O histórico do tick está disponível no servidor?
Existe um histórico de carrapatos no servidor do corretor? Ou o corretor precisa conectar scripts caseiros para isso?
Atualmente, o histórico do tick não é armazenado em nenhum lugar, apenas o histórico de tempo.
Atualmente, o histórico do tick não é armazenado em nenhum lugar, apenas o histórico de tempo. <br / translate="no">
É um problema tão grande que um histórico de carrapatos seja armazenado e que minutos sejam selecionados com dados de carrapatos ou volumes?aqueles que não verificarem o tic-tac, armazenarão o arquivo por padrão como era antes de hoje, e terão que adicionar tic-tac no testador, usar tic-tac, esse é o acordo!
O que você acha? É uma má idéia?
Merab, faça um cálculo público sobre o armazenamento de dados por personagem durante 1 ano, por favor.
Em seguida, multiplique isto por exemplo, 50 ou 100 caracteres. Também estimar o tráfego da rede para o efeito máximo. Somente números são necessários da maneira mais curta possível com um número mínimo de palavras.
Em seguida, multiplique isto por exemplo, 50 ou 100 caracteres. Também estimar o tráfego da rede para o efeito máximo. Somente números são necessários da maneira mais curta possível com um número mínimo de palavras.
Renat,
Com sua permissão, eu o farei. Ainda assim, a Merab terá dificuldades "da maneira mais curta possível com o menor número possível de palavras".
Cadeia de arquivo histórico (Tempo,Aberto,Baixo,Alto,Fechado,Volume) = (int,duplo,duplo,duplo,duplo) = (4,8,8,8,8,8) = 44 bytes.
Marcar file string (Time,Close,Volume) = (int,double,double) = (4,8,8,) = 20 bytes.
Vamos assumir condicionalmente que o número médio de carrapatos por minuto = 5. Este número depende do corretor, do método de filtragem e da freqüência da cotação. Por exemplo, o servidor demográfico MQ para Euro tem a velocidade média de 3,6 aspas por minuto. E os corretores com os quais eu lido são ainda mais baixos. Portanto, 5 é um número razoável o suficiente. Então nós conseguimos: 5 linhas de arquivo de carrapato por minuto = 5*20 = 100 bytes.
Para o Forex, o parâmetro Volume também poderia ser dispensado. Entretanto, para CFD, estoques, etc. não podemos fazer isso, então deixamos o Volume.
Dias = 1440 minutos.
Ano = 52 semanas * 5 dias de negociação * 1440 min. = 374400 min.
M1 volume do arquivo histórico do ano = 374400*44 = 16 473 600 bytes = 15,71 MB
Volume do arquivo para o ano = 374400*100 = 37 440 000 bytes = 35,70 MB
Volume total por instrumento para o ano: 35.70+15.71+3.142+1.047+0.524+0.262+0.065+0.011=56.461 Мб
Volume total por 100 instrumentos por ano = 5.5646.1 Mb = 5.514 Gb
Portanto, o volume do arquivo de carrapato é apenas um pouco mais de 2 vezes maior do que o da M1.
A frugalidade do MT4 (especialmente em termos de tráfego) é surpreendente, magnífica e inigualável no mundo. Não há dúvida de que ela deve ser mantida no futuro.
Entretanto, deve-se levar em conta o seguinte:
1. A introdução do histórico de carrapatos não causará nenhuma mudança no tráfego de trabalho - os carrapatos vão de um jeito ou de outro.
2. A criação e manutenção do arquivo histórico, no qual a MQ ainda está (esperançosamente) trabalhando, remove esta tarefa e o tráfego (!!!) do servidor completamente e o move para um servidor web separado. Acrescentar o histórico do tick lá também não seria nada difícil, mas o valor deste serviço, que seria um componente das ofertas globais da MQ, seria aumentado ainda mais.
3. A introdução de tal histórico só pode levar à necessidade de espaço adicional em disco. E isto há muito tempo não preocupa ninguém no Ocidente. A duplicação da capacidade de ferro acontece (penso eu) a cada 2 anos. A menor capacidade de HDD que é produzida agora é de 80 GB (ou estou atrasado novamente? :-) É capacidade suficiente para um corretor por 14 anos. Não há problema.
Não há dúvida de que tentar incluí-la agora no MT4 é impossível e desnecessário. Ninguém está falando sobre isso. No entanto, esperamos que o novo MT5, que é anunciado como algo fundamentalmente novo, tenha definitivamente tais características. Incluindo uma tabela de carrapatos (caso contrário, para que serve a história do carrapato?).
Com sua permissão, eu o farei. Ainda assim, a Merab terá dificuldades "da maneira mais curta possível com o menor número possível de palavras".
Cadeia de arquivo histórico (Tempo,Aberto,Baixo,Alto,Fechado,Volume) = (int,duplo,duplo,duplo,duplo) = (4,8,8,8,8,8) = 44 bytes.
Marcar file string (Time,Close,Volume) = (int,double,double) = (4,8,8,) = 20 bytes.
Vamos assumir condicionalmente que o número médio de carrapatos por minuto = 5. Este número depende do corretor, do método de filtragem e da freqüência da cotação. Por exemplo, o servidor demográfico MQ para Euro tem a velocidade média de 3,6 aspas por minuto. E os corretores com os quais eu lido são ainda mais baixos. Portanto, 5 é um número razoável o suficiente. Então nós conseguimos: 5 linhas de arquivo de carrapato por minuto = 5*20 = 100 bytes.
Para o Forex, o parâmetro Volume também poderia ser dispensado. Entretanto, para CFD, estoques, etc. não podemos fazer isso, então deixamos o Volume.
Dias = 1440 minutos.
Ano = 52 semanas * 5 dias de negociação * 1440 min. = 374400 min.
M1 volume do arquivo histórico do ano = 374400*44 = 16 473 600 bytes = 15,71 MB
Volume do arquivo para o ano = 374400*100 = 37 440 000 bytes = 35,70 MB
Volume total por instrumento para o ano: 35.70+15.71+3.142+1.047+0.524+0.262+0.065+0.011=56.461 Мб
Volume total por 100 instrumentos por ano = 5.5646.1 Mb = 5.514 Gb
Portanto, o volume do arquivo de carrapato é apenas um pouco mais de 2 vezes maior do que o da M1.
A frugalidade do MT4 (especialmente em termos de tráfego) é surpreendente, magnífica e inigualável no mundo. Não há dúvida de que ela deve ser mantida no futuro.
Entretanto, deve-se levar em conta o seguinte:
1. A introdução do histórico de carrapatos não causará nenhuma mudança no tráfego de trabalho - os carrapatos vão de um jeito ou de outro.
2. A criação e manutenção do arquivo histórico, no qual a MQ ainda está (esperançosamente) trabalhando, remove esta tarefa e o tráfego (!!!) do servidor completamente e o move para um servidor web separado. Acrescentar o histórico do tick lá também não seria nada difícil, mas o valor deste serviço, que seria um componente das ofertas globais da MQ, seria aumentado ainda mais.
3. A introdução de tal histórico só pode levar à necessidade de espaço adicional em disco. E isto há muito tempo não preocupa ninguém no Ocidente. A duplicação da capacidade de ferro acontece (penso eu) a cada 2 anos. A menor capacidade de HDD que é produzida agora é de 80 GB (ou estou atrasado novamente? :-) É capacidade suficiente para um corretor por 14 anos. Não há problema.
Não há dúvida de que tentar incluí-la agora no MT4 é impossível e desnecessário. Ninguém está falando sobre isso. No entanto, esperamos que o novo MT5, que é anunciado como algo fundamentalmente novo, tenha definitivamente tais características. Incluindo uma tabela de carrapatos (caso contrário, para que serve a história do carrapato?).
Pela minha experiência, pode levar de 5 a 60 segundos para que um pedido seja aberto. E cada vez que o tempo é diferente (não pode ser calculado ou previsto). Por que você precisa de um histórico de carrapatos se não sabe realmente a que carrapato e a que preço um pedido será aberto? Para mim pessoalmente, como praticante, é absolutamente incompreensível!
Acho que este histórico de tick não pode ser usado no testador, exceto para "encaixar a curva". Portanto, acaba sendo uma auto-enganação deliberada. Por que vocês precisam disso?
Acho que este histórico de tick não pode ser usado no testador, exceto para "encaixar a curva". Portanto, acaba sendo uma auto-enganação deliberada. Por que vocês precisam disso?
Pegue um usuário médio e ofereça a ele para baixar 5 Gb de história em um ano? Há até mesmo reclamações sobre nosso tráfego existente, e oferecer tal tráfego em 1 ano é suicídio para os desenvolvedores.
Pense mais profundamente sobre carrapatos e você perceberá que um gráfico de carrapatos não mudará nada. A MQL4 e o testador dão poderosas oportunidades para a experimentação. Já entendemos isso após nossa pesquisa e estamos tentando transmitir essa idéia aos comerciantes.
Solandr está certo - os carrapatos só suportarão a auto-ilusão de encaixar a curva de rendimento. A outra maneira deve ser escolhida - para aumentar a sensibilidade dos especialistas e torná-los de pele grossa e não afetados pelo ruído dentro de uma propagação.
Ninguém pode resistir ao desejo de descer ao nível mais detalhado de carrapatos e encontrar aí a solução para seus problemas. Muitos passam por isso. Mas depois desta etapa é preciso olhar sóbrio para os resultados e subir um nível.
Pense mais profundamente sobre carrapatos e você perceberá que um gráfico de carrapatos não mudará nada. A MQL4 e o testador dão poderosas oportunidades para a experimentação. Já entendemos isso após nossa pesquisa e estamos tentando transmitir essa idéia aos comerciantes.
Solandr está certo - os carrapatos só suportarão a auto-ilusão de encaixar a curva de rendimento. A outra maneira deve ser escolhida - para aumentar a sensibilidade dos especialistas e torná-los de pele grossa e não afetados pelo ruído dentro de uma propagação.
Ninguém pode resistir ao desejo de descer ao nível mais detalhado de carrapatos e encontrar aí a solução para seus problemas. Muitos passam por isso. Mas depois desta etapa é preciso olhar sóbrio para os resultados e subir um nível.
Pegue um usuário médio e ofereça a ele para baixar 5 Gb de história em um ano? Eles até reclamam de nosso tráfego existente, mas oferecer tal tráfego por 1 ano é suicídio para os desenvolvedores.
Caro Renat,
Eu honestamente implementei sua proposta e você, por favor, use estes números honestamente também.
1. Nenhum usuário médio será "colidido" tanto ou até 1000 vezes menos. Porque o usuário médio não precisa disso de forma alguma.
2. 5 GB é o volume total em todos os t/f's para 100 (!!!) instrumentos. Mesmo alguém que precisa de história não precisa de TODOS os instrumentos ou TODOS os t/fs. Alguém que trabalha com carrapatos não fará o download do H1 ou superior. E alguém que precisa do H1 não precisa de carrapatos. Quando se vai a uma loja de departamentos, não se compra tudo lá. Mas se você não encontrar o que precisa lá, você diz "má loja de departamentos". Qualquer serviço (incluindo corretagem) ou é completo ou ruim.
3. Pensei em carrapatos mais profundos e vou dizer-lhes isto. Nem você, nem o respeitado solandr, nem ninguém mais deveria ter que se preocupar com pesquisadores "estúpidos". A MQ oferece aos usuários uma ferramenta muito poderosa para a pesquisa de mercado: a história + seu display gráfico + MQL4. Como o Campeonato já demonstrou, ele realmente pode ser usado para detectar algumas regularidades no mercado. Quem faz isso e como e até que ponto a natureza do mercado pode ser revelada, não cabe a você decidir. Para que isso seja possível, não é a orientação que é necessária, mas a liberdade de criatividade. Se a MQ quer ser consistente em sua estratégia, ela deve ajudar a fortalecer essa liberdade, não restringi-la.
4. Quanto à experiência pessoal, atrevo-me a contrastar minha experiência com a sua e com qualquer outra pessoa que argumente que os carrapatos "só suportarão a auto-ilusão de encaixar a curva de juros". Quem quiser se engajar em auto-engano sempre encontrará uma oportunidade para fazê-lo. E meu desejo de "descer ao nível mais detalhado de carrapatos e encontrar uma solução para meus problemas lá" levou a uma solução muito concreta.
5. Você perdeu a coisa mais importante no meu posto. Eu estava escrevendo sobre o MT5. Se as capacidades de tick não forem fornecidas no MT5, então, ao fazê-lo, o MQ terá cometido um erro estratégico. Somos todos apoiadores e apologistas da MQ aqui. Nossos desejos são uma conseqüência, incluindo o fato de que estamos torcendo por você. Gostaríamos de ver a liderança da MQ sobre a concorrência apenas crescer com o tempo. Tenha isso em mente ao ler nossos desejos.
Sinceramente,
Esqueci de avisá-lo - você também deve multiplicar os números por 10.000 usuários para calcular possíveis picos de carga. Mais uma coisa: 5/6 cotações por minuto é uma conseqüência dos preços negociados publicados. Se mostrarmos um indicador, é de 20 a 50 ticks por segundo, no mínimo, o que aumenta dez vezes os dados calculados...
Não é isso que estou dizendo - você não precisa de citações de carrapatos. Mas as pessoas não o entendem :) Cada um tem que passar por isso sozinho.
A propósito, tente provar na prática que nossa simulação dentro do M1 é muito pior do que o movimento real do carrapato. Comece com o artigo "MQL4: Strategy Tester: Modes of Simulation When Testing Trading Strategies".
Obrigado pelos desejos!
Não é isso que estou dizendo - você não precisa de citações de carrapatos. Mas as pessoas não o entendem :) Cada um tem que passar por isso sozinho.
A propósito, tente provar na prática que nossa simulação dentro do M1 é muito pior do que o movimento real do carrapato. Comece com o artigo "MQL4: Strategy Tester: Modes of Simulation When Testing Trading Strategies".
Obrigado pelos desejos!
Renat
E eu lhes digo - precisamos de citações de carrapatos!
Tendo dito isto, concordo plenamente com você que eles não são necessários para modelagem no testador.
Eles são necessários para 1) qualquer pesquisa de mercado aprofundada e para 2) determinar o melhor ponto de entrada quando o sinal para abrir uma posição é recebido. O ponto de vista comum de "+/- 10 pips não importa" não se sustenta. O valor "+/- 10 pips" é 20 pips para SL, o que é um valor significativo para um TP= 50-60 pips. E se acrescentarmos um erro de saída de 20 pips, acontece que não se deve sequer brincar com tal TP. Mesmo em TP=100 é 40% da meta.
E isso são duas razões que só eu posso ver.
Esqueci de adverti-lo também. :-)
Você já tem todos esses "problemas" com usuários, ferramentas, t/f e história. E você está lidando com eles com sucesso. Você só precisa acrescentar um histórico de ticking à estrutura e infra-estrutura atuais. É apenas uma adição, que IMHO não mudará fundamentalmente nem o tráfego, nem nada mais, já que o número daqueles que querem procurar em carrapatos não é medido por dezenas de milhares, mas simplesmente por dezenas. :-)
Obrigado por sua paciência.
Não é disso que estou falando - não precisamos de citações de carrapatos. A propósito, tente provar praticamente que nossa modelagem dentro do M1 é muito pior do que o movimento real do carrapato.
E eu lhes digo - precisamos de citações de carrapatos!
Tendo dito isto, concordo plenamente com você que eles não são necessários para modelagem no testador.
Eles são necessários para 1) qualquer pesquisa de mercado aprofundada e para 2) determinar o melhor ponto de entrada quando o sinal para abrir uma posição é recebido. O ponto de vista comum de "+/- 10 pips não importa" não se sustenta. O valor "+/- 10 pips" é 20 pips para SL, o que é um valor significativo para um TP= 50-60 pips. E se acrescentarmos um erro de saída de 20 pips, acontece que não se deve sequer brincar com tal TP. Mesmo em TP=100 é 40% da meta.
E isso são duas razões que só eu posso ver.
Esqueci de avisá-lo - você também deve multiplicar os números por 10.000 usuários para calcular possíveis picos de carga.
Esqueci de adverti-lo também. :-)
Você já tem todos esses "problemas" com usuários, ferramentas, t/f e história. E você está lidando com eles com sucesso. Você só precisa acrescentar um histórico de ticking à estrutura e infra-estrutura atuais. É apenas uma adição, que IMHO não mudará fundamentalmente nem o tráfego, nem nada mais, já que o número daqueles que querem procurar em carrapatos não é medido por dezenas de milhares, mas simplesmente por dezenas. :-)
Obrigado por sua paciência.
Eles são necessários para 1) любых pesquisa de mercado aprofundada e para 2) determinar o melhor ponto de entrada quando o sinal para abrir uma posição é recebido. A sabedoria convencional de "+/- 10 pips não importa" não se sustenta. O valor "+/- 10 pips" é 20 pips para SL, o que é um valor significativo para um TP= 50-60 pips. E se acrescentarmos um erro de saída de 20 pips, acontece que não se deve sequer brincar com tal TP. Mesmo em TP=100 é 40% da meta.
E é aí que você é pego. Eu digo especificamente - provar que a simulação intra-minuto tem uma grave discrepância. Especialmente a 10 pips. Basta pegar os dados, fazer a pesquisa, publicar todos os dados obtidos (incluindo arquivos históricos) e nos pregar na parede.
Argumento que a margem de erro dentro da modelagem de minutos está dentro de 1-2 pontos. E essa margem de erro é perfeitamente aceitável e normal.
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