Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
decolagem ideal para comércio intradiário 35 -40 pips
A táctica é interessante, mas como utilizá-la de facto?
O meu entendimento é que:
- o primeiro fecho deve ter lugar a, digamos, uma probabilidade de 50% de atingir o ponto de preço especificado
- o segundo fecho deve ocorrer quando o preço atinge a probabilidade de 30%, e a distância deve ser maior do que para o primeiro fecho duplo
- é possível continuar a beliscar.
E quanto ao volume, aparentemente, maior a probabilidade de atingir o alvo, maior o volume, ou vice-versa? É necessário arrastá-lo desde o primeiro fecho - movendo apressadamente a ordem de paragem para o Breakeven?
Há alguma estatística sobre este assunto?
Existe uma ligação do SL ao TP. Ou seja, temos um SL de 20 pontos e o volume de posição é de 0,2 lotes. Abrimos a posição, uma vez que não tivemos grandes movimentos durante o dia. Quando o lucro atinge os 40 pontos, fechamos 0,1 lote, não tendo em conta o intervalo de preços médios diários. SL - no ponto de equilíbrio. Depois vemos quantos pontos o preço movimentou e que percentagem do preço médio diário é. Se observarmos que o movimento actual se aproxima da média diária - procuramos padrões de castiçal de inversão. Se for encontrado um padrão, fechamos os restantes 0,1 lotes.
Sim, podemos dividi-lo não em 2 partes mas sim em 3, 4, etc.
Sobre o volume. Dependendo das leituras do indicador (força do sinal comum), dependendo do movimento do dia, dependendo do tamanho do SL (se não for muito grande - definimos um volume maior). Aqui a sua imaginação não está limitada por nada.
Não há estatísticas. Tudo depende do TS, do GP, da situação do mercado. É preciso tentar e ver se se encaixa ou não.
Tapochun, obrigado pela resposta, foi ao fórum e apercebeu-se de que o pensamento abaixo já flutuava por aqui, mas por alguma razão foi durante as férias que ele voltou e pareceu-me novo, aparentemente inconscientemente ajudou a formalizá-lo.
Tive uma tal ideia - experimentar com lucros múltiplos.
A ideia é que os níveis de inversão de preços podem ser diferentes, às vezes funcionam e às vezes não - por exemplo, MA+Pips, um canal de níveis ATR ou RSI de meio-dia e talvez um parabólico. Assim, penso que vale a pena tentar fechar parcialmente muito quando certos valores são atingidos, talvez seja interessante ver como funcionará a média destes indicadores, talvez haja um padrão na força de cada um dos métodos, o que os ajudará a posicionarem-se uns contra os outros.
Por exemplo, abriremos uma ordem de compra de GBPUSD para o alvo em H1:
MA(128)+300Pips - fechar 50%
MA(56)+600Pips - fechar 30%
RSI(14)==70 - fechar 20%
Talvez tenha alguma experiência em testes de tais multisistemas ou talvez queira partilhar os seus conhecimentos comigo para tentar testar a eficiência de um sistema deste tipo?
Tapochun, obrigado pela resposta, foi ao fórum e apercebeu-se de que o pensamento abaixo já flutuava por aqui, mas por alguma razão foi durante as férias que ele voltou e pareceu-me novo, aparentemente inconscientemente ajudou a formalizá-lo.
Tive uma tal ideia - experimentar com lucros múltiplos.
A ideia é que os níveis de inversão de preços podem ser diferentes, às vezes funcionam e às vezes não - por exemplo, MA+Pips, um canal de níveis ATR ou RSI de meio-dia e talvez um parabólico. Assim, penso que vale a pena tentar fechar parcialmente muito quando certos valores são atingidos, talvez seja interessante ver como funcionará a média destes indicadores, talvez haja um padrão na força de cada um dos métodos, o que os ajudará a posicionarem-se uns contra os outros.
Por exemplo, abriremos uma ordem de compra de GBPUSD para o alvo em H1:
MA(128)+300Pips - fechar 50%
MA(56)+600Pips - fechar 30%
RSI(14)==70 - fechar 20%
Talvez tenha alguma experiência em testes de tais multisistemas ou talvez queira partilhar os seus conhecimentos comigo para tentar testar a eficiência de um sistema deste tipo?
Tapochun, obrigado pela resposta, foi ao fórum e apercebeu-se de que o pensamento abaixo já flutuava por aqui, mas por alguma razão foi durante as férias que ele voltou e pareceu-me novo, aparentemente inconscientemente ajudou a formalizá-lo.
Tive uma tal ideia - experimentar com lucros múltiplos.
A ideia é que os níveis de inversão de preços podem ser diferentes, às vezes funcionam e às vezes não - por exemplo, MA+Pips, um canal de níveis ATR ou RSI de meio-dia e talvez um parabólico. Assim, penso que vale a pena tentar fechar parcialmente muito quando certos valores são atingidos, talvez seja interessante ver como funcionará a média destes indicadores, talvez haja um padrão na força de cada um dos métodos, o que os ajudará a posicionarem-se uns contra os outros.
Por exemplo, abriremos uma ordem de compra de GBPUSD para o alvo em H1:
MA(128)+300Pips - fechar 50%
MA(56)+600Pips - fechar 30%
RSI(14)==70 - fechar 20%
Talvez tenha alguma experiência em testes de tais multisistemas ou talvez tenha alguns programadores que queiram juntar-se a mim para tentar implementar e testar a eficiência de um tal sistema?
Vinin:
Надо было бы еще входы добавить. Может народ и подтянется
A entrada, por exemplo, poderia ser feita com uma repartição de +-23,6% ATR(3) com um turno de 1 a partir da abertura do dia.
Ou alguma outra opção também poderia ser discutida. Seria interessante ver a dependência da inversão da densidade dos rolos dos níveis de resistência flutuantes e a sua prioridade uns sobre os outros.
Concordo com o posto anterior e dou um exemplo da minha própria prática.