Um esquema de SME de alta tecnologia. Comerciante = vítima?
O que está acontecendo lá, caros comerciantes?
Há vários anos, fiquei fascinado ao observar o preço do milho futuro no mercado de CME, e comecei a notar muitas coisas estranhas, para as quais não consegui encontrar uma explicação.
Há vários meses venho fazendo observações sobre a plataforma TWS do IB.
Estudei a história e as dinâmicas atuais das sessões de negociação, tentando pegar algumas regularidades nos gráficos. Consegui pegar algumas regularidades e até mesmo obter algum lucro.
Entretanto, a principal coisa que entendi é que o mercado é controlado por algum programa, que de repente e periodicamente interfere e toma o "creme", criando um movimento incrivelmente brusco e irracional, quebrando qualquer formação de preço.
Houve movimentos, que quebraram todos os conceitos de análise técnica e estabeleceram novas regras do jogo, sendo a principal: "a qualquer momento, pode haver um mega movimento de preço super-rápido, que limpará todas as paradas primeiro no topo e depois na base (ou vice-versa), e o fará em uma fração de segundo".
É impossível prever este movimento, mas graças ao meu estudo cuidadoso da história das sessões de negociação e seus padrões, ficou claro que na maioria das vezes o movimento ocorre no primeiro e último minutos da sessão. Também todos os meses - mês e meio, exatamente às 12h00 (sessão americana) havia um super-duper mega-movimento, subindo ou descendo por centenas de pips. Exatamente às 12h00 (você pode verificar se não tiver certeza). Ao mesmo tempo, a sessão em si poderia ser tranquila e pouco volátil. Curiosamente, estes movimentos foram também em outros futuros de commodities - por exemplo, soja e trigo. Sublinho - foi neste momento.
O super movimento às 12h00 foi diferente de outros super movimentos menores, não apenas em tamanho, mas também na estrutura interna do tick, que está registrado na história do TWS tick. Os movimentos menores eram multi-craqueados e caóticos, enquanto o super movimento, era de tique baixo e ordenado. Sua barra estava simplesmente subindo ou descendo sem cometer oscilações desnecessárias.
Além disso...
Se você olhar para o vidro durante toda a sessão, você vê muitos limitadores. Seria de se pensar que milhares de comerciantes estão sentados no mercado esperando por algo. O preço pode se mover muito lentamente. Então fica claro que com tal quantidade de Limites, para mover o preço pelo menos por um pip, você realmente precisa de milhares de comerciantes. Mas eles estão faltando. Por que não? - Você pode vê-lo na tabela. Os preços são movimentados por negócios com volume de centenas de contratos. Outros negócios estão em dezenas de contratos e depois alguns, mas eles não movem o preço. Quem opera em um mercado de baixa volatilidade com centenas de contratos a cada minuto? Por que o corredor continua? Por que existem centenas de ordens limitadas no mercado, se é óbvio que a sessão é muito fraca? Quem os coloca lá e por quê?
Minha conclusão é simples - se há poucos comerciantes no mercado, mas há alguém que coloca centenas de limitadores no copo, então ele simplesmente fecha para eles qualquer oportunidade de movimentar o preço pelo menos um ponto. Ao mesmo tempo, se ele fizer acordos sobre centenas de contratos (pelo menos consigo mesmo), ele movimentará o preço contra aqueles que abriram suas posições e apenas aguardam o movimento em sua direção.
Obviamente, este esquema existe, a questão é: de quem é o proprietário?
Os futuros são entregues ou liquidados?
Calculado. Você também pode abrir posições comprando ou vendendo notas. Na verdade, o comerciante não obtém um contrato para a entrega futura da mercadoria e não pode comprar nada a um preço fixo. Por que ainda é chamado de negociação de futuros, não sei.
Depois de suas palavras "resolvido", não tenho dúvidas. Os futuros de liquidação são ordens de magnitude maior do que os volumes de mercadorias. O mercado de commodities é bastante regulado especificamente e não tem nada a ver com oferta e demanda. IMHO
Depois de suas palavras "resolvido", não tenho dúvidas. Os futuros de liquidação são ordens de magnitude maior do que os volumes de mercadorias. O mercado de commodities é bastante regulado especificamente e não tem nada a ver com oferta e demanda. IMHO
Você pode ter muito conhecimento sobre futuros, mas a questão não é sobre eles, é sobre o fato de que os comerciantes perdem seu dinheiro não para outros comerciantes, mas para um programa desconhecido de propriedade da corporação CME, negociando contra eles. Eles não têm nenhuma chance.
Estranho. Os produtos sempre puderam ser entregues
...A questão não são eles, mas o fato de que os comerciantes perdem seu dinheiro não para outros comerciantes, mas para um programa desconhecido de propriedade da corporação CME que negocia contra eles. Eles não têm nenhuma chance.
Em primeiro lugar, não é a CME, mas os criadores de mercado e, em segundo lugar, não qualquer, mas as probabilidades normais. mais do que em forex, pelo menos.
Além disso, a parte significativa da liquidez no mercado é fornecida pelos mesmos criadores de mercado.
Em primeiro lugar, não é a CME, mas os criadores de mercado e, em segundo lugar, não qualquer, mas as probabilidades normais. mais do que em forex, pelo menos.
Os criadores de mercado também fornecem uma parte significativa da liquidez no mercado, especialmente porque os mesmos criadores de mercado fornecem uma parte significativa da liquidez no mercado.
É assim que eu vejo o esquema secreto:
A CME criou um robô que funciona em todas as suas plataformas ao mesmo tempo. O robô coloca grandes volumes de limitadores no mercado de apostas, fechando a capacidade dos comerciantes regulares de movimentar o preço. Os comerciantes abrem suas posições e colocam paradas. O robô os vê. Quando abre posições suficientes para um dos lados, ele faz negócios por si só para centenas de contratos e move o preço contra as posições dos comerciantes, esvaziando seus bolsos. Ao mesmo tempo, cria muitos negócios fictícios de pequeno volume, de modo que os programas de comercialização algorítmica não podem calcular o volume real e o interesse aberto no mercado.
(Eu mesmo tentei calculá-lo, mas percebi que era impossível).
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O que está acontecendo lá, caros comerciantes?
Há vários anos, fiquei fascinado ao observar o preço do milho futuro no mercado de CME, e comecei a notar muitas coisas estranhas, para as quais não consegui encontrar uma explicação.
Há vários meses venho fazendo observações sobre a plataforma TWS do IB.
Estudei a história e as dinâmicas atuais das sessões de negociação, tentando pegar algumas regularidades nos gráficos. Consegui pegar algumas regularidades e até mesmo obter algum lucro.
Entretanto, o principal que entendi é que o mercado é controlado por algum programa, que de repente e periodicamente interfere e toma o "creme", criando um movimento incrivelmente brusco e infundado, quebrando qualquer formação de preço.
Houve movimentos, que quebraram todos os conceitos de análise técnica e estabeleceram novas regras do jogo, sendo a principal: "a qualquer momento, pode ocorrer um mega movimento de preço super rápido, que irá apagar todas as paradas, primeiro em cima, depois em baixo (ou vice versa), e o fará em uma fração de segundos".
É impossível prever este movimento, mas graças ao meu estudo cuidadoso da história das sessões de negociação e seus padrões, ficou claro que na maioria das vezes o movimento ocorre no primeiro e último minutos da sessão. Também todos os meses - mês e meio, exatamente às 12h00 (sessão americana) havia um super-duper mega-movimento, subindo ou descendo por centenas de pips. Às 12h00 em ponto (você pode verificar se achar que não). Ao mesmo tempo, a sessão em si poderia ser tranquila e pouco volátil. Curiosamente, estes movimentos também foram observados em outros futuros de commodities - por exemplo, grãos de soja e trigo. Sublinho - foi neste momento.
O super movimento às 12h00 foi diferente de outros super movimentos menores, não apenas em tamanho, mas também na estrutura interna do tick, que está registrado na história do TWS tick. Os movimentos menores eram multi-craqueados e caóticos, enquanto o super movimento, era de tique baixo e ordenado. Sua barra estava simplesmente subindo ou descendo sem cometer oscilações desnecessárias.
Além disso...
Se você olhar para o vidro durante toda a sessão, você vê muitos limitadores. Seria de se pensar que milhares de comerciantes estão sentados no mercado esperando por algo. O preço pode se mover muito lentamente. Então fica claro que com tal quantidade de Limites, para mover o preço pelo menos por um pip, você realmente precisa de milhares de comerciantes. Mas eles estão faltando. Por que não? - Você pode vê-lo na tabela. Os preços são movimentados por negócios com volume de centenas de contratos. Outros negócios estão em dezenas de contratos e depois alguns, mas eles não movem o preço. Quem opera em um mercado de baixa volatilidade com centenas de contratos a cada minuto? Por que o corredor continua? Por que existem centenas de limites no mercado, se é óbvio que a sessão é muito fraca? Quem os coloca lá e por quê?
Minha conclusão é simples - se há poucos comerciantes no mercado, mas há alguém que coloca centenas de limitadores no copo, então ele simplesmente fecha para eles qualquer oportunidade de movimentar o preço pelo menos um ponto. Ao mesmo tempo, se ele fizer acordos sobre centenas de contratos (pelo menos consigo mesmo), ele movimentará o preço contra aqueles que abriram suas posições e apenas aguardam o movimento em sua direção.
Obviamente, este esquema existe, a questão é: de quem é o proprietário?