uma estratégia comercial baseada na Teoria da Onda de Elliott - página 77
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O que vemos nestes gráficos? Podemos ver o canal de regressão linear traçado usando o método de RMS mínimo em uma série, que eu uso em meu Expert Advisor no momento atual. Em um gráfico separado, desenhamos um gráfico do algébrico (ou seja, realizo a soma dos gradientes levando em conta seus sinais (+/-)) soma dos gradientes do potencial da bola em relação à linha da parábola construída para a amostra atual. Para simplificar a compreensão, posso dizer que aqui é usada absolutamente a mesma abordagem que é usada para a determinação do coeficiente de Hurst com a diferença de que, em vez de aproximar o canal de regressão linear, é tomada uma parábola (função quadrática), e também a própria parábola é construída para todas as amostras atuais, incluindo a barra calculada para a qual o gradiente potencial é pesquisado. Só por precaução, deixe-me lembrar que, para encontrar o coeficiente de Hurst, tomamos uma amostra que não inclui a barra atual.
A linha vertical azul indica o mínimo local para a soma algébrica dos gradientes potenciais para o canal a partir desta mesma barra. Se você olhar cuidadosamente os gráficos EURUSD e USDCHF, você pode ver que os mínimos locais coincidem exatamente (+/-1 bar) com os máximos/mínimos locais de preço. Atribuo o erro de 1 barra às peculiaridades do preparo da amostra. Eu escolho (O+H+L+C)/4 valores de barra como amostra. Provavelmente, neste caso deveríamos escolher seletivamente entre Alto ou Baixo que eliminaria definitivamente um erro de determinação do canal com o mínimo potencial de energia. E então os canais da série coincidirão exatamente com os mostrados na foto mostrada anteriormente por Vladislav por USDCHF. Bem, vou tentar implementar esta suposição em minha EA. Acho que está muito próximo do método de seleção de canais usado por Vladislav e compartilhado por ele.
Eu também decidi me tornar um artista de cópia :)
Acho que é um palpite porque se você aplicar a condição 2/3SCO>SCO você não pode obter a imagem como mostrado por Vladislav. Mas se recusarmos e levarmos em conta a condição de não exceder o último terço do intervalo de confiança da trama do canal em 2/3 da amostra + seleção em cada grupo com o mínimo de enviesamento, então obtemos resultados bastante semelhantes.
E, em geral, parece-me que estamos tentando obter o que Vladislav não mostrou muito, não o método que ele descreveu.
Jhonny 16.06.06 16:48
1) O nível de importância dos critérios de seleção de canais é o mesmo (ou seja, você encontra uma combinação ótima desses critérios), ou há uma seleção consecutiva de critérios mais importantes para critérios menos importantes
Não, não é - cada um tem seu próprio coeficiente de ponderação.
Isto é, os canais não são selecionados sequencialmente como eu fiz, primeiro olhamos 2/3 que não caíram do último 1/3, depois selecionamos aqueles canais que têm STR2/3>SCR (sobre este critério, Solandr, por favor me diga em que post Vladislav mencionou isto, porque eu não consegui encontrar hoje), depois destes grupos selecionamos por STR mínimo. Então, para cada canal são tomados pesos, que provavelmente é um produto ou soma de valores obtidos RMS, Hurst, PE mínimo funcional (e outros podem ser o que eu perdi), então o melhor deles é selecionado (embora haja muitas perguntas porque Vladislav muitas vezes disse que seleciona aqueles que satisfazem de forma extrema (para cada critério) e isto significa completamente diferente :( ) então talvez algo semelhante funcione.
Mas para ser honesto, pensei que minha pergunta sobre o nível de significância do critério Vladislav não tinha sido bem feita, pois não foi feita corretamente. O nível de significância é diferente nas duas possibilidades dadas (e não o mesmo que eu disse para o primeiro caso). No primeiro, consideramos todos os canais, mas com uma combinação de seus critérios contabilizados com coeficientes de ponderação diferentes, e no segundo, a seleção estúpida de mais importante para menos (como eu faço agora). Em resumo, vou tratar do que Solandr escreveu no último post.
A função ZS Hearst na figura não parece ter sido escrita há muito tempo, provavelmente muitos erros e, portanto, os valores podem estar errados, e até mesmo uma falha que apareceu com dois canais idênticos.
Há 2 fotos nesta página "estratégia comercial baseada na Teoria da Onda Elliott" onde grupos de canais foram selecionados com esta condição, ou seja, a condição de SCO min foi desligada
pr1 = -9678912.312345; pr2 = 91.3; ObjectSet(obj_name, OBJPROP_SCALE, pr1); ObjectSet(obj_name, OBJPROP_ANGLE, pr2); pr1 = ObjectGet(obj_name, OBJPROP_PRICE1); pr2 = ObjectGet(obj_name, OBJPROP_PRICE2); pr3 = ObjectGet(obj_name, OBJPROP_PRICE3); pr4 = ObjectGet(obj_name, OBJPROP_SCALE); pr5 = ObjectGet(obj_name, OBJPROP_ANGLE); Print("Prop1 = ",DoubleToStr(pr1,10)," Prop2 = ",DoubleToStr(pr2,10)," Prop3 = ",DoubleToStr(pr3,10)," Prop4 = ",DoubleToStr(pr4,10)," Prop5 = ",DoubleToStr(pr5,10)));Se possível, poste sua foto no Relógio Eura. Tanto os canais em si como as probabilidades são de interesse (eu tenho uma distribuição normal) - gostaria de comparar.
Não estou procurando canais com 45 bar, mas 100 bar, acho que eles se quebram muito rápido, canais curtos não funcionam todos seguidos, mas em 5 canais selecionados têm múltiplos de 5 bar.