uma estratégia comercial baseada na Teoria da Onda de Elliott - página 31
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Há valores de Nível de Risco Up e Dn na legenda de seu gráfico. Seu significado é geralmente claro a partir de seus nomes.
Mas é apenas em geral. E não se pode compreender muitas coisas em particular. :-)
Se forem estimativas de probabilidade de que o mercado suba ou desça, então sua soma deve ser igual a 1.
Se essas são estimativas de probabilidade de alguns níveis para cima e para baixo, então a aparência é diferente. :-)
Poderia explicar como de fato e, se possível, em que se baseia a quantificação?
Agradecemos antecipadamente.
Esta informação é depurada e mostra o valor final em termos percentuais, o que indica quantos lotes do máximo possível especificado participarão da negociação, se o sinal de entrada for gerado na barra atual ou no momento da abertura da próxima barra. Escrevi que meu consultor especializado está trabalhando em modo de depuração. Acho que eu teria testado tudo há muito tempo, mas agora tenho que imprimir muitas informações intermediárias que naturalmente atrasam o Expert Advisor.
Há também uma série de barras ali, é a barra inicial a partir da qual foi determinada a última tendência a médio prazo. Em outras palavras, é o início do canal de tendência a médio prazo.
Boa sorte e tendências felizes.
Você deu uma boa prova de que iStdDev() é equivalente a STANDOTCLONP().
Mas minha pergunta não era sobre isso ;-)
...
Mas aqui as colunas I e K contêm resultados muito diferentes.
IMHO há um problema de terminologia no artigo, porque o iStdDev obviamente não usa aproximação muwng, enquanto esta função (iMA) no StdDev.mq4 é usada para outros fins ;-)
Isto é, iStdDev NÃO é uma medida de dispersão de dados em torno de uma média móvel a partir desses dados, é RMS na terminologia padrão da teoria da probabilidade.
Obrigado.
Z.I.: Bela pintura que você tem, não muito diferente de tão comum! ;-)
Agora eu entendi. Sim, você está certo - é um pouco diferente. Mas Vladislav pretendia utilizar esta função (StdDev) em toda a amostra do canal, ou seja, o período de média é igual ao número de barras incluídas no canal. E foi para isso que sugeri no artigo que eu o usei. Esta função mostra o quanto os dados estavam dispersos no passado a partir do valor de muving sobre as barras N (traçar uma linha horizontal) sobre essas barras N. Com relação à terminologia - vou olhar com mais precisão.
De qualquer forma, se você tivesse anexado a foto, teria sido muito mais claro, caso contrário não nos entendemos :)
É difícil encontrar falhas - pode ser interpretado desta e daquela maneira:)
O código também pega um muving em uma barra fixa e olha o spread a partir deste valor para uma matriz de preços. Em geral, entendo seu comentário, mas acho que 99% dos usuários não se importam com essa diferença - chamem isso de dispersão do muving ou desvio clássico padrão. :)
Você quer dizer os 99% de usuários? ;-) Que só carregam bolsas depois de ouvir falar sobre ...
Eu concordo com o resto. Agora nos entendemos :)
Obrigado por fazer o desenho por mim! Ficou muito claro.
Infelizmente, o StdDev conta classicamente apenas no modo SMA. Em outros modos, obtemos "variações sobre um determinado tema".
E em minha primeira pergunta eu quis dizer, de fato, a linha reta horizontal como a aproximação mais simples.
Vladislav, talvez você tenha tentado no início de seus desenvolvimentos de sistemas comerciais?
Agradecemos antecipadamente.
Obrigado de antemão.
Não. A questão é que eu preciso saber quão bem esta aproximação descreve o movimento atual do mercado. E para isso mesmo, preciso estimar a dispersão em torno do valor aproximado. Isto também é chamado de desvio padrão do erro.
Boa sorte e tendências felizes.
Eu ainda não consigo entender a aplicação do coeficiente Herst.
A fórmula do coeficiente tem MathLog(nHrst*0,5) em seu denominador;
Entendi que nHerst é um período para o qual o coeficiente é calculado.
Mas se mudarmos o prazo, digamos, de M30 para M5, digamos que o período será alterado 6 vezes por dia e, conseqüentemente, o coeficiente nHerst também será alterado.
Este não deveria ser o caso, caso contrário o uso deste coeficiente é simplesmente irrazoável. Talvez por período é tempo?
Obrigado por sua resposta -Alexander.
Boa sorte e boas tendências.
Obrigado por sua resposta. Poderia explicar o seguinte.
São usados vários intervalos de confiança: 90%, 95%, 99%, etc. Para cada um deles, a largura do canal é definida na cpu. Este ajuste, entretanto, depende do tipo de função de densidade de probabilidade. Implicando que é utilizada uma distribuição normal ?
Também. O RMS para uma amostra é também uma variável aleatória. Você usa o valor calculado diretamente ou leva em conta sua variação de alguma forma?
Agradecemos antecipadamente.
PS.
A propósito, tenho que me unir ao ANG3110 em uma pergunta sobre o parâmetro Hearst.
Se, como você escreveu uma vez, a inclinação (S) deve ser calculada usando a matriz de erros (ou seja, a diferença do preço e sua projeção dada pela regressão), então o intervalo (R) deve ser calculado usando esta matriz de erros. Ao mesmo tempo, a última variante do script para o cálculo do canal de regressão e índice Hurst, que solandr apontou como correto, utiliza a matriz de erros para o cálculo da cãibra e o spread é calculado como a diferença entre Alto e Baixo na amostra. Onde está a justiça, boa gente? :-)
nHrst é o número de itens da amostra para a qual o indicador é calculado. Se era isso que você queria dizer, está correto.
Não sei sobre a conveniência de usar o indicador Hurst, mas certamente há alguma inconsistência em seus cálculos. As séries cronológicas que temos em qualquer t/f são barras, cada uma das quais tem uma gama completa de valores. Hearst é calculado usando uma série cronológica, que é uma seqüência simples de números. Você pode contar por Close, High ou Low. Ou você pode tomar um valor arbitrário entre Alto e Baixo para cada barra. De modo geral, você terá como resultado valores diferentes.
A única esperança é que, para amostras suficientemente grandes, estes valores converjam. Entretanto, quando você vai para uma faixa t/f mais alta, a faixa High-Low aumenta, e o número de elementos na amostra diminui, e significativamente. Portanto, a validade do resultado cai significativamente.
IMHO
correu o código processado do solandr através do histórico em várias moedas por impressão- a proporção está dentro de 0,2~0,4 Está correto?
.......................................................................................
21:27:47 2006.06.01 17:59 xxx EURUSD,H1: HURST[0.3102]
21:28:50 2004.01.05 00 00 00:00 xxx USDCHF,H1: HURST[0.1666]
21:29:06 2006.06.01 18:59 xxx USDCHF,H1: HURST[0.3029]
e outras moedas iguais