Uma pergunta para as pessoas que têm feito dinheiro estável com seu MTS??? - página 16
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Bem, eu não diria que é tão perto de 1 que você pode usá-lo - mesmo entre, digamos, a Suiça e o Euro (embora deva estar mais perto de -1 lá). Não se pode falar em correlação até que as histórias dos pares que estão sendo comparados estejam sincronizadas. Mesmo um furo (e há furos, mesmo que não haja nenhum em TFs pequenos) pode alterar drasticamente o coeficiente de correlação.
P.S. Prival, você se lembra do método de medição do fluxo de água descrito pelos japoneses (com ACF)? Fiquei impressionado com isso. Então eu me pergunto: não haverá fenômeno análogo entre pares de moedas (mas não será ACF, mas simplesmente QF) com um atraso?
O que eu quis dizer é que se o CQ é próximo de 1, então como diversificar não está claro para mim. Mas se KK fosse igual a 0. Então sim, tudo pode ser bem feito.
Em relação ao fluxo de água, li em Wenzel E.S. Ovcharov L.A. "Teoria dos processos aleatórios e suas aplicações de engenharia". A abordagem mais precisa para a análise dos fluxos relacionados aos pares é descrita por Bolshakov. Mas não vou pegá-lo aí, pois as fórmulas são assustadoras.
P/S/ Sobre os japoneses me dê um link.
Se você não se importa(KimIV, VelesFX), você poderia elaborar um pouco mais sobre Diversificação em relação ao Forex (como
(Você consegue aplicar a negociação de carteiras neste mercado). Afinal de contas
Os coeficientes de correlação do fluxo de cotações são próximos a 1.
Bem, é claro que a série se correlaciona fortemente. E é o resultado da operação do sistema que é outra questão. O mesmo sistema com o mesmo conjunto de parâmetros em 2 mercados (por exemplo, GBPUSD e USDCHF) apresentará uma correlação muito baixa, e talvez até negativa.
Tente fazer tal experiência, pegue um TS com um conjunto de parâmetros e tome o mesmo TS com parâmetros diferentes e compare a correlação de seus resultados (correlação Equidade(t)).
Acontece que sua entrada é a mesma série de citações, (Correlação = 1), mas a correlação dos resultados será onde 0. 6-0,9 bem, depende do TS e das diferenças nos conjuntos de parâmetros.
E se eles operam em mercados diferentes, acontece que a entrada e a recepção de séries com uma correlação de menos de 1. Na minha opinião, a correlação dos sistemas que trabalham em mercados diferentes tenderá assimmptoticamente a zero, bem, a menos que a correlação do mercado seja superior a um determinado valor. Eu não sei o que é))))
Você poderia(KimIV, VelesFX) elaborar um pouco mais sobre Diversificação em relação ao Forex (como você consegue aplicar a negociação de carteiras neste mercado). Afinal, os coeficientes de correlação do fluxo de cotações estão próximos de 1.
1. Diversidade de assessores por entrada (diferentes sinais comerciais), por táticas (uma posição, múltiplas posições, ações), por saída (por lucro, por tempo, por sinais).
2. Diferentes parâmetros de Expert Advisors. Você pode definir várias cópias do mesmo Expert Advisor, mas com parâmetros diferentes.
3. Diferenças de instrumentos. Embora a correlação dos instrumentos tende a +/-1 em um longo intervalo, mas eu não consegui fazer nenhum sistema comercial sobre ele. Aparentemente, porque a correlação em intervalos comparáveis à duração média de um comércio pode variar muito. É por isso que eu acho que é possível diversificar comercializando diferentes instrumentos no mesmo mercado. Minhas experiências mostram claramente que a equidade total de dois ou mais TS de diferentes instrumentos é mais suave. Eu estimo a lisura de acordo com o Fator de Recuperação, que é igual à relação entre o lucro líquido e o drawdown máximo. Coloco o TS com FS>30 no intervalo histórico ao longo de 5 anos. O total de FS da carteira é muitas vezes superior a 100.
Eu discordo. Se o TS for feito corretamente, então não há motivo para tirar uma conclusão categórica como "descarga obrigatória mais cedo ou mais tarde".
Oh, que bom fator de recuperação. Parece-me que qualquer campeão só pode sonhar com tal PV, incluindo o líder....
P.S. Você calcula o drawdown pelo patrimônio, como eu o entendo?
O drawdown é calculado pelo patrimônio, como eu o entendo?
Oh, que bom fator de recuperação.
Você poderia(KimIV, VelesFX) elaborar um pouco mais sobre Diversificação em relação ao Forex (como você consegue aplicar a negociação de carteiras neste mercado). Afinal, os coeficientes de correlação do fluxo de cotações são próximos a 1.
Primeiro, eu não diria que eles estão exatamente perto. Eu diria que eles estão "mais perto de 1 do que de 0". :) À primeira vista, parece que alguns instrumentos repetem os movimentos uns dos outros, enquanto de fato as diferenças são bastante significativas: por exemplo, um se moveu para baixo e depois rolou para trás até 75% de seu canal diário, enquanto o outro simultaneamente se moveu para baixo e rolou para trás 25% acima da borda de seu canal diário... Isto acontece com muita freqüência. E para alguns TS (trabalhando em avarias e saltos do limite do canal, por exemplo) isto não é apenas uma diferença quantitativa, mas uma diferença de QUALIDADE, o que muda muito o comportamento. E há vários tipos de tais diferenças, em qualquer período de tempo.
Eu estava avaliando recentemente um MTS: como sua estabilidade aumenta quando se diversifica em diferentes instrumentos. Tenho tal gráfico de lucro (veja abaixo) - mostra claramente como, por exemplo, os drawdowns de um instrumento são compensados pelos ganhos de outros dois instrumentos. Portanto, não é muito apropriado falar aqui de "correlação próxima a 1"... :)
Em segundo lugar, a discriminação pode ser "metodológica", ou seja, quando várias TSs baseadas em princípios diferentes são utilizadas. Isto cria diferentes condições de entrada/saída, de modo que estes TS abrem em momentos diferentes e muitas vezes até mesmo em direções opostas. :) É por isso que eles podem ser colocados mesmo sobre um mesmo instrumento - eles ainda "cobrem bem a retaguarda um do outro".
Você poderia(KimIV, VelesFX) elaborar um pouco mais sobre Diversificação em relação ao Forex (como você consegue aplicar a negociação de carteiras neste mercado). Afinal, os coeficientes de correlação do fluxo de cotações estão próximos de 1.
... um desceu e depois recuou até 75% de seu canal diário, e o outro desceu ao mesmo tempo e recuou 25% acima da borda do canal diário... Isso acontece com muita freqüência. ..... Portanto, "correlação próxima de 1" não é realmente apropriado falar sobre isso aqui... :)