O que você acha dos indicadores de múltiplas moedas? - página 4
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Não é um indicador, é uma vala comum.
Estou lidando agora mesmo com dependências de correlação e cheguei a algumas conclusões bastante comprovadas:
1. A correlação dificilmente pode alegar ser um fator independente na tomada de uma decisão a relativamente longo prazo. Aparentemente, há um grande número de máquinas de arbitragem no mercado que esbate as reais "intenções" a longo prazo das moedas, mas como um filtro em períodos curtos a correlação funciona bem.
2. Atingir um pico de correlação é um sinal que confirma não o início de uma tendência geral, mas pelo contrário, algum sinal de que a microtendência no instrumento que está sendo negociado está prestes a mudar. Isso significa que uso a correlação apenas como condição para a inversão (abertura da posição) e a rascorrelação como condição para o fechamento da posição. Não posso julgar porque funciona melhor assim, talvez devido à mesma influência comercial do par ou talvez devido ao fato de que os preços várias vezes "negociam" os mesmos níveis, mas o fato permanece - a correlação funciona melhor no rebote, ou seja, observo o efeito sinérgico real dos indicadores de ressalto e correlações, tanto para posições de abertura quanto de fechamento.
3. Os instrumentos correlatos devem ter aproximadamente a mesma volatilidade. Uma comparação com um instrumento menos (mais) volátil (como o EURUSD) só confunde a questão, mas o fato de exceder (retardar) a volatilidade do instrumento mais volátil pode ser usado para restringir (estimular) o comércio do instrumento básico. Em outras palavras, se o "irmão mais velho" ficar nervoso, não tome decisões precipitadas - espere até que esta excitação seja transmitida ao seu símbolo.
4. Correlações com diferentes instrumentos funcionam melhor em diferentes momentos do dia! e quanto mais diferente for a natureza desses instrumentos, melhor. Normalmente a pausa ocorre no meio da sessão americana, mas a sessão asiática também não é "uniforme". Para ser mais exato, a sessão asiática é "obscura" em minha opinião, ainda não encontrei correlações claras para ela (provavelmente não procurei bem), portanto tento construir minhas corujas de tal forma que as posições não durarão, e até pulo esta sessão.
5. Se eu quisesse estimar a rentabilidade do indicador, eu o compararia com o do mercado, mas se eu o procurasse, veria a diferença entre os dois. A correlação com o trabalho deve ser tão específica e específica quanto possível, e os índices de moeda neste sentido - é um indicador de nada. Comercializar um monte de pares de moedas diferentes simultaneamente, usando um indicador comum, na esperança de que todos os erros se equilibrem e desapareçam, e a tendência geral surja milagrosamente - isto é uma loucura, na realidade, tudo acontece exatamente o oposto.
6. Mesmo correlações que funcionam se tornam obsoletas relativamente rapidamente. Não tenho as medidas exatas, mas pela sensação de testes - um ano e meio. Agora eu faço uma máquina de "triagem", quando o otimizador automático executa diferentes combinações correlacionadas e seleciona automaticamente combinações promissoras. Espera-se que a análise mensal permita capturar correlações "incipientes".
Tenho mais algumas idéias, mas elas ainda estão sendo testadas.
Isto é, a conclusão geral - para utilizar a correlação não devemos apenas buscar a coincidência (oposição) das direções de movimento, devemos buscar o ritmo geral das oscilações, então as pitadas de dois instrumentos são amortecidas, e os pontos de viragem se tornam mais óbvios, porque a real especificidade relacional do instrumento aparece. É quase impossível prever a tendência de longo prazo com a ajuda da correlação, porque ela não depende dela. Ou seja, o mercado é mais uma apresentação de pares coreográficos e grupos inteiros na pista de dança do que uma corrida de atletas de pista e de campo no estádio. E a correlação simplesmente mostra quem está dançando com quem no momento.
E o principal indicador de múltiplas moedas poderia ser algo como isto: https://www.mql5.com/ru/code/897
Concordo com isso, estas são correlações de longo prazo, correlações de médio prazo estão em algum lugar em um mês
é necessário procurarum ritmo geral de flutuações, então as pitadas dos dois instrumentos são atenuadas e os pontos de viragem tornam-se mais evidentes
absolutamente
mas imho, isto não é uma correlação como tal, mas a regressão ou outro algoritmo é relevante
embora não dê estacionaridade, ou seja, não há graal de desenho
E o que você quer dizer com relação de regressão e como ela difere da "proximidade de relação linear", como às vezes também é chamada, por exemplo, a correlação Pearson? E como poderia ser seu uso na prática?
Bem, eu não gostaria de me gabar muito (ou talvez seja apenas o oposto do meu desejo secreto?) - https://www.mql5.com/ru/code/11859
A regressão é como uma correlação, mas resolve o problema mais diretamente - seleciona lotes para que o desvio dos dois instrumentos (ou cestas) fosse mínimo
ou seja, a equação de regressão atrai pontos de dois gráficos o mais próximo possível, a correlação não pode fazer isso
2. Atingir um pico de correlação não é um sinal de que uma tendência geral começou, mas sim um sinal de que a microtendência no instrumento que está sendo negociado está prestes a mudar.
Há aqui uma dificuldade. A tendência pode continuar de uma maneira, mas pode terminar em N maneiras diferentes (da mesma forma que decidimos abrir a compra ou venda para um par, ou seja, 2 direções diferentes, e para negociar por "correlação" teremos N pares, cada um pode "quebrar" de sua própria maneira). Portanto, não está claro qual o caminho para abrir uma posição com esta estratégia.
Aí está! E o problema é que uma tendência de quebra pode fazer figura de parvo várias vezes - subindo e depois descendo várias vezes
Eu tentei uma estratégia de reversão em sintéticos e tive muitos sentimentos desagradáveis (embora pareça bom na história)
eu não posso escolher o tamanho da "caixa" para reversão, ela sobe e desce com muita freqüência
É mais fácil negociar nas linhas clássicas - simplesmente seguindo a continuação da tendência ou rollback ou spread (retorno à média).
Há aqui uma dificuldade. A tendência pode continuar de uma maneira, mas pode terminar em N maneiras diferentes (da mesma forma que decidimos abrir a compra ou venda para um par, ou seja, 2 direções diferentes, enquanto para o comércio de correlação teremos N pares, cada um dos quais pode "quebrar" à sua própria maneira). Portanto, não está claro qual a maneira de abrir uma posição com tal estratégia.
Aí está! E o problema é que uma tendência de quebra pode fazer figura de parvo várias vezes - subindo e depois descendo várias vezes
Eu tentei uma estratégia de reversão em sintéticos e tive muitos sentimentos desagradáveis (embora pareça bom na história)
eu não posso escolher o tamanho da "caixa" para reversão, ela sobe e desce com muita freqüência
É mais fácil negociar nas linhas clássicas - seja na continuação de uma tendência ou em rollback ou spread (retorno à média).
A estratégia comercial de regressão parece ser óbvia:
- Em cada barra, calculamos as novas quotas ótimas dos instrumentos.
- Reequilibrar a carteira de acordo com essas ações e negociar até o próximo bar.
Idealmente, obtemos uma regressão linear como uma tendência em nossa conta. Na prática, nossa carteira sempre será diferente da ideal, calculada com base na história, função da carteira. Entretanto, tudo o que precisamos é que nossa carteira não caia muito no tempo e ela durará até o próximo bar, pois recalcularemos as ações no novo bar.E o principal indicador de múltiplas moedas poderia ser algo como isto: https://www.mql5.com/ru/code/897
E o complicado é que uma tendência de quebra pode enganar várias vezes - pode subir e depois descer várias vezes.
Esta é a vantagem de trabalhar em um ressalto - estatisticamente, o preço se recupera dos níveis várias vezes mais vezes do que se rompe por eles.
Ao quebrar o canal eu, pelo contrário, diminuo a influência da correlação, de modo que não impede a minha entrada anterior. Em geral, vejo aqui algum fenômeno psicológico - as pessoas percebem a correlação de ser semelhante a uma multidão ou rebanho - para onde todos vão, nós vamos. Na realidade, mesmo que um rebanho se mova em uma direção, ele é muito caótico dentro de si mesmo, pois é composto de diferentes tipos de animais. Portanto, é mais lógico se concentrar em animais semelhantes em morfologia e se eles tiverem atingido algum estado extremo, esperar que retornem ao corpo do rebanho, ao invés de prever seu movimento com base na linha média geral de todos os animais.
Para mim, moedas múltiplas significam a contabilização do comportamento de muitas moedas, e não o comércio simultâneo de muitos símbolos. Para cada instrumento eu construo uma combinação única de correlações, ou seja, um par-um EA. Não faz sentido diminuir ou aumentar a participação de um instrumento na carteira se suas correlações estiverem, em princípio, em conflito com o comportamento do Guia. Ou seja, mudo a ação com base não na correlação, mas em sua rentabilidade.
Este indicador, infelizmente, não pode ser utilizado.
Fiz a sincronização com alguns codificadores legais. Consegui pela segunda vez. -) A série de preços também funciona classicamente.
В этом и есть преимущество работы по отскоку - статистичеки цена отражается от уровней в несколько раз чаще, чем пробивает их.
sim, os saltos são mais prováveis de acontecer
mas os ressaltos são mais ao longo do curso