A batalha: um mercado eficiente e um TS com uma expectativa positiva de maturidade. Quem vai ganhar? - página 12

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meta-trader2007 писал (а):
Alguém vai codificar um indicador adaptativo?
Fácil, e há exemplos disponíveis publicamente. A única coisa que você tem que decidir é com o que o indicador deve ser adaptável.
 
O que você está procurando, meta-trader2007? A Code Base já possui um monte de indutores adaptativos. Talvez você possa encontrar lá o que precisa...
 
Prival:
meta-trader2007 escreveu (a):
Alguém vai codificar um indicador adaptativo?
Fácil, e há exemplos disponíveis publicamente. A única coisa que você precisa para decidir para que o indicador deve ser adaptável.


Claramente, ela deve se adaptar à volatilidade fora do equilíbrio.

Onde estão esses exemplos? Você pode me fornecer um link, por favor?

Você pode copiar uma acusação como esta?

Parâmetros na janela de ajustes:

período de aparafusamento

torcido de fitas de bollinger

fator de adaptação

fator_proporcionalidade

-------------------------------------------------

Princípio: O período de CMA depende da distância entre as bandas de bollinger -

Período AMF=(Espaçamento de Bollinger/fator de proporcionalidade)* Fator de adaptação;

se o período calculado for inferior a 2, então o período = 2;

 

meta-trader2007

Quero levá-los ao ponto de que 12 páginas deste vecti, ainda não respondem à questão filosófica. Existe apenas uma linguagem universal e é a linguagem da matemática. E quando você tenta explicar algo a um computador. Não compreende tais noções (eficiência, ineficiência, tendência,volatilidade plana,fora da barra, etc.).

Tente colocar todos os conceitos de que você está falando em uma fórmula em primeiro lugar.

Se a definição matemática (* fora davolatilidade da barra) é a fórmula que você citou acima, então aqui está o protótipo

"Kaufman's adaptive moving average AMA", não posso colocar o link por alguma razão, acho que você o encontrará em seu mecanismo de busca.

Somente você tem que entender por si mesmo e depois explicar ao computador

(desvio do canto inferior direito do monitor ou algo assim :))?

adaptação_coeficiente - ao que é, o que deve ser adaptado?

proporcionalidade_coeficiente - é entre o peso de uma pessoa e o tamanho da roupa que ela está usando ou algo mais :)

 
Prival:

meta-trader2007

Quero levá-los ao ponto de que 12 páginas deste vecti, ainda não respondem à questão filosófica. Existe apenas uma linguagem universal e é a linguagem da matemática. E quando você tenta explicar algo a um computador. Não compreende tais noções (eficiência, ineficiência, tendência,volatilidade plana,fora da barra, etc.).

Tente colocar todos os conceitos de que você está falando em uma fórmula em primeiro lugar.

Se a definição matemática (* fora davolatilidade da barra) é a fórmula que você citou acima, então aqui está o protótipo

"Kaufman's adaptive moving average AMA", não posso colocar o link por alguma razão, acho que você o encontrará em seu mecanismo de busca.

Somente você tem que entender por si mesmo e depois explicar ao computador

(desvio do canto inferior direito do monitor ou algo mais :))?

adaptação_coeficiente - ao que é, o que deve ser adaptado?

o fator de proporcionalidade é entre o peso de uma pessoa e seu tamanho de roupa ou outra coisa :)

Se você lesse a linha com cuidado, você saberia o que é volatilidade fora da barra.

Vamos ver Kaufmann.

E sobre as variáveis indicadoras - veja a FORMULA, ela tem respostas para todas estas perguntas.

Leve a análise de mercado mais a sério ou vá para o jardim de infância.

 

meta-trader2007

"Leve seus métodos de análise de mercado mais a sério ou vá para o jardim de infância". Não tenho nada além de um sorriso no rosto.

if(vnebarovaja_volatilnost>0) Print("Prival иди в детский сад");
if(vnebarovaja_volatilnost<0) Print("Я иду в детский сад");
if(vnebarovaja_volatilnost==0) Print("Может мне хотят помоч ?");
Escreva como calcular a variável vnebarovaja_volatilnost
 

Prival, deixe de ser tão esperto.

Há muitos métodos para calcular a volatilidade extra-bar.

 
Mathemat:
O que você está procurando, meta-trader2007? A Code Base já possui um monte de indutores adaptativos. Talvez você possa encontrar lá o que precisa...

E onde está essa pilha? Só encontrei um após revisar um terço de todo o banco de dados.
 
Busca por " muving adaptativo", "MA adaptativo", "FRAMA", "Kaufman", etc.
 

meta-trader2007

Só não fique bravo, já pisei neste ancinho mais de uma vez também, até perceber o que estava errado o tempo todo, e como fui enganado por muitos livros e teorias. Eles estavam me conduzindo de lado o tempo todo.

Por exemplo, pegue este tópico (desculpe, mas é mais claro do que estou falando), a única coisa que vou pegar é que este fio foi criado não por você, mas por Larry Williams, por exemplo, é mais fácil ver tudo de fora. Vou ainda declarar o assunto com referência à LU.

1. LU na página 1 você introduz os conceitos de "eficiência de mercado", "um forte grau de eficiência", "nenhuma eficiência de mercado". Poderia esclarecer o que se entende por estes conceitos e como calculá-los?

2. até a página 11, você introduz mais alguns conceitos, tendências, planos, fase de mercado.

3. A resposta aproximada é encontrada na página 11, portanto, como calculá-la.

LU Desculpe, tenho que citar "Exemplo de um simples indicador adaptativo fora da barra: o período de média CMA, que depende da distância entre as Bandas de Bollinger. Quando o movimento é fraco, a distância é pequena e o período de média é curto. E vice-versa, quando a distância é longa, o período de média é longo. Proponho criar tal indicador e ver sua eficácia na história.

Ou seja, tudo se resume a construir МА cujo período varia, no caso do Kaufman depende da dispersão, na sua sugestão depende da distância entre os limites.

Como calcular o MA e que existem muitos métodos de cálculo, sei que você pode usar OCHL ou várias combinações deles como dados de entrada, também é claro.

Você está sugerindo usar algo mais como uma entrada para o MA? Suponha a "volatilidade fora da barra", o que é isso?

Qual é a eficiência do indicador? Talvez a eficiência seja melhor caracterizada pelo TS e pela expectativa matemática de lucro? Se sim, novamente muitas perguntas sobre o TS com ou sem rede de arrasto, regras de entrada no mercado, o lote é constante ou de alguma forma muda?

E assim em muitas perguntas. Tomemos a notória tendência. Aqui está a definição

A tendência é uma função da forma y(x)=ax+b. A equação da linha no plano. O que então é a tendência é sempre o coeficiente de a determina o ângulo de inclinação. Cavalheiros, onde fica o apartamento?

qual é a definição de esteira de apartamento?

definição de fase ? etc.

É que quando operamos com noções que não têm uma descrição estritamente matemática, não está claro o que colocar na estrutura

se{}

Se não entendermos, como explicar tudo isso a esta máquina idiota, o computador só pode adicionar 0 a 1.

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