uma estratégia comercial baseada na Teoria da Onda de Elliott - página 13
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Você não acha que sou preguiçoso demais para fazer um trabalho que não tem nada a ver com meu comércio? E por quê? Eu não estou vendendo nada e não estou tentando convencer ninguém de nada). Pediram-me para lhes falar sobre a estratégia, eu lhes disse :). Se você quiser verificar por si mesmo - eu costumava "jogar" desta forma em "White Collar"(http://forum.traders.kiev.ua/)- este é um fórum de comerciantes ucranianos independentes, meu apelido é o mesmo que em VG Spider - você pode olhar lá e comparar datas e o subsequente movimento de preços. Eu costumava fazer previsões em tempo real. Depois fiquei entediado. É um compromisso extra. Mas recentemente houve um problema com o fórum - nunca mais procurei lá desde então.
IMHO - a preguiça geral é um grande motor de progresso: se não fosse este sentimento, a humanidade ainda estaria vivendo em cavernas e perseguindo um jogo com pernas :).
E quanto ao comércio atual - ainda estou muito tempo em Euro - quando saí em 1.1871 (o preço não chegou a 1.1855, caso contrário eu teria recebido um pedido lá também ;) - escrevi acima). Um par de vezes a estrutura foi definida como instável e depois como estável para cima - como não havia estrutura estável na direção oposta - eu apenas mantenho a posição anterior. No momento, 1.2207 está definido como o alvo. Um retorno abaixo de 1,2146 pode mudar as prioridades. A decomposição de 1.2207 abrirá o caminho para a área de 1.2329. Veremos.
Boa sorte e tendências passageiras.
Obrigado!
É o suficiente para responder às perguntas.
Você tem que saber a medida em tudo, ou eles já estão sentados em seu pescoço.
Basta de responder perguntas.
Você tem que conhecer a medida em tudo, caso contrário eles já estão sentados no seu pescoço.
Não é como se eu estivesse forçando as pessoas a responder minhas perguntas. É que se uma pessoa lê este fórum o tempo todo e pode responder, por que não responder se ela sabe a resposta? Este é o propósito deste fórum, não é? Diga-me, qual é o objetivo de perguntar àqueles que só pensam que sabem trabalhar na FOREX? Afinal, uma resposta de uma pessoa realmente competente pode ser mais valiosa do que centenas de livros lidos em vão e economizar muito do seu próprio tempo! E ainda mais, acho que outras pessoas também podem estar interessadas nas respostas de Vladislava.
Então, você leu o fórum. Você diz que tem uma estratégia grande e totalmente automatizada. Eles estão negociando e ganhando dinheiro. Muitas pessoas não são capazes de programar adequadamente. Eles ainda precisam aprender linguagens de programação. E se eles não souberem programar corretamente? E eles também precisam adquirir habilidades. Por que todos deveriam perder seu tempo? Talvez você possa economizar muito tempo e colocar seu sistema automatizado de escrita dura? Afinal de contas, o fórum existe precisamente para este fim - há até mesmo tags para colar o código. Além disso, acho que outras pessoas também podem estar interessadas em seu sistema.
Paramim pessoalmente seria interessante não em termos de negociação como tal (há muito tempo que não negociava manualmente e é improvável que o faça no futuro, porque as negociações manuais IMHO são boas apenas para perder dinheiro), mas em termos do fato de que sua metodologia pode funcionar não apenas nos últimos meses, mas até mesmo além disso. E se tornará um incentivo ainda maior para automatizá-lo para mim mesmo!
Embora eu não veja nenhum problema em compartilhar minha estratégia no nível metodológico. Em princípio, eu já descrevi a base de minha estratégia neste tópico. Dividimos o mercado em 2 fases. O primeiro é ativo (tendência forte, notícias, etc.) e calmo (de lado). A divisão é feita com base no indicador padrão, incluído no MT4, chamado Desvio Padrão. Estabelecemos ordens limite para comprar e vender. Os níveis de ajuste são calculados com base na fórmula, que tem o mesmo significado da fórmula "continuação do movimento" como S=Vt (onde V é velocidade e t é tempo). Ou seja, usando os dados da última vela fechada do período selecionado, sabemos condicionalmente a velocidade e direção da continuação do movimento na mesma velocidade se o preço continuar se movendo no mesmo lugar ou mudar a direção para o oposto. Então, durante a otimização no testador, determinamos os fatores ideais para recalcular os pontos de colocação de pedidos, assim como parar e tomar pontos de lucro. Organizamos várias linhas comerciais no sistema por diferentes períodos de tempo. Outra adição ao sistema é o uso de uma fechadura, ou seja, a abertura de uma posição em ambas as direções antes que a ordem limite seja acionada. Quando uma ordem de limite é acionada, uma ordem de bloqueio que era oposta na direção oposta é fechada automaticamente. O uso de uma fechadura no sistema não é, naturalmente, fundamental, mas permite aumentar a margem de lucro, simplesmente aumentando o número de lotes de trabalho. Além disso, ao dividir as fases do mercado em ativas e silenciosas, não excluo as ordens pendentes definidas, mas as modifico para que não possam ser acionadas a fim de contornar a possibilidade de abrir ordens duplas no MT4. Por exemplo, eu movo os parâmetros do pedido em 5000 pips para o lado correspondente. Então, quando o mercado se torna calmo de acordo com o indicador de desvio, eu os devolvo ao local necessário para seu acionamento. À medida que o depósito cresce, eu aumento o tamanho do lote com o qual entro no mercado. As taxas médias desta estratégia são de cerca de 18% ao mês, com um máximo de 20% de drawdown. Estes valores estratégicos são obtidos a partir de resultados de testes de 1,5 anos sobre o histórico do M1. Também deve ser notado imediatamente que o primeiro mês da estratégia é um desencadeamento devido ao efeito de negócios interdependentes. Ou seja, no primeiro mês de tais negociações pode não haver lucro algum. As primeiras 2-3 semanas de trabalho após o início são geralmente caracterizadas por drawdown, que não excede o acima mencionado, mas o mês pode terminar com lucro zero ou com um leve lucro de 5-10%. Normalmente o lucro começa a aparecer no segundo mês, quando o sistema entra no modo de operação desejado. Ou seja, todas as posições abertas de uma lanterna no momento inicial do início do sistema se foram, e o sistema já fez a seqüência de acordos que não têm memória sobre esse mesmo momento "lanterna" de início do sistema. Ao final de 3-6 meses, o sistema já está atingindo os parâmetros de rentabilidade especificados. De modo geral, o algoritmo não é complicado. Até agora não posso mostrar resultados conclusivos em termos de negociação real, pois iniciei o sistema há menos de um mês e agora tenho cerca de -8% de drawdown. Mas os resultados dos testes até agora me dão alguma esperança de que este sistema tenha algumas chances de funcionar no futuro. Resultados dos testes:
Até que ponto os resultados do teste são "adequados à história", eu não sei. Aqui o futuro mostrará como estou errado em minhas suposições. Penso que será possível ver os resultados nos próximos 2-3 meses.
Bem, em termos de metodologia, eu provavelmente disse nada menos que Vladislava. Imediatamente posso dizer que sua estratégia deve funcionar de forma mais confiável e melhor do que a minha. Mas como se costuma dizer, trabalhamos com o que temos :o). Estou tentando melhorá-lo por diferentes métodos. E o método para determinar a relevância do canal de regressão usando o índice Hurst, sugerido por Vladislavom, estou muito interessado e é por isso que estou tentando aprender algo com ele. Afinal, o homem em sua estratégia não está raciocinando com algumas imagens, padrões e ondas, com as quais todos os fóruns Forex estão inundados, mas o homem tem estimativas numéricas! E acredite-me, esta é uma MUITO grande raridade neste negócio difícil - basicamente todos preferem fazer afirmações sem dar nenhum número! É por isso que sua opinião sobre qualquer assunto pode ser realmente valiosa e revelar-se útil para outras pessoas em termos práticos.
mswork, você tem alguma idéia própria na qual está trabalhando agora? Compartilhe-os, por favor! Aguardamos ansiosamente por isso.
Posso perguntar por que a entrada correta no mercado não pode ser calculada?
Afinal de contas, os dados históricos estão disponíveis.
Qual é a diferença entre entrada e continuação?
Posso perguntar por que a entrada correta no mercado não pode ser calculada?
Afinal de contas, os dados históricos estão disponíveis.
Como a entrada é fundamentalmente diferente do trabalho continuado?
Basicamente, esta sugestão tem uma base racional. De fato, se calcularmos onde as posições do sistema estarão localizadas em seu início um mês antes na história, podemos provavelmente encontrar os pontos de entrada mais convenientes para diferentes ramos do sistema. Mas como isso pode ser automaticamente realizado, se não podemos iniciar o testador a partir do Expert Advisor? Além disso, provavelmente teremos que passar muito tempo nos ramos da estratégia de lançamento de monitores manualmente, com base nos dados do teste histórico. Com as possibilidades atuais, posso apenas esperar um mês em um pequeno depósito com risco mínimo, e depois no mês seguinte adicionar um depósito e aumentar o lote.
Amarelo é o que parece após a conversão, o "rabo de cometa" da barra 0.
O verde é o fim do tempo.
Desta forma, este indicador pode ser utilizado mais na análise secundária, como a divergência, mas com cuidado.
Em http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Num ber/100566/an/0/page/0#100566, há alguns indicadores semelhantes, mas a mesma bela imagem é obtida de uma forma mais simples.
É claro que se quer ter "linhas milagrosas" - suaves, harmoniosas, "sábias", "proféticas", mas não aqueles ouriços de citações debaixo do nariz.
Mas suas majestades os fatos ... Infelizmente, esta é a realidade.
Caro solandr, eu posso (ou não) ter sido um pouco desajeitado em minhas observações. Peço desculpas por isso. Eles só apareceram depois que Vladislav disse repetidamente: "Eu já dei a metodologia, o resto cabe a você trabalhar, eu não quero fornecer uma solução pronta". Por um lado, foi interessante ler as respostas de Vladislav, e sem suas perguntas elas provavelmente não teriam aparecido, mas por outro lado, eu não gostei da maneira como você obteve respostas de Vladislav. Você sabe, ingenuidade infantil e ao mesmo tempo você diz que é um excelente programador que decidiu usar apenas estratégias comerciais automáticas no mercado. Mas, mais uma vez, esta é apenas minha opinião subjetiva.
Não quero "compartilhar" com você e deixo este fio condutor. Estou apenas com disposição e não tenho desejo, estou interessado em outras coisas agora, então por favor não se arrependa. Alex Niroba, que começou esta linha, pode nos contar mais sobre a ponta do iceberg ou o telhado de um edifício de vários andares? (Veja, como mudar imediatamente a ênfase?)
O que você está fazendo em sua estratégia, não há originalidade ali - você está otimizando os parâmetros com um atraso para a fase atual do mercado, embora as fases estejam mudando constantemente de canal para tendência. É possível que a combinação de análises de múltiplos prazos simultaneamente acrescente vantagem estatística, mas, novamente, prazos diferentes podem ter persistência local e antipessoalidade diferentes (você deve ler (se ainda não o fez) o livro de Peters "Chaos and order in capital markets", você pode baixar online, por exemplo http://stock01.O Hearst Ratio foi popularizado a partir daí e aplicado aos mercados financeiros), portanto, esperar o mesmo comportamento de mercado em prazos diferentes usando o mesmo critério de avaliação pode não se justificar. Normalmente, ou é acrescentada uma abordagem cíclica para antecipar a mudança de fase, ou são utilizados "padrões". Sem automação.
Francamente, não estou interessado em entender sua estratégia, usar muito, esperar que surjam contratos "vinculativos", etc. Especialmente porque o quadro de equidade que você postou afirma que a qualidade da modelagem é de 25%. Se de fato é 25%, então não há nada para se falar sequer. E se a MetaQuotes coloca algum critério especial nessas porcentagens, não sei... (Eu não uso MetaTrader para testes e não desenvolvo sistemas automáticos). Também tenho 3600 negócios em 1,5 anos, ou seja, 10 negócios por dia. Acho esta estratégia bastante pouco confiável devido à dispersão e ao fator deslizamento. E levando em conta a otimização e o curto período de testes de 1,5 anos. Mas quem sabe...