Descrição do mercado - página 25

[Lukna]

Figar0 >> :

Tal resposta é inevitável. Exceto que os pontos 4 e 5 dizem que não se pode trabalhar sem uma análise multimoedas, ou seja, como conclusão, os especialistas sem tal análise também não são trabalhadores. Interessante...

Vamos ver se outra pessoa tenta prever algo, talvez o que temos seja suficiente para outra pessoa.

abaixo

acima

acima

[Prival]

dasmen писал(а) >>
Prival 14.03.2009 10:39 PM Maschka mede a relação de mudanças de preço ao longo do tempo - agora está tudo lá, e aqui o próprio parâmetro no contexto do código em busca de um MA vencedor, embora você possa simplesmente chamá-lo de efetivo, e a precisão neste caso é calculada pela relação do próprio período muv com o número de barras e o número de tendências que são movimentos muv direcionados com um determinado período, que o muv forma em uma determinada faixa de medidas, bem, coloque desta forma: WiningMA = NumberOfBars/(NumberOfTrends*PeriodMA) E o coeficiente de confiabilidade do método é considerado como segue: kWiningMA = NumberOfBars/PeriodMA Ao estudar as mesmas estatísticas eu não encontrei o uso deste método e a escolha dos nomes é arbitrária, bem deixe-o ser chamado assim.

a curva que você vê na tela não tem esta propriedade de ganhar ou perder. o ct que você inventou tem esta propriedade, mas a curva não a tem....

[Sergey]

Prival 14.03.2009 15:07 Bem, em geral a definição de ganho ou perda é a área de definição das mesmas estatísticas, aqui o método usa a seleção e para as operações de seleção é uma definição contextual bem estabelecida, qual é a contradição? O próprio MA neste contexto é uma ferramenta de medição que participa do método, e o próprio método tem esta definição e é padrão, o período ou o número de barras são propriedades, e em geral estas são todas verdades que são comuns. E no mesmo caso quando medimos a mesma tensão com o mesmo voltímetro - tudo parece exatamente o mesmo, pois o erro das mesmas medições ao medir - isto também não é um fim em si, mas parte do método para identificar algo e, em um caso, pode variar e a gama de possíveis desvios em geral é revelada simplesmente pela experiência. Este não é um TS, mas apenas um método de seleção para identificar propriedades estatísticas individuais do mercado, ou seja, para identificar os melhores períodos de MA para usar tal método de seleção apenas pense de forma mais eficaz Por exemplo, existe a mesma rede neural e existe o mesmo problema, que dados usar para treiná-la, de modo que este esquema nos permite primeiro identificar o alcance real a partir do qual alimentaremos o NS, no outro caso pode ser um sistema na intersecção do MA - tudo isto é derivado. Ainda acho que não existem tantas receitas desse tipo em todo o Fórum - cada vez mais pessoas estão procurando por elas.

[Prival]

dasmen писал(а) >>
Prival 14.03.2009 15:07 Bem, em geral a definição de ganhar ou perder é a área de definição das mesmas estatísticas, aqui o método usa a seleção e para nas operações de seleção é uma definição contextual bem estabelecida, qual é a contradição? O próprio MA neste contexto é uma ferramenta de medição que participa do método, e o próprio método tem esta definição e é padrão, o período ou número de barras são propriedades, e em geral estas são todas verdades que são comuns. E no mesmo caso, quando medimos a mesma tensão com o mesmo voltímetro - tudo parece exatamente igual, porque o erro das mesmas medições durante as medições também não é um fim em si mesmo, mas faz parte do método para detectar algo e em um caso pode variar e a gama de possíveis desvios em geral, em maior grau, é revelada simplesmente pela experiência. Este não é um TS, mas apenas um método de seleção para detectar algumas propriedades estatísticas do mercado, ou seja, para detectar os melhores períodos de MA a serem utilizados por tal seleção simplesmente considerá-lo mais eficaz do que tentar parâmetros de MA já integrados ao TS, depois disso é fácil de usar na construção do TS sobre o melhor dos parâmetros obtidos. Por exemplo, existem as mesmas redes neurais e existe o mesmo problema - que dados usar para treinamento, tal esquema nos permite detectar o alcance real a partir do qual alimentar os NS primeiro, no outro caso pode ser um sistema baseado na intersecção de MA - tudo isso é um derivado. Ainda acho que não existem tantas receitas desse tipo em todo o Fórum - cada vez mais pessoas estão procurando por elas.

Eu entendo o que você está dizendo. Quem me dera que você pudesse ter me entendido.

A propósito, os melhores períodos de MA podem ser encontrados de outra forma, sem passar por cima disso.

[Sergey]

Prival 16.03.2009 00:21 Não obtê-lo é improvável, vou responder com um trecho da mesma Estatística sobre análise de séries temporais: "Há dois objetivos principais de análise de séries temporais: (1) determinar a natureza das séries e (2) prever (prever valores futuros das séries temporais a partir de valores presentes e passados). Ambos os objetivos exigem que o modelo da série seja identificado e, mais ou menos, formalmente descrito. Uma vez definido o modelo, você pode usá-lo para interpretar os dados em questão (por exemplo, usá-lo em sua teoria para entender as mudanças sazonais nos preços das mercadorias, se você estiver lidando com economia). Sem considerar a profundidade da compreensão e justiça da teoria, pode-se então extrapolar a série com base no modelo encontrado, ou seja, prever seus valores futuros" - Com base no acima exposto, há identificação de sazonais e de tendências cíclicas, novamente de acordo com as estatísticas e como a sazonalidade no mercado Forex não é identificada e o valor do ciclo de tendência não é fixo, o ciclo médio em si é determinado pela técnica acima - isso é importante e o período de MA não é um fim em si mesmo. Você só quer encontrar uma resposta que confirme a opinião que você tem e da maneira que você deseja, mas isso não é uma obrigação para mim em absoluto.

[[Excluído]]

Prival писал(а) >>

1. para cima

2. para cima

3. A partir da 5ª barra de puxar

embora haja muito pouca informação, apenas uma tentativa de adivinhar não mais do que isso

É bom que esteja faltando). Talvez se entendermos exatamente o que está faltando neste quadro, entenderemos o que levar em conta. Se não for difícil em poucas palavras, o que está faltando que não foi um jogo de adivinhação, e algo pelo menos um pouco significativo? Acho que o que nos falta é a TF e a ferramenta.

[[Excluído]]

Oh, a propósito, quem ainda não jogou o jogo "interessante", a foto na página 23 está esperando por suas respostas. Precisamos obter mais algumas estatísticas. Sim, e você pode escrever imediatamente alguns dos pontos mais importantes que estão faltando para uma previsão mais significativa, eu me pergunto como é individual.

[Prival]

Figar0 писал(а) >>

É bom que esteja faltando). Talvez compreendendo exatamente o que está faltando neste quadro, entenderemos o que exatamente precisa ser levado em conta. Se não for muito difícil, em resumo, o que falta para que não seja um jogo de adivinhação, mas algo pelo menos um pouco significativo? Acho que o principal que falta é a TF e a ferramenta.

Para mim pessoalmente, antes de mais nada, a rede. Grid'.

Muito boa idéia, a propósito, talvez seja esse o caminho a seguir.

[Леонид]

Negociar dinheiro real em forex é como ter relações sexuais com adolescentes:
- Todos pensam sobre isso;
- todos falam sobre isso;
- todos pensam que seu vizinho está fazendo isso;
- quase ninguém o faz;
- quem quer que esteja fazendo isso, está fazendo mal;
- todos acham que farão melhor da próxima vez;
- ninguém toma precauções de segurança;
- qualquer um tem vergonha de admitir que não sabe de nada;
- se alguém tem sucesso em alguma coisa, há sempre muito alarido sobre isso.

[Michael]

- Por que você trabalha na FOREX?
- Bem, você pode trabalhar no FOREX em três casos. Primeiro: se você tiver habilidade e dinheiro. A segunda: se não há dinheiro, mas há capacidade. Terceiro: se não há capacidade, mas há dinheiro.