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Em USDJPY desde o depósito inicial de 10000 dólares no período de 1º de janeiro de 2005 até o dia de hoje o programa no meu testador mostrou lucro próximo a 700%.
É mais de 200% ao ano, com um drawdown de menos de 40%, à primeira vista o resultado é bastante decente...

Quero saber se cometi alguns erros ao testar e se faz sentido gastar tempo e colocá-lo em demonstração ou em comércio real para testar ou se há erros óbvios que indicam que ele gastará todo o dinheiro na primeira oportunidade.

No arquivo anexo, o resultado do testador durante 3 anos
Arquivos anexados:
testerresult.zip  29 kb
 
rusinozemtsev:
Em USDJPY do depósito inicial de $10000 durante o período de 1 de janeiro de 2005 até o dia de hoje o programa no meu testador mostrou lucro próximo a 700%.
Mais de 200% ao ano acontece, com um drawdown de menos de 40%, principalmente, à primeira vista, o resultado é bastante decente ...

Quero saber se cometi alguns erros ao testar e se faz sentido gastar tempo e colocá-lo em demonstração ou em comércio real para testar ou se há erros óbvios que indicam que ele gastará todo o dinheiro na primeira oportunidade.

No arquivo anexo, o resultado do testador durante 3 anos

Coloque-o em demonstração por um mês e poste o resultado em um mês.
 
rusinozemtsev:
Com um depósito inicial de $10000 em USDJPY de 1 de janeiro de 2005 até hoje, o programa no testador mostrou lucro próximo a 700%.
Isto é mais de 200% ao ano, com um drawdown de menos de 40%, à primeira vista é um resultado decente ...

Quero saber se cometi alguns erros ao testar e se faz sentido gastar tempo e colocá-lo em demonstração ou em comércio real para testar ou se há erros óbvios que indicam que ele gastará todo o dinheiro na primeira oportunidade.

No arquivo anexo, o resultado do testador durante 3 anos


Simulação de baixa qualidade, muitos erros de desajuste. Faça o download das citações como descrito aqui: 'History Center updated - free history of minutes quotes from 1999' É melhor testar com MM (lote fixo) desativado. A ROM real é difícil de estimar de outra forma, e parece ser baixa, em algum lugar em torno de 5 pips, o que não é suficiente para a conta real. E é realmente mais conveniente usar o H4 nas notícias?

O Expert Advisor é claramente projetado para um carry trade, ele só abre a compra (em swaps). E é por isso que está perdendo nos últimos meses, quando o iene está se fortalecendo. E parece estar longe de ter terminado, portanto, num futuro próximo pode muito provavelmente perder tanto em demonstração quanto em real.

 
goldtrader:
rusinozemtsev:
Em USDJPY do depósito inicial de $10000 durante o período de 1 de janeiro de 2005 até hoje, o programa no testador mostrou lucro próximo a 700%.
É mais de 200% do lucro por ano, com um drawdown inferior a 40%.

Quero saber se cometi alguns erros ao testar e se faz sentido gastar tempo e colocá-lo em demonstração ou em comércio real para testar ou se há erros óbvios que indicam que ele gastará todo o dinheiro na primeira oportunidade.

No arquivo anexo, o resultado do testador durante 3 anos


Simulação de baixa qualidade, muitos erros de desajuste. Faça o download das citações como descrito aqui: 'History Center updated - free history of minutes quotes from 1999' É melhor testar com MM (lote fixo) desativado. A ROM real é difícil de estimar de outra forma, e parece ser baixa, em torno de 5 pips, o que não é suficiente para uma conta real. E é realmente mais conveniente usar o H4 nas notícias?

O Expert Advisor é claramente projetado para um carry trade, ele só abre a compra (em swaps). E é por isso que está perdendo nos últimos meses, quando o iene está se fortalecendo. E parece que ainda não acabou, portanto, no futuro próximo, muito provavelmente pode falhar tanto na demonstração quanto na real.

Quanto à qualidade da modelagem - o tempo para abrir uma posição é selecionado apenas por barras completas, por isso é improvável que tenha qualquer efeito, mas vou tentar, mesmo assim. Quanto às notícias - não tem nada a ver com elas, apenas um nome aleatório deixado da versão antiga do programa :)

O que é MOJ ?
 
E outra coisa sobre o comércio de keri, é verdade - ele nunca se abre contra as trocas, mas em 3 anos de testes o mercado para o iene estava em fases diferentes, no teste ele não levou a um desastre, embora sem dúvida este ponto requer melhorias, já que os períodos de declínio podem ser bastante longos e perder dinheiro com eles, já que agora é um desperdício inaceitável :)
 

O título do fio me fez rir... imaginou uma linha de investidores... e o autor, eu não quero seu dinheiro :-)

Sobre os méritos... besteira... sem chance...

 
Cerca de 700% de lucro por ano é uma questão muito controversa. Se tomarmos seu saque máximo 36186,34 como 40% do saque teoricamente permitido (como recomendado na maioria das fontes de gerenciamento de dinheiro), então para ter certeza de que o consultor não perderá o depósito você deve ter capital inicial = 90465,85. Assim, o lucro líquido 70472,86 corresponde ao rendimento = 77,89% para todo o período, e este é um resultado bastante modesto.
 
Analitik:
Cerca de 700% de lucro por ano é uma questão muito controversa. Se tomarmos seu saque máximo 36186,34 como 40% do saque teoricamente permitido (como recomendado na maioria das fontes de gerenciamento de dinheiro), então para ter certeza de que o consultor não perderá o depósito você deve ter capital inicial = 90465,85. Assim, o lucro líquido 70472,86 corresponde ao rendimento = 77,89% para todo o período, e este é um resultado bastante modesto.
Sim, essa é uma idéia sensata :)
 
rusinozemtsev:
O que é o OIM?
O pagamento esperado, ou seja, o pagamento médio por comércio. Para evitar o auto-engano (se o Expert Advisor for para si mesmo), os testes devem ser feitos com um lote constante de 0,1. E se este MMR for inferior a 1 ponto, não temos quase nenhuma chance de usá-lo em negociações reais, porque o deslizamento, as solicitações, os turnos de cotações e outras coisas diminuirão o MMR em 1-3 pontos. E o que restará?
 
goldtrader:
rusinozemtsev:
O que é MOJ?
Pagamento esperado, ou seja, o pagamento médio por comércio. Para evitar o auto-engano (se o Expert Advisor for para si mesmo), os testes devem ser feitos preferencialmente com um lote constante de 0,1. E se este MMR for inferior a 1 ponto, não temos quase nenhuma chance de usá-lo em negociações reais, porque o deslizamento, as solicitações, os turnos de cotações e outras coisas diminuirão o MMR em 1-3 pontos. E o que restará?
Mat. Expectativa com um lote fixo de 0,1 é 9,1... realmente não muito
 
KimIV:

O título do fio me fez rir... imaginou uma linha de investidores... e o autor, eu não quero seu dinheiro :-)

Sobre os méritos... besteira... sem chance...

Bem, não é um problema se você tem um produto funcionando e não é um problema encontrar o dinheiro você mesmo. O problema é colocar o produto a funcionar :)
Quanto a "sem chance" - ainda não é noite, vamos refinar e reciclar, se necessário
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