uma estratégia comercial baseada na Teoria da Onda de Elliott - página 32
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Isto não é exatamente verdade! Leia o fio inteiro com atenção! Escrevi ainda em meus posts que faço o cálculo exatamente como Vladislav recomendou e não como foi em meu último script, ou seja, o RMS é calculado pelos erros obtidos utilizando a diferença entre o preço atual e a projeção do canal de regressão linear construído sobre a amostra até esta barra, ou seja, sem incluir esta barra. O último roteiro foi publicado como uma pergunta para Vladislav, à qual ele já respondeu completamente. Escrevi claramente que o método recomendado por Vladislav dá informações mais precisas e é uma MUITO IMPROVEMENTAÇÃO ao método de cálculo do parâmetro Hurst, que está descrito em todos os livros! Aqui está meu posto novamente, o que quero dizer, só por precaução.
Portanto, pelo que entendi, o algoritmo para o cálculo do parâmetro Hurst por sua metodologia deve ser o seguinte:
1. Pegamos uma amostra de pontos para os quais queremos obter o parâmetro Hearst. Por exemplo, para maior clareza, vamos pegar uma amostra de pontos de 0 a N.
2. Vamos levar sucessivamente uma parte da amostra de 0 a M onde 0<M<=N. Isto é, teoricamente, temos N amostras com as seguintes faixas: 0-1, 0-2, 0-3, 0-4,...0-(N-1), 0-N.
3. Para cada amostra, construímos um canal de regressão linear. Temos uma variedade de canais e suas projeções para o futuro.
4. Calcular a diferença entre o preço de fechamento da barra M e a projeção nesta barra do canal de regressão linear, construído para a amostra 0-(M-1). Ou seja, os dados da projeção de regressão linear traçada para o PAST, não incluindo a barra atual, são tomados ao calcular a diferença? Certo?
5. Então temos uma série de diferenças a partir das quais determinamos o RMS (S)
6. Encontramos R como uma diferença entre os valores máximos e mínimos da amostra
7. Calcular o parâmetro Hearst.
Agora eu entendo corretamente como calcular o parâmetro Hearst ou não?
Se eu entendi sua idéia corretamente, parece-me ser uma adição MUITO IMPORTANTE ao método de cálculo do parâmetro Hearst dado pela fórmula do livro. Não se dá ênfase a esta circunstância do cálculo.
Gostaria também de esclarecer sobre o coeficiente de Hurst. A julgar pelas perguntas já feitas sobre o assunto, há um completo equívoco sobre a essência física deste parâmetro! Vou tentar explicar o melhor que puder. Em palavras simples, estamos tentando comparar o intervalo máximo da amostra inteira, ou seja, o intervalo de preços na amostra com o desvio padrão dos preços da função aproximada (de acordo com as recomendações de Vladislav, tomamos o valor da previsão). Em outras palavras, é daqui que devemos tomar a diferença entre alto e baixo da amostra ao calcular a faixa máxima, pois o preço visitou estes extremos durante o período de tempo mencionado na amostra. Quanto ao erro RMS, você pode tomar qualquer variante de preço. Pessoalmente, acho mais razoável realizar todos os cálculos para uma amostra na qual cada barra é representada por seu valor médio (O+H+L+C)/4. E é com estes valores que eu faço todos os cálculos de canal. Acho que é razoável, pois dá uma estimativa mais centralizada dos parâmetros nos canais. E agora sobre o parâmetro mais importante. Convencionalmente, mostra a relação entre o tamanho dos dentes da amostra e o intervalo máximo da amostra. Nesta linha, anexei imagens de diferentes variantes do coeficiente Hearst (embora tenham sido calculadas utilizando o canal de regressão linear para toda a amostra ao mesmo tempo, e não por Vladislav, mas são bastante adequadas para explicação nos dedos). Em geral, quando o coeficiente do Hearst é significativamente inferior a 0,5, então os dentes da amostra são muito perceptíveis, ou seja, as pessoas começam a se contrair como se estivéssemos indo na direção oposta e em um dos dentes seguintes mais e mais pessoas começam a pensar da mesma maneira e o canal gira na direção oposta. Na proporção visivelmente maior que 0,5, não há praticamente nenhum louco para ir contra a tendência e o preço vai muito bem sem nenhuma queda perceptível na direção da tendência. E se Hurst reduziu o coeficiente a esses parâmetros que nós tínhamos, é apenas uma convenção! Ele poderia muito bem tê-lo levado a qualquer outro número conveniente. Por exemplo, eu posso simplesmente recomendar subtrair 0,5 da figura da Hearst e então você terá uma gama de números negativos para uma contra tendência e números positivos para uma tendência contínua.
PS: Em geral, apenas recomendo a leitura de tudo o que está escrito neste tópico novamente. Afinal, Vladislav já respondeu quase todas as principais perguntas e agora estamos simplesmente repetindo-as. Toda a matemática por trás de tudo está no livro de Bulashev "Statistics for Trader" do site da Spider. Por que reinventar a roda novamente e analisar as variantes dos cálculos do SKR, quando tudo já está descrito no livro?
É absolutamente insensato correr o Expert Advisor através da história calculando o coeficiente Hearst com uma janela de amostra fixa!
O coeficiente Hearst faz sentido somente para amostras que satisfazem as condições de otimização da maneira mais extrema. O método de cálculo é dado no post anterior. Os canais aproximados por funções de ordem diferente devem ser calculados usando as mesmas funções, respectivamente. Deve-se entender claramente que o índice Hurst não é uma ferramenta, com base na qual você pode tirar quaisquer conclusões sobre a entrada ou saída do mercado! Simplesmente ajuda a responder à pergunta sobre o que pode ser do canal para o qual o parâmetro Hearst foi calculado a curto prazo - se devemos esperar sua continuação ou uma inversão do canal?
Vladislav escreveu logo no início que não é menos eficaz mesmo sem o parâmetro Hearst. Ou seja, o parâmetro em si é, se você quiser, uma propriedade matemática da amostra, que mostra a relação entre a tagarelice da amostra no canal e o caminho que o canal tomou sobre essa mesma amostra e nada mais! Organize isso, por favor.
Na verdade, não há nada a acrescentar :). Eu sou preguiçoso demais para repetir tudo várias vezes.
Boa sorte e boas tendências.
É uma pena. A pergunta que eu fiz poderia ter sido respondida em uma frase específica. Não foi necessário repetir o que já foi dito.
Como físico, estou acostumado a entender o significado das fórmulas que uso. Se você contar as cãibras por erros, e a propagação como Alta - Baixa, então, do meu ponto de vista, isso não faz sentido. E além disso, contradiz o esquema de cálculos dado, por exemplo, por Peters. Entretanto, o fato de eu não entender algo é certamente meu problema.
solandr, você está absolutamente correto ao entender o significado do Índice Hurst. Há até mesmo um termo especial para isso no mercado - volatilidade. Há apenas uma nuança. A Relação Hearst pode ser uma medida de volatilidade se tanto a inclinação quanto o spread forem calculados para erros. E neste caso não importa em que ângulo o canal de regressão linear passa, talvez até em zero (ou seja, não há tendência).
E na verdade, a unidade de regressão linear p=a*t+b é apenas uma transformação linear do sistema de coordenadas (t,p), que o gira de tal forma que o eixo t coincide com a linha de regressão. Portanto, é um movimento forte, mas pessoalmente incompreensível, tomar os erros de aproximação para o cálculo do preço do novo sistema de coordenadas e os preços para o cálculo do spread do antigo.
Vladislav, por favor, me explique isto como matemático. Que bobagem, não entendo! Não tem nada a ver com as sutilezas da implementação de sua estratégia. Apenas uma pergunta geral.
E na verdade, a unidade de regressão linear p=a*t+b é apenas uma transformação linear do sistema de coordenadas (t,p), que o gira de tal forma que o eixo t coincide com a linha de regressão. Portanto, tomando os erros de aproximação de preços para calcular a inclinação do novo sistema de coordenadas, e os preços para calcular o spread do antigo - é um sistema forte, mas eu pessoalmente não o entendo.
Aqui eu concordo com Yuri. Mas só em teoria, pois praticamente ainda não fiz nada nesse sentido. Li essa palestra (no Departamento de Astronomia, penso eu) e entendi o expoente Hurst exatamente como uma propagação normalizada (normalizada pela RMS) sobre o exemplo de uma barragem .
Mas, de alguma forma, de alguma forma... um.... sim. De alguma forma eu não tenho uma varinha especial para ver onde termina um canal e começa outro.
Portanto, provavelmente estou perdendo o interesse em usar o coeficiente de Hurst no momento. Mas estas são minhas conclusões e observações, talvez eu esteja errado e esteja perdendo algo.
Muito provavelmente a eficácia do sistema Vladislava se deve a uma abordagem e táticas mais abrangentes, entradas e saídas.
Alexandre.
Talvez, a volatilidade e o índice Hurst sejam coisas "ligeiramente" diferentes ;o). Vou citar o "Caos" neste link https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/06/Xaos.zip
Em geral, aderi exatamente ao que foi dito neste trecho do livro. Ninguém pode explicar isso melhor do que no livro.
Bem, talvez Vladislav possa acrescentar algo mais para explicar isso?
Portanto, provavelmente estou perdendo o interesse em usar o coeficiente de Hurst no momento. Mas estas são minhas conclusões e observações, talvez eu esteja errado e esteja perdendo algo.
Bem, é claro que você está errado! O fato de que aqueles canais nos quais a estratégia está baseada, um por um, não desaparecem e não desaparecem no sentido que você tem ou o que todos gostariam de ter (você só terá que esperar muito tempo até ver a destruição do canal, mas isso não lhe dará nada, porque já será história ;o))). Muitas vezes existem vários canais e a imagem mostrada por Vladislav, demonstra-o muito bem, embora francamente falando, pensei que Vladislav não o mostraria, já que confirma fortemente tudo o que foi dito neste tópico ;o)!
Bem, é claro que é todo um SISTEMA, não um único canal-indicador que todos os comerciantes do mundo cobiçam! E é possível que seja bastante difícil compreender a essência do sistema desde o início. De fato, em um de meus posts, escrevi que mesmo que você coloque o algoritmo do sistema na Internet e envie links para ele a todos os comerciantes do mundo, apenas algumas poucas pessoas o programarão e usarão. Como o próprio algoritmo já foi suficientemente descrito neste tópico, posso fazer um breve resumo do mesmo, com base no fato de que Vladislav compartilhou exatamente as informações que achou necessárias, sabendo que publicar informações no fórum da Internet implica seu livre compartilhamento e uso por outros visitantes do fórum.
1. São encontrados canais que atendem aos critérios de convergência RMS e não-falloff da amostra fora do intervalo de 99%. O canal com o valor RMS mais baixo é selecionado a partir da série de canais bar-to-bar. Neste caso, os canais são construídos tanto na base de uma regressão linear quanto na base de uma função quadrática (relativamente falando, uma função da forma y=a*x^2+b*x+c, que durante a implementação é dividida em duas funções - a equação de regressão linear e a parábola, que nos permite fazer estimativas de erros)
2. Para os canais selecionados, calculamos o coeficiente de Hurst usando as funções que foram usadas como base para a aproximação destes canais.
3. Os intervalos de confiança dos canais são traçados.
4. Com os canais sendo traçados, você pode calcular a probabilidade de continuação/retrocesso da tendência em qualquer ponto onde o preço estiver. Até agora, eu pessoalmente não consegui nada melhor do que calcular a probabilidade média por todos os canais usando pesos, ou seja, quanto mais longo for o canal, mais forte será sua influência. Em geral, tomo a soma das probabilidades para cada canal com pesos iguais ao número de barras de cada canal dividido pelo número total de barras em todos os canais e assim encontro a probabilidade média total.
5. Este valor médio de probabilidade permite estimar o risco de abertura de uma posição no ponto atual, e suponho que Vladislav usa este valor para calcular o volume do lote para abrir uma posição. Então, é claro que se o preço acabou de cair do limite de 60%, o lote será um centavo, mas se o preço chegar em algum lugar próximo ao limite de 95%, por que não colocar 20% do depósito sobre a participação? Afinal de contas, mesmo que esta transação tire 20% do depósito, o restante do dinheiro poderá fazer outras 2-3 transações desta escala, o que trará um lucro que cobrirá conscientemente as perdas da operação anterior mal sucedida. Ao mesmo tempo, a probabilidade de conseguir 2-3 negócios sem sucesso desta escala é extremamente pequena, o que permite fazê-los apesar da contradição com a lei de administração do dinheiro!:o)
6. Além disso, tudo é muito simples. Existem os níveis de Murray. Analisamos os níveis do preço alcançado e pensamos no que o preço pode fazer ainda mais. Se acreditarmos (com base na probabilidade, calculada em 4 pontos) que a inversão do preço é possível, então apenas esperamos pela confirmação de que o preço mudou e abrimos uma posição na direção correspondente pelo tamanho do lote, calculado em 5 pontos. Stop Loss 50-100 pips, determinado dependendo da situação ou no limite de 99,9% do intervalo, dados os fortes níveis de Murray, localizado próximo a este limite (ou seja, provavelmente é melhor colocar um stop a um nível forte de Murray). O Takeprofit provavelmente deveria ser ajustado para níveis do outro lado do intervalo de confiança (a média) apenas olhando para os níveis Murray desse lado e pensando em qual deles pararia o preço. A confirmação de uma inversão de preço é feita com base no canal mais baixo que satisfaça os critérios de otimização descritos no ponto 1. Também usamos a AT clássica neste caso. Por exemplo, pretendo utilizar um cruzamento trivial de dois MAs para confirmação. Provavelmente você também pode olhar para os osciladores. Eu pessoalmente gosto muito do indicador OsMA.
7. Em seguida, monitoramos o movimento de preços. Saída ao atingir o TP, ou quando as condições de reversão da outra metade do intervalo de confiança descrito acima são formadas, ou o coeficiente Hearst do canal indica a destruição da tendência (transformando-a em um contraste), etc. Tudo o que ainda não considerei, mas que deve ser considerado ao negociar. A parada deve provavelmente ser movida para o Breakeven ou para um pequeno lucro quando o preço tiver atingido 50% de seu limite, ou seja, quando a situação for completamente incerta.
Em geral, eu tentei resumir o sistema Vladislava. E me parece que isto é PRONTO o suficiente para começar a ter lucro no Forex. Portanto, de acordo com esta direção, estou tentando negociar. Até o momento, posso notar que tenho visto um aumento notável na porcentagem de negócios bem-sucedidos. Assim que eu me acostumar e acumular uma série de acordos que possam ter alguma validade estatística, poderei publicá-los aqui no fórum. Estou negociando em conta real, mas com lotes de centavos, por enquanto. Desde que eu entendi há muito tempo que é melhor negociar um kopeck na conta real do que milhões na demonstração. Parece-me que é apenas mais conveniente. E eu acho que isso meio que treina a fortaleza moral, que é tão necessária neste negócio. Ou seja, é preciso cultivar o desejo de ir onde for preciso e para onde todos irão então, em vez de ceder aos desejos momentâneos da multidão no noticiário, que de repente estalou e correu de cabeça e não sabe para onde e por quê.
Bom dia, solandr!
Embora geralmente tenhamos opiniões semelhantes, eu não concordo com você nesta citação. "Melhor que o próprio livro" pode ser explicado por muitos. Eu, por exemplo, ou você. Há livros e livros e livros. Especialmente agora que qualquer pessoa que possa pagar por uma tiragem pode publicar seu favorito. Por isso, não faça um livro de orações fora de catálogo. :-)
E o que é dito nesta passagem tem tanto o lado verdadeiro quanto o falso. A qual você adere?
Você está absolutamente correto nesse
E eu não afirmei o contrário. "Pode ser uma medida" e "é" também são coisas diferentes, afinal de contas. A questão é que a abordagem tradicional, que assume que o movimento de preços é um processo aleatório, normalmente distribuído, usa o sko como medida de volatilidade (e em sua cotação eles são totalmente identificados). Entretanto, como sabemos, a distribuição normal não se aplica ao mercado e, portanto, o sko não pode ser uma medida de volatilidade. Nem o índice Hurst, já que "mede" o desvio da distribuição de um sistema em relação ao normal. Portanto, embora ninguém tenha descoberto como combinar estas duas coisas, ao estimar a volatilidade, deve-se levar em conta tanto os valores sko quanto os valores Hurst.
Acho que é isso que Vladislav está fazendo.