A batalha: um mercado eficiente e um TS com uma expectativa positiva de maturidade. Quem vai ganhar?

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Ao observar o preço, você vê o resultado de informações que não têm efeito sobre o mercado. Já foi contabilizado, trabalhado, descartado e esquecido (e imediatamente, por aqueles a quem está disponível).
O mercado repetirá seu comportamento passado (esta é uma consequência do postulado de AT) no futuro, então podemos fazer previsões baseadas na análise do comportamento de preços passado?
Os conjuntos de dados passados e suas correspondentes variações de preço não podem ser vistos como possibilidades futuras. ( porque NÃO se repetirão no futuro (há neles ruído aleatório)).

O mercado nunca será o que é agora=> os parâmetros e estratégias/táticas que funcionam na história não devem funcionar no futuro, quando o mercado tiver mudado.

Como é possível aceitar simultaneamente a teoria da eficiência do mercado e criar MTS rentável?

Comecemos pela principal conclusão desta teoria, que afirma que em mercados com forte eficiência é impossível (ou quase impossível) usar informações disponíveis publicamente (que são principalmente cotações passadas e métodos primitivos de avaliação de mercado) para obter um lucro significativamente maior do que a taxa média de retorno para aquele mercado.
Para entender por que é possível criar MTS rentáveis em mercados com um forte desempenho, é necessário distinguir duas coisas.
1. A distribuição para mudanças de preço em qualquer período a, de T para T, é uma distribuição normal com uma média de 0.
(Assim, no momento atual a probabilidade do preço subir e descer, para um investidor que usa informações disponíveis publicamente é a mesma, e quando você usa análise técnica primitiva, você se depara apenas com uma análise aleatória).
2. A distribuição dos lucros cessantes, com base na qual uma conclusão sobre a qualidade da MTS construída.
Esta distribuição não é uma distribuição normal. Geralmente é distorcido, pois as perdas são normalmente limitadas por paradas. Entretanto, a conclusão é tirada com base na distribuição da média, o que o teorema do limite central nos permite fazer.
Portanto, temos uma distribuição de lucro/perda média. E assim a média desta distribuição, que é uma estimativa da média da distribuição original, pode ser um valor significativamente maior que zero! Isto significa que se pode concluir que com tal probabilidade (eu uso o limite de 1%) o lucro ao negociar este sistema será positivo ou excederá este ou aquele valor. Há muitas nuances, mas se tudo estiver correto do ponto de vista científico, as conclusões são muito fortes.

Aplicando métodos originais de análise de mercado, tecnologias avançadas de negociação de portfólio, sistemas avançados de análise estatística + software moderno e poderoso, o trader tem uma oportunidade de subir do nível de forte eficiência para o nível médio, o que significa que para ele, como observador, o mercado não é apenas um vagabundo aleatório, ele encontrou sua ilha de ineficiência no tempestuoso oceano da eficiência.
É claro que esta ilha será destruída, mas o sistema dará um lucro maior do que a média deste mercado por algum tempo.
Quanto tempo será capaz de obter esse lucro.
O que você acha? É possível criar uma estratégia baseada na busca da ineficiência do mercado?
 

O mercado é ineficiente e a distribuição de aumentos de preços não é normal. Leia Peters, você mesmo colocou um link para ele. É ainda melhor ler os dois livros.

Mas tudo isso não significa que podemos rebitar automaticamente sistemas rentáveis e sustentáveis.

 
Mathemat:

O mercado é ineficiente e a distribuição dos aumentos de preços não é normal.

Essa é a única razão pela qual eu ainda o faço - senão prefiro jogar na loteria....
 
Sim, é claro e preciso em loterias, sem rabos gordurosos ou ineficiências...
 
Mathemat:

O mercado é ineficiente e a distribuição de aumentos de preços não é normal. Leia Peters, você mesmo colocou um link para ele. É ainda melhor ler os dois livros.


Mas tudo isso não significa que podemos rebitar automaticamente sistemas rentáveis e sustentáveis.



A teoria do mercado eficiente diz o contrário...
 
meta-trader2007 писал (а):

A teoria do mercado eficiente diz o contrário...
É apenas uma teoria espetacular. E é Samoyedian em essência - se todos começarem a confiar nele e segui-lo, o mercado vai parar, e com ele a teoria vai desaparecer.
 
timbo:
meta-trader2007 escreveu (a):

A teoria do mercado eficiente diz o contrário...
É apenas uma teoria espetacular. E é igual em essência - se todos começarem a confiar nele e segui-lo, o mercado vai parar e a teoria vai desaparecer junto com ele.



A Teoria da Relatividade também é apenas uma teoria, mas funciona. O mesmo vale para a Teoria do Mercado Eficiente - ela funciona, e 95% das perdas do depoimento confirmam isto. Se não funcionasse - tudo ou praticamente tudo ganharia.
A teoria do mercado eficiente diz: o mercado é um conversor de informações sensível e preciso, que reage corretamente ao aparecimento de novas informações e produz o nível correto de preços para ações e títulos.
O mercado é um sistema parasitário que vive de fluxos financeiros vindos do exterior. A fim de manter o fluxo de dinheiro que entra e sai do mercado, o mercado deve mudar constantemente para que ninguém ganhe por muito tempo. Isto é, o mercado deve ser eficaz na área de reconhecimento dos sistemas comerciais lucrativos e mudar no tempo para que estes TS se tornem não rentáveis.

A essência do mercado é uma mudança constante que não dá lucro, apenas traz prejuízos.
 

DC vence

 

A maioria não está fazendo dumping porque a hipótese de mercado eficiente é correta. Uma vez que o mercado estivesse em uma situação em que a maioria (em termos de dinheiro) tivesse "razão", o mercado reagiria imediatamente a tal ultraje através de uma forte inversão de preços, restaurando a liquidez na direção certa (e ao mesmo tempo derrubando um monte de paradas, liberando os ativos certos para aumentar sua liquidez). Os momentos de perturbação da liquidez do mercado são bem conhecidos - a crise de 1987, por exemplo. Catástrofe é na verdade o principal mecanismo de suavização da liquidez.

 
meta-trader2007 писал (а): Рынок - это паразитирующая система, живущая за счёт финансовых поступлений из вне. А чтобы поток денег не ослабевал и не был направлен из рынка, рынок должен быть постоянно изменятся так чтобы никто не мог с течении длительного времени выигрывать. Т.е. рынок должен быть эффективным в сфере распознавания прибыльных торговых систем и вовремя изменяться чтобы эти ТС стали убыточны.

Não nos ofendamos, mas pela segunda vez em um dia eu lhe direi que o texto em negrito em seu texto é um disparate. Os mercados financeiros são mais do que apenas pequenos jogos de azar dentro de uma cozinha DC.

Um fluxo constante de dinheiro do mercado é, por exemplo, o pagamento de pensões em muitos países desenvolvidos em todo o mundo, pagamentos de seguros, aumentos de salário para milhões de pequenos investidores e muito mais.

 
timbo:
meta-trader2007 escreveu (a): O mercado é um sistema parasitário que vive de influxos financeiros vindos do exterior. E para que o fluxo de dinheiro continue fluindo para dentro e para fora do mercado, o mercado deve estar em constante mudança para que ninguém possa ganhar por muito tempo. Ou seja, o mercado deve ser eficiente no reconhecimento de sistemas comerciais lucrativos e mudar no tempo para que esses sistemas se tornem não rentáveis.

Não nos ofendamos, mas pela segunda vez em um dia eu lhe direi que o negrito em seu texto é um disparate. Os mercados financeiros são mais do que apenas pequenos jogos de azar dentro de uma cozinha DC.

Um fluxo constante de dinheiro do mercado é, por exemplo, o pagamento de pensões em muitos países desenvolvidos em todo o mundo, pagamentos de seguros, aumentos de salário para milhões de pequenos investidores e muito mais.



O mercado só pode funcionar bem se a entrada de fundos exceder o fluxo de saída, caso contrário, ele entrará em colapso e terminará.
O mercado é um parasita em essência - ele não produz nada, mas apenas se redistribui e se alimenta (obtém dinheiro para sobreviver e se desenvolver), tirando parte do dinheiro que passa por ele.
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