Padrões de mercado
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Como é que os indicadores típicos ajudam no comércio? Antes de responder, pense objectivamente sobre o mecanismo de preços.
Tenho pensado muito, experimentei centenas de perus, provavelmente milhares, e quanto mais penso e estudo, mais nevoeiro as coisas ficam. No início tudo parecia simples.
O que é interessante sobre "como" é apenas para resumir. De que forma ou não? Infelizmente, ainda tenho dificuldades em compreender o quadro completo, como MACD ou os estoquistas que fazem previsões por si próprios sem considerar todas as razões, é melhor do que uma moeda ou é geralmente possível fazer uma previsão superior a 50%? Não tenho visto tal diferença de opinião num assunto tão simples, excepto no comércio. Às vezes sim, às vezes não, às vezes sim, às vezes não... A sensação de que todas as leis relacionadas com o mercado, mesmo as leis sobre o mercado, mordem como citações. Mas existe apenas uma verdade, todas as suas variações são mentiras. Gostaria de saber.
Na verdade, quero mostrar os principais tipos de correlações de mercado ao nível das regularidades matemáticas sem utilizar índices particulares e as suas modificações. Por exemplo "trend(t)>>>trend(t+1)", "flat(t)>>>flat(t+1)", ou seja, ineficiência do tipo inercial, ou "trend FI1>>>trendFI2", ou alguns padrões razoavelmente válidos estatisticamente, ou seja, if(F(X(t-n,...,t)*P (t-n,...,t)) >>>UP\DOWN, como se alguma função do produto escalar do vector de peso para o vector de preço atravessasse algum limiar, então o movimento de ou para esta ou aquela probabilidade é esperado...
Basicamente, quero resumir nalgumas galerias de regularidades, agrupá-las, medi-las, reduzir os despedimentos e assim por diante. Visar reduzir o volume gigantesco de todo o tipo de alquimia, que pessoalmente sinto estúpido e incapaz de captar a imensidão. Já há cerca de um ano que penso em negociar, embora não o faça com muita frequência, tenho tentado quebrar o básico.
É puramente ao nível das séries cronológicas, sem o apito touro/urso, os touros e a natureza de FI específicos, cestos, etc. A ideia é que a própria análise deve destacar dominante e escrava, estrutural e elementar.
Negoceio como muitas vezes tento fazê-lo e distraio-me com o facto de não ter compreendido os fundamentos. Faço asneira e esqueço-o durante algum tempo, mas depois o meu interesse aumenta. Aqui quero pontilhar todos os I's e cruzar todos os T's.
Fórum sobre comércio, sistemas comerciais automatizados e teste de estratégias comerciais
[Artigos de esboço, fora de discussão de bolso
hrenfx, 2013.06.13 18:22
Foi também sugerida uma forma rápida.
Já li este fio, é uma concentração dele. Pessoalmente, um elogio especial por não cozinharem os vossos próprios sumos, mas transmitirem conhecimentos.
Tenho a certeza que as minhas intenções não foram suficientemente compreendidas. Deixe-me tentar de outra forma...
É necessário uma espécie de catálogo de relações estatisticamente fiáveis entre séries cronológicas e um conjunto de formas de as encontrar. O contorno mais crú possível, sem pastas, trocas, escorregadelas, comissões, pias de cozinha, etc.
Assumir que as condições são perfeitas, quais são as relações puras e como são procuradas, as relações mais típicas e as formas mais típicas de as encontrar.
Sou designer por profissão (2D, 3D, animação, etc.). Gostaria de desenhar a estrutura do sistema raiz dos fundamentos do comércio. Penso que é evidente que nada de bom sairá dele sem bons fundamentos de construção e processamento. Aprendi isto da maneira mais difícil. A situação é diferente na concepção - é possível criar remendo sobre remendo e algo acabará por resultar, mas vejo que não é assim com o comércio. A punição é mais severa para um pensamento tão preguiçoso.
Já li livros suficientes e assisti a vídeos, mas é como se todos evitassem falar sobre as coisas mais importantes, todos eles vão directamente às especialidades, modificam milhões de vezes todos os princípios conhecidos e pedem conhecimentos, tenho de compreender estes detalhes toda a minha vida em qualquer lugar, mesmo em detalhes de detalhes, são fractais como o mercado, pode olhar à sua volta e não há limite para variações e nuances. E passei um ano em testes insensatos sem compreender se tal sistema tinha alguma hipótese de sucesso, e se este sucesso era algo objectivo, em vez de apenas um acidente... Devia procurar compreender melhor com o que devo lidar para não ficar preso na irreflectida para sempre.
Seja como for! Quero fazer uma galeria de ineficiências.
Uma variante sobre a discussão do primeiro mais óbvio:
TREND(t-n,...,t)>>>TREND(t,...,t+m)
O movimento no passado aumenta a probabilidade de movimento no futuro.
Quero fazer uma selecção desde as mais simples até às mais complicadas, e depois ordenar os principais tipos de estratégias e ver quais pertencem a que tipo, quais são misturas, quais são mesmo inúteis, etc.
pantural:
...Os esboços mais grosseiros, sem pastas, trocas, deslizes, comissões, truques de cozinha, etc....
Não digas disparates. Topekstarter, não perca o seu tempo com este obscurantismo.
Não se tratava do tópico, mas sim da informação no post específico no outro fórum no link dado.
"Encontrar o que não se sabe o quê" é aparentemente apenas o meu caso.
E em relação às nuances da comunicação dos fóruns, filtragem de cheias, etc., francamente falando, os fóruns de designers são mais lixo como me pareceu, depois de todos os pseudo-patrões serem mais femininos e rabugentos, e os comerciantes por causa do risco do pensamento sóbrio (IMHO), da massa oopsyvayut aparentemente ... Em geral, eu não me importo muito com a inundação. O principal era um grão de verdade.
Não digas asneiras. Topikstarter, não perca o seu tempo com este obscurantismo.
Porquê o obscurantismo? É um óptimo ponto de partida! Pensemos, para começar, como pode ser concentrado num conjunto de inferências rigorosas. Com os quais se podem processar séries cronológicas e fazer previsões.
1) Três tipos de tendências.
Bastante controverso, na minha opinião. Pode fazer 2, pode fazer 5 e também pode fazer 10. Milhares de grandes e centenas de milhares de pequenas influências no preço, uma inundação de ordens de comércio baseadas em previsões arbitrárias, milhares de estratégias, todos os prazos, etc., etc. A distribuição é próxima do normal na maioria dos parâmetros. Não quero dividi-lo em 3 tipos. Não compreendo qual é o objectivo. Rejeito-a.
2)Três fases primárias da tendência a partir do mesmo fio. (IMHO) É um pouco rebuscado.
3)O mercado tem em conta todas as notícias. Sim, faz sentido. É uma espécie de ratificação de AT, mas não mais.
4)Os IF e os seus cestos estão correlacionados. О!!! Isto é que é um pensamento arrebatador! Vamos descobrir exactamente como, e quais são as formas comuns de encontrar as correlações mais significativas, contando, tanto quanto possível, apenas com os TzVRs sem explicações adicionais, de preferência. Isto porque se a informação for pública, é óbvio que foi completamente cortada, mordiscada e arranhada, ou seja, não resta nada, toda a força está nos métodos de busca, ou melhor, nos tijolos de tais métodos, não vamos finalizar os métodos em si, pois isso estragaria a ideia, mas o construtor pode ser discutido.
5)BP do volume complementa a previsão. Também é bom. Quanto a mim em geral, preciso de encontrar uma forma de quantificar como toda a informação disponível pode ser relacionada com a BP em estudo. E utilizar todos os dados, com um certo limite, é claro.
6)Um sinal de cessação de valor único é muito subjectivo. "Valor único" não é o mesmo que valor único, é assim que se define, em suma, não concordo.
O principal princípio Dow é que é mais provável que o mercado permaneça nas mesmas condições do que que que mude drasticamente. Que é estatisticamente mais provável que a tendência se mantenha.
Em princípio, é algo a pensar, como fazer uma breve declaração formal e colocá-la na galeria.
Óptimo! Foi feito um começo, penso que o podemos fazer!
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Olá a todos. Eu sou Pantural.
Já tentei usar o Forex pela terceira vez e acredito que há algo nele. Agora penso que a situação é melhor do que era há 4 anos atrás, pelo menos as propagações são muito fixes!(oh meu deus! é o pantural! uau!)
Já há algum tempo que procuro aqui, sempre que tenho um minuto livre. Ainda não cheguei realmente à automatização. Também não tenho muita experiência em comércio manual. Estou amadurecido, como um pêssego suculento! Por isso, decidi iniciar uma sessão e iniciar um diálogo. Sou um tipo caucasiano quente. Sou um tipo caucasiano quente, exigindo seriedade e deferência.
Li o tópico Como Escrever um Conselheiro Especialista Robusto, e alguns posts encorajaram-me a investigar.
Em particular, quero de uma vez por todas definir o que se entende por "regularidade do mercado", também é chamado de "ineficiência", pois compreendo-o no sentido de que eficiência = aleatoriedade, respectivamente ineficiência = não aleatoriedade. Em geral, há muito tempo atrás, imediatamente e sem entrar na essência, como se compreendesse do que se tratava, mas agora tenho de admitir que já não compreendo, tudo se fragmenta. Tenho de voltar a juntar tudo de novo.
Por exemplo, um camarada está a falar a preto e branco:
1(the pantural!)
O primeiro lugar para começar a escrever uma EA robusta é procurar padrões de mercado .
Se o padrão que identificou realmente existir, aparecerá certamente no gráfico de Equidade ou pelo menos estatisticamente (deve utilizar scripts para recolher estatísticas). Se o "padrão" for realmente o ruído de preço, então numa amostra suficientemente grande, este irá cair a zero e não haverá nenhuma vantagem.
2. Na fase inicial, é também muito importante limitar-se a parâmetros mínimos. É desejável remover absolutamente todas as variáveis auxiliares, incluindo StopLoss e TakeProfit. A prática mostra que uma estratégia robusta gera lucro sem paragens de protecção e níveis de lucro, mas uma estratégia de comércio de ruído não será poupada por quaisquer paragens.
3) Se o padrão identificado for confirmado durante os testes preliminares, é construído um gráfico de sobreposição. É feito da seguinte forma, a saída do comércio é substituída pela saída por tempo. Depois o parâmetro responsável pelo tempo de retenção é optimizado, como resultado obtemos uma certa dependência da eficácia da estratégia (rentabilidade) em relação ao tempo que esteve no mercado. O extremo desta curva irá determinar o horizonte desta dependência. Agora temos a dependência e o tempo para o qual ela é válida.
4. Depois está envolvido um optimizador. Procuramos todos os parâmetros possíveis e construímos superfícies 2D ou 3D do tipo parâmetros de lucro. Se a convexidade da superfície tiver uma estrutura estável, podemos falar de um algoritmo realmente fiável.
5. Testes avançados. Os testes adequados no OOS permitem identificar a adequação da estratégia ao mercado e os erros no seu desenvolvimento, bem como garantir a estabilidade de um dado padrão.
6. Além disso, é simples. Modificamos a estratégia obtida, acrescentando-lhe paragens de protecção e regras adicionais que podem melhorar o desempenho da estratégia. O principal é não exagerar, nesta fase.
7. A variante final também deve ser confirmada na história e passar o OOS.
8. Testes em modo de demonstração. Os erros técnicos são procurados, as imprecisões de implementação são corrigidas. A correlação entre os resultados do teste e da demonstração é confirmada.
9. Real.
Existe um procedimento (método, algoritmo) para pesquisar tais regularidades? Ou é uma pesquisa aleatória de todas as combinações possíveis de parâmetros indicadores e de Expert Advisors, padrões de castiçais, etc. E se a equidade aumenta e difere do gráfico, a regularidade determinada é anunciada? Existe alguma lógica ou plano para isso?
Por favor falar sem demasiada modéstia ou embaraço, mas sem quaisquer memes ou outras brincadeiras, por favor.