A batalha: um mercado eficiente e um TS com uma expectativa positiva de maturidade. Quem vai ganhar? - página 10
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Eu recomendo uma abordagem um pouco diferente, como quase todos fazem. Mas fazê-lo de uma forma um pouco não convencional.
Vamos assumir que alguém "administra" nosso terminal, e que alguém só tem o direito de abrir posições de acordo com suas próprias razões. E nossa tarefa é APENAS apoiar e fechar posições!
Com esta abordagem - (tente, se você estiver interessado...) você pode encontrar diferentes soluções inteligentes para melhorar seus sistemas comerciais existentes! Boa sorte a todos!
É exatamente isso que eu mesmo faço ao testar meus desenvolvimentos. Eu abro um monte de poses "do nada" e deixo o sistema se organizar, o que ele precisa e o que não precisa.
Aqui está uma parada dinâmica:
Você pode ver pelo código que, em uma determinada situação, quando a situação tiver atingido o limite
Você puxa a parada tão perto quanto MODE_STOPLEVEL permite - ou seja, você tomou uma decisão e está pronto para fechar a posição.
Você já tentou mudar para a tabela de 1 minuto e fechar a posição de acordo com o mercado (por exemplo, usando Stoch ou CCI)?
Olá!
Pelo código você pode ver que em uma determinada situação, quando a situação tiver atingido o limite
Você está puxando a parada tão perto quanto MODE_STOPLEVEL permite - ou seja, você tomou uma decisão e está pronto para fechar a posição.
Você já tentou mudar para uma tabela de minutos e fechar a posição de acordo com o mercado (por exemplo, usando Stoch ou CCI)?
Isto não é uma rede de arrasto, mas uma parada de perda.
Gostaria de acrescentar que as mudanças no mercado são mais quantitativas do que qualitativas. Isso significa que a volatilidade e os volumes estão aumentando mês a mês e ano a ano.
Sua declaração é infundada. Vejamos a volatilidade média diária do EURUSD por ano. De 1990 até hoje, esta série seria a seguinte: 111, 136, 155, 116, 100, 155, 87, 106, 106, 109, 120, 107, 87, 115, 125, 108, 91, 76 pips.
Na tabela, isto será visto da seguinte forma:
Vejo um declínio na volatilidade. Pelo menos os picos em torno de 150 pips já não acontecem há muito tempo.
Usei o roteiro AverageRange em minhas pesquisas.
Gostaria de acrescentar que as mudanças do mercado são mais quantitativas do que qualitativas. Isto é, a volatilidade e os volumes estão aumentando mês a mês e ano a ano.
Sua declaração é infundada. Vejamos a volatilidade média diária do EURUSD ao longo dos anos. De 1990 até hoje, esta série seria a seguinte: 111, 136, 155, 116, 100, 155, 87, 106, 106, 109, 120, 107, 87, 115, 125, 108, 91, 76 pips.
Na tabela, isto será como segue:
Vejo um declínio na volatilidade. Pelo menos os picos em torno de 150 pips já não acontecem há muito tempo.
Usei o roteiro AverageRange em minha pesquisa
O influxo de grandes números de comerciantes especulativos graças ao comércio pela Internet levou a uma menor volatilidade ou algo mais?
Olá!
A partir do código você pode ver que em uma determinada situação, quando a situação atingiu o limite
Você puxa a parada tão perto quanto MODE_STOPLEVEL permite - ou seja, você tomou uma decisão e está pronto para fechar a posição.
Você já tentou mudar para uma tabela de minutos e fechar a posição de acordo com o mercado (por exemplo, usando Stoch ou CCI)?
E esta, como mostra a prática, é a saída.
P.S. Entretanto, você sabe o que é melhor, mas acho que para vencer um mercado eficaz uma simples rede de arrasto, muito menos uma parada de perda não será suficiente. Embora muitos estudos e práticas
(por exemplo, Domiani et al) afirmem que a rede de arrasto é mais apropriada do que a saída do mercado. Pensei que você poderia estar interessado nisto.
Presumi que a paragem da máquina de barbear é o valor da paragem de perda. E, em algum momento, será colocado (stop loss) próximo ao mercado.
E esta, como mostra a prática, é a saída.
P.S. Entretanto, você sabe o que é melhor, mas acho que para vencer um mercado eficaz uma simples rede de arrasto, muito menos uma parada de perda não será suficiente. Embora muitos estudos e práticas
(por exemplo, Domiani et al) afirmem que a rede de arrasto é mais apropriada do que a saída do mercado. Pensei que você poderia estar interessado nisto.
Esta é a função de cálculo de stop loss. É usado uma vez - quando você estabelece um pedido.
A rede de arrasto será completamente diferente. Eu ainda não sei qual :)
Não importa se você sai por arrasto, por carrapato ou por sinal indicador.
Presumi que a paragem da máquina de barbear é o valor da paragem de perda. E, por conseguinte, a partir de algum momento, ela (stop loss) será colocada perto do mercado.
E esta, como mostra a prática, é a saída.
P.S. Entretanto, você entende melhor suas idéias, mas eu acho que para vencer um mercado eficaz, uma simples rede de arrasto, e especialmente o stop loss, não será suficiente. Embora muitos estudos e práticas
(por exemplo, Domiani et al) argumentam que uma rede de arrasto é mais apropriada do que uma saída de mercado. Pensei que você poderia estar interessado nisto.
Esta é a função de cálculo de stop loss. É usado uma vez - quando se estabelece um pedido.
A rede de arrasto será completamente diferente. Eu não sei de que tipo :)
Não importa se você sai por arrasto, por carrapato ou por sinal indicador, desde que o número de pips seja pequeno.
Boa sorte!
P.S. Eu concordo com:Yurixx 10.11.2007 15:29
O TC vai ganhar. Por definição, ela tem uma expectativa positiva de retorno.
:-))