uma estratégia comercial baseada na Teoria da Onda de Elliott - página 12
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Vladislav, mais uma pergunta. Peço desculpas antecipadamente, não sou um matemático por educação, então talvez eu faça uma pergunta incorreta, que pode ser exposta na seção FAQ do curso teórico. Você diz que faz várias amostras para calcular o índice Hurst, e então escolhe a amostra que tem o maior desvio do índice em relação ao valor de 0,5, e então com base nisso você constrói um canal de regressão. As questões então são:
Como exatamente uma amostra de valores é preparada para calcular a figura do Hearst? Presumo que possa haver as seguintes opções. Por exemplo, durante o período H1 durante 3-5-7 dias você leva em uma fila cada barra separada por um certo número fixo de barras e a insere na matriz para o cálculo do índice Hearst. Em seguida, você desloca a amostra inteira por 1 barra e calcula novamente o índice e assim por diante, até esgotar o número fixo de barras a serem tomadas. A propósito, por qual preço você trabalha por Fechado, Aberto, Alto ou Baixo? Ou você usa algum método adicional "ala Zigzag" para identificar altos e baixos significativos durante um período de dias, depois constrói um canal de regressão usando esses altos e baixos significativos com alguma aproximação dos valores da função preço entre esses altos e baixos. Em seguida, você calcula a Relação Hearst utilizando esta função, que é aproximada por linhas retas, por exemplo. Ou você faz coisas mais simples sem qualquer aproximação - você apenas preenche a matriz com máximos e mínimos e calcula o valor do Hearst assumindo que os pontos estão situados a distâncias iguais um do outro? Mas será isso possível?
Não. Mais uma vez, a amostra do índice Hearst são as barras que compõem a amostra do canal. E o índice é calculado exatamente para o canal - nesta fase estamos estimando a adequação do canal para construir a projeção (ou é suficiente para desenhar bem a história?). Já mencionei que o procedimento é iterativo, o que significa o seguinte processo: encontrar uma amostra, construir um canal, avaliá-lo, refiná-lo, construir uma projeção, avaliá-lo e corrigir a amostra se ela não for satisfatória - e assim por diante em cada barra. O processo ou converge ou atende a certas limitações - neste caso, é o pipsing ;). As primeiras variantes me levaram cerca de 40 minutos :) - Agora eu o administro dentro de 30-40 segundos por instrumento. Embora eu utilize um computador mais lento (secleron 600), mas funciona muito bem na busca de gargalos :). No P4 eu nem notaria que o algoritmo não é suave :).
Exemplo: Você constrói um canal que mostra para baixo e depois o quê? Você também pode encontrar um canal no mesmo lugar que aparece para cima ;).
E depois uma série de perguntas sobre adequação para previsão (ruído ou não, estruturas estáveis ou não, e muitas mais, mas essas são as principais - adequação e como utilizá-las depende disso).
Não vejo o ponto em "sombrear bem a parte esquerda do gráfico": não há necessidade em tudo isso - basta pegar qualquer amostra, construir o canal de regressão e apreciar a vista. Basta tentar usar as ferramentas MT4 padrão para construir um par de três canais de regressão "fora do canal" - torna-se muito bonito, e a "verdade" (vamos chamar esses canais assim) está escondida em algum lugar, e a única coisa a fazer é encontrá-la ;). E a previsão tem que contar com a melhor aproximação no momento. Daí uma série de subtarefas relacionadas e critérios de qualidade. Tudo isso é, é claro, IMHO - faz parte do que eu estava começando quando formulei a declaração do problema para a busca de canais.
Boa sorte e boa sorte com as tendências.
Em geral, tudo está claro! Preciso reaprender todos os materiais desde o início porque "o jogo vale definitivamente a vela" ;o). Bem, eu não o aprendi no instituto (pois tive uma vaga idéia de onde pode vir a ser útil mais tarde na vida) - vou aprendê-lo agora. Já fiz o download de seus livros, que você recomendou. Estou lendo-as. E também baixei o incomparável livro de Wentzel, a fim de sacudir os velhos tempos ;o)!
Penso que não muito rapidamente, mas poderei implementar por mim mesmo tudo o que você descreveu, porque a essência de sua estratégia foi exposta em sua totalidade.
A Medotica foi elaborada.
Boa sorte e boas tendências.
Wavelets em caso de seqüências unidimensionais são bons para análise e determinação de pontos singulares em gráficos (casp's), mal definidos pelos métodos de Fourier, uma variante dos quais é DCT. Meu objetivo era suavizar uma função real sem atraso, transformando um espectro DCT para que as costeletas (mini-tendência) sejam deixadas e as moscas (ruído) sejam expulsas. Não tenho visto muito lucro no uso de wavelets. Talvez seja em vão.
Wavelets no caso de seqüências unidimensionais são bons para analisar e determinar pontos especiais em gráficos (casp's), mal definidos pelos métodos de Fourier, uma variante do qual é DCT. Meu objetivo era suavizar uma função real sem atraso, transformando um espectro DCT para manter os cortes (mini-tendência) e expulsar as moscas (ruído). Não tenho visto muito lucro no uso de wavelets. Talvez seja em vão.
Só não o entendi profundamente... O ponto DCT recentemente computado pode mudar após a próxima barra aparecer? Isto é, são valores anteriores, previamente computados e recalculados ?
Se sim, então wavelets são melhores ... imho, sendo todas as outras coisas iguais.
Sim, é. A DCT é uma técnica integral, ou seja, a conversão é aplicada a toda a matriz de uma só vez.
A questão é que geneticamente a transformação wavelet também volta a transformar-se integral. Não vou me deter nos detalhes matemáticos, vou apenas dizer que toda a matriz também é recalculada em implementações conhecidas por mim. Talvez algumas modificações que requerem o recálculo de apenas parte da matriz sejam usadas para analisar apenas seqüências financeiras. Infelizmente, eu não estou ciente disso. Eu usei a metodologia clássica familiar.