Versão Beta do MetaTrader 4 IDE incluindo o novo compilador e editor MQL4 - página 20
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De que ideias precisa? Não basta que a MAexp optimizada em MT5 seja mais lenta do que a MAexp não optimizada em MT4 ?
Portanto, contar pi (Matemat afixou o código) não vai estar em linha.
Abrandá-la para metade é, evidentemente, uma desaceleração significativa.
Mas bem assinalado - é o preço da modularidade... E penso que o próximo MT4++ não deverá ser mais rápido do que o MT5...
Hmmm... A sério? pensei que um tick "extra" por cem apenas acrescentaria harmónicos de baixa amplitude, mas não era susceptível de alterar o quadro geral. Será que estou errado? Não por uma questão de objecção, estou apenas superficialmente familiarizado com a análise de Fourier, mas mesmo assim - porque é que o resultado seria imprevisível?
Acredita ingenuamente que ao negociar em TFs mais altas, se afasta da maldição da geração de carraças erradas, não é verdade. A passagem perto de um certo nível não depende da TF. Penetra em todos os períodos de tempo. E na W1 cruza exactamente o mesmo nível que na M1.
Aqui está um exemplo para si:
As secções horizontais são os melhores pontos para abrir/fechar (em termos de execução), os stands de preços, há volume suficiente no mercado que o mercado está gradualmente a seleccionar (pelo que o preço se mantém), o risco de obter cotações é mínimo.
Mas o testador gera esta secção como um pente de carraças (para cima, para baixo), por isso em qualquer TF certamente abrirá o suficiente (se houver um sinal, por exemplo, de fecho atravessou a linha indicadora), no testador, nestas secções receberá muitas falsificações e pagará 8 spreads, e depois de mais 100 carraças pagará mais 8 spreads. É assim que a geração de carrapatos falsos matará um TS normal, e todo o lixo será deixado, e a partir dele o optimizador terá de escolher o que lhe dar como um macaco vencedor.
ZS A propósito, existem muitos desses sítios na vida real.
o desvio deve ser o dobro
esta edição não está na actualização.
Mas o testador irá gerar esta área como um pente de carraças (para cima e para baixo),
Não percebo bem, se não há carraças nestas áreas na história - como pode o testador gerar um pente ???
Quando se negoceia em D1 - Não tenho conhecimento de nenhum carrapato, há apenas quatro preços por dia. A decisão de entrar é tomada em D1 e os carrapatos não desempenham, na minha opinião, qualquer papel. Entrar no H1 pode teoricamente desempenhar algum papel, mas penso, mais uma vez, que na prática quatro preços do H1 praticamente não mudarão com ausência ou presença de carraças...
Não percebo bem, se não há carraças nestes lugares na história - como pode o testador gerar um pente ???
Quando se negoceia em D1 - não sei de nenhum carrapato, há apenas quatro preços por dia. A decisão de entrar é tomada em D1 e os carrapatos não desempenham, na minha opinião, qualquer papel. As próprias entradas são feitas em H1 e, em teoria, as carraças podem desempenhar aqui algum papel, mas penso, mais uma vez, que na prática, quatro preços de H1 praticamente não mudarão nada com ou sem carraças.
Há carraças. Na realidade, as carraças são geradas pelo evento de mudanças de estado do mercado.
Por outras palavras, existem quatro tipos de carraças: oferta alterada, pedir alterada, licitar e pedir alterada, e finalmente não houve alteração de preço, mas o volume no mercado mudou.
É o quarto tipo que dá a linha recta, e ela e a mudança de pedido são gerados de forma inadequada pelo testador.
Para o post anterior: ...
Exactamente como os macacos se adiantam... No mundo real, um salto brusco que não se abre, e no testador um aumento suave dos preços que não estavam lá, num tal aumento os macacos do testador mostram bastante lucro, embora estejam a perder no mundo real.
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Discussão do artigo "Algoritmo da Geração de Carraças no Testador de Estratégia do Terminal Cliente MetaTrader 5"
serferrer, 2013.09.11 23:13
Aqui estão as carraças e carraças geradas em futuros reais durante o lançamento das estatísticas Non-farm Payrolls 6.09.2013 para comparação.
A vela às 14:30 (hora em MetaTrader 5) tem um volume de 39 ticks, em Alpari é 86 na ECN e 136 ticks na norma,
Mas não importa (número de carraças) porque o princípio da geração de carraças será o mesmo, mas as carraças serão mais densas.
No testador MetaTrader 5, pode-se ver que o preço aumenta monotonicamente, suavemente e sem solavancos durante 36 segundos até ao máximo, depois há um pequeno recuo.
Nos futuros (ticks), vemos que o preço subitamente, numa fracção de segundo, saltou para cima e depois começou o comércio normal.
Noutras notícias/estatísticas com saltos acentuados entre aspas, o princípio será o mesmo.
...
Este castiçal está em GBPUSD D1.
...
Capturas de ecrã no arquivo.
Não existem classes comerciais nas bibliotecas padrão. É impressão minha ou é suposto ser assim no meta editor?
Porque é que ninguém perguntou onde e de que corretor o Papaklass recebeu tais carraças e gráficos?
Renat, nega que o algoritmo de geração de carrapatos simula um pico agudo como uma subida suave?
Ou nega que acontecem picos acentuados no mercado?