK, para o bem da acessibilidade, deixe-me explicar:

O cliente recebe dados do servidor do corretor, ele tem à sua disposição o preço do tick e o tempo do tick do servidor. Ele também carimba o carimbo com seu tempo. Tal cliente não está sozinho, todos os clientes em diferentes servidores recebem dados diferentes, como combiná-los, não apenas ao segundo, mas ao milissegundo. Os relógios do cliente e do servidor podem estar atrasados ou funcionando rapidamente, portanto, como distinguir com apenas um relógio? Por que você está se esquecendo de todas essas diferenças? O próprio cliente pode ajustar o tempo do servidor para o mesmo milissegundo e atualizar o tempo do servidor com base na média, neste caso não haverá diferença entre um único cliente do mesmo servidor DC em segundos, mas haverá uma diferença em milissegundos. Devido, novamente, ao carimbo de preço, a posição do carimbo no tempo também está claramente centrada. Existem muitos desses fatores para a criação dos dados mais precisos, e todos esses dados podem ser melhorados, exceto o carimbo do preço do tick.

Como filtrar as solicitações? Para ver que eles estão lá? E quanto à demonstração do servidor:)
 
Será que é isso que as agências de notícias estão fazendo ao gerar um fluxo de citações indicativas?
:)))

E outra pergunta - para que eles precisam de tudo isso?
(ligação de citações a milissegundos)
 
Provavelmente a mesma coisa:))))))) Quem sabe ao certo :)

Necessidade, para a análise de citações reais, todos querem fazê-lo em carrapatos e não apenas em carrapatos reais, as mesmas exigências, etc:) Não estou contando com o fato de que terei um servidor e construirei uma agência de informação:) Eu só o uso para minhas necessidades, e minhas necessidades não são muito diferentes das suas:) Além disso, a melhor maneira de retratar uma agência de notícias, sem uma homenagem a essas agências, para coletar informações de outras pessoas e, ao mesmo tempo, dar ferramentas úteis para usar, então o fluxo de clientes não será abandonado, caso contrário tudo isso é uma perda de tempo:))). Eu esperava fazer tudo gradualmente, mas graças às pessoas que escreveram neste tópico terão que fazer tudo de uma vez até a escala máxima, caso contrário não faz sentido novamente, parece que todo o ancinho foi sugado:)
Razão: