Arbitragem complexa - página 4
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MForex, a correlação pode ser calculada de mais de uma maneira?
SK. Deixe-me repetir: a correlação dos valores absolutos das triplas moedas em questão, isto é, AUD/USD e NZD/USD, EUR/JPY e CHF/JPY, EUR/USD e GBP/USD.
Não é um segredo, mas não pode ser, pois a decisão comercial não é tomada pelos valores absolutos dos coeficientes de correlação (CC), mas, como eu disse acima, pela dinâmica de seus incrementos. Deixe-me explicar: se no momentoa diferença (D) entre o CA atual e o CA do período X anterior for negativa, o que indica uma diminuição da correlação, então o hedge aberto naquele momento sobre o par em questão tem muita probabilidade de ser rentável, porque D se torna zero algum tempo depois, e então se torna positivo (aumento da correlação) e então negativo novamente. Os outliers fora da faixa média das oscilações D ocorrerão, é claro, mas muito raramente e até agora os momentos de tais extremos não resultaram em perda, embora eu não exclua que eles (D extrema) possam causar uma mudança no valor absoluto dos pares considerados. Devido a esta mudança, torna-se impossível estimar objetivamente a correlação (que incidentalmente será baixa) em um curto intervalo de tempo, portanto um hedge que sobreviveu a tal mudança muito provavelmente será fechado com uma perda, mas nem sempre. Minha declaração tem transações que duram vários dias - houve uma diferença de preço que levou a uma queda acentuada na correlação e aparência de uma mudança - mas, mesmo assim, estes hedges foram fechados com lucro. Em geral, este é o momento mais complexo deste TS.
Fiz uma confusão, é claro, mas foi o melhor que pude fazer.
Para simplificar, quando o AUD sobe no fundo do NZD em queda, você deve vender AUD e comprar NZD. Em algum momento no futuro, ou o AUD cairá mais que o NZD, ou vice-versa o NZD crescerá mais que o AUD. Naturalmente, estamos falando da distância percorrida por um dos pares, e não de seus valores absolutos. Espero que seja mais claro dessa forma ;)
Consegui encaminhar a semana inteira. Sim, fechou com duas sebes, que estão passando pelos turnos que já mencionei. Agora, vamos verificar o que vai acontecer com elas na próxima semana.
Abaixo está a continuação da declaração, toda ela não pode mais caber, então eu só coloquei a semana passada, o resto está acima. A propósito, ninguém pipsipser em testes avançados, nem mesmo em demonstração, jamais me mostrou tais resultados.
MForex, a correlação pode ser calculada de mais de uma maneira?
Não é a correlação que pode ser calculada, mas os coeficientes de correlação, dos quais há dezenas (e, portanto, formas de calculá-los).
SK. Deixe-me repetir: a correlação dos valores absolutos das triplas moedas em questão, isto é, AUD/USD e NZD/USD, EUR/JPY e CHF/JPY, EUR/USD e GBP/USD.
Não é um segredo, mas não pode ser, pois a decisão comercial não é tomada pelos valores absolutos dos coeficientes de correlação (CC), mas, como eu disse acima, pela dinâmica de seus incrementos. Deixe-me explicar: se no momentoa diferença (D) entre o CA atual e o CA do período X anterior for negativa, o que indica uma diminuição da correlação, então o hedge aberto naquele momento sobre o par em questão tem muita probabilidade de ser rentável, porque D se torna zero algum tempo depois, e então se torna positivo (aumento da correlação) e então negativo novamente. Os outliers fora da faixa média das oscilações D ocorrerão, é claro, mas muito raramente e até agora os momentos de tais extremos não resultaram em perda, embora eu não exclua que eles (D extrema) possam causar uma mudança no valor absoluto dos pares considerados. Devido a esta mudança, torna-se impossível estimar objetivamente a correlação (que incidentalmente será baixa) em um curto intervalo de tempo, portanto um hedge que sobreviveu a tal mudança muito provavelmente será fechado com uma perda - mas nem sempre. Minha declaração tem transações que duram vários dias - houve uma diferença de preço que levou a uma queda acentuada na correlação e aparência de uma mudança - mas mesmo assim estes hedges foram fechados com lucro. Em geral, este é o momento mais complexo deste TS.
Fiz uma confusão, é claro, mas foi o melhor que pude fazer.
Para simplificar, quando o AUD sobe no fundo do NZD em queda, você deve vender AUD e comprar NZD. Em algum momento no futuro, ou o AUD cairá mais que o NZD, ou vice-versa o NZD crescerá mais que o AUD. Naturalmente, estamos falando da distância percorrida por um dos pares, e não de seus valores absolutos. Espero que seja mais claro dessa forma ;)
Consegui encaminhar a semana inteira. Sim, ele fechou com duas sebes que estão passando pelos turnos que já mencionei. Agora, vamos verificar o que vai acontecer com elas na próxima semana.
Esta é uma daquelas raras ocasiões em que estou perdido para uma resposta melhor.
Melhor anedota:
- Mamãe, papai caiu das escadas!
- O que ele disse?
- Bem... é... um....
- Não é preciso dizer palavrões.
- Nada, então. :)
De qualquer forma, vou ficar quieto. Sem ressentimentos, espero eu.
Bem, como pode haver ressentimentos? :) O caso é realmente raro :))) E, como eu disse, ainda não encontrei nada parecido.
O relatório da semana passada. Negrito são os negócios que foram abertos no relatório anterior. A perda flutuante total foi ligeiramente superior a -1500$ durante a semana, mas eu tinha certeza de que eles fechariam com lucro depois de um tempo.
Sim, há uma coisa: o computador estava desligado de terça-feira até agora, portanto, estas duas sebes tiveram mais lucro do que deveriam ter tido com o computador ligado 24 horas por dia, pois teriam fechado mais cedo, com um lucro total de cerca de $100. Mas depois que fecharam, houve mais negócios, o que teria levado o lucro total semanal a $500 no lado positivo.
A arbitragem complexa é muito interessante. Também estou desenvolvendo um Expert Advisor similar. Eu coloquei o grupo GBPUSD em teste de demonstração.
Interessante como se combinam pares em sebes.
Diga-me, você é o mesmo Paramon, cujo sistema era famoso no fórum do Forex Club?
A arbitragem complexa é muito interessante. Também estou desenvolvendo um Expert Advisor similar. Estou testando um grupo com GBPUSD.
Interessante a forma como se combinam pares em sebes.
Diga-me, você é o mesmo Paramon, cujo sistema era popular no fórum do Forex Club?
Com uma relação de lote de 1:2, 1:1.5 e 1:2 respectivamente.
Todas as trocas são positivas.
Para os cálculos utilizo o coeficiente de correlação (CC) entre pares, e o iMA (média móvel simples).
Não entendo sua abordagem de usar coeficiente de correlação e ponto de entrada (ou seja, não difere muito da minha),
se seu valor for maior que 0,90 ou menor que 0,90 (Depende do par) ).
Embora provavelmente minha maneira de calcular o CQ seja diferente da sua, tentei muitos periódicos, mas não consigo encontrar o padrão de suas entradas.
Foi interessante discutir seu sistema, diretamente para a lógica ICQ: 477-961-311.
Portanto, minhas férias terminaram. Quatro negócios que deixei sem supervisão durante todo o mês foram fechados com um lucro de US$ 300+. Estou encerrando o relatório para todo o período de demonstração.
Em poucas palavras, os resultados são os seguintes:
54,84% no depo inicial durante 1,5 meses de tempo de trabalho.
A propósito, os picos e os canais da curva de equilíbrio não precisam ser levados em conta. A equidade praticamente parecia uma linha conectando os pontos desta curva de equilíbrio. Você pode verificar os horários de abertura e encerramento dos negócios na declaração em anexo.