O filtro perfeito - página 9
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1) O indicador totalizador deve ser separado do filtro real que calcula. Não é kosher misturá-los. Para colocar um tal indicador em qualquer filtro e ver como funciona.
2) O somatório deve ser implementado separadamente como uma classe ou função, de modo a não multiplicar os amortecedores.
3) A implementação do algoritmo é bastante estranha, no meu caso é bastante simples, no vosso caso 10 buffers é um ahtung. 1 tampão deve ser apenas para visualização, o resto para uma função.
4) O que hrenfx lhe aconselhou, joelhos contam do lance eperguntar à BP, retirar o compromisso e o deslize médio num determinado par se o seu MO for diferente de zero.
Por favor, não se ofenda, mas seja compreensivo:
OK, se estiver confortável com isso.
Obrigado, eu li, é muito interessante. O autor procurou exactamente o que procuro, ou seja, encontrar uma forma de testar os indicadores contra o "ideal", infelizmente, não encontrei a solução até agora, não a vi na citação acima do fórum MQL4.
A minha intuição leva-me a gerar pontos de entrada e saída com o indicador e a compará-los com os ideais gerados pelo ZigZag. A questão principal é o critério de comparação. Como comparar duas séries cronológicas neste contexto?
Minimizar a soma das diferenças dos elementos? x1-y1 +...+xn-yn Mas os pontos de entrada/saída de diferentes estratégias podem ter densidade diferente e, além disso, devemos ter em conta a precisão do acerto da barra, pois os BPs iniciais devem ser comparados por algoritmos fuzzy, pois do ponto de vista técnico os BPs iniciais devem ser filtrados por Gauss, bordas borradas e calcular a diferença de elementos >0 apenas ou algum limiar.
E ainda assim cheguei à conclusão de que umZigZag puronão mostra entradas/saídas ideais, é necessário tirar um ZigZag de um SMA duplo de um pequeno período deslocado por metade de um período para trás. O problema é que o ZigZag puro captura locais completamente irreais, que não podem ser calculadosde forma alguma, flutuações estatísticas, picos e afins, não faz sentido seguir tais pontos porque não têm qualquer significado.
Tenho uma ideia relativa ao critério de "idealidade" do indicador:
(SUM((price-Filter),N)*SUM(boolReverse,N))/N>>0;
Esta é a diferença entre o filtro e o BP inicial (por exemplo preço) é somada a uma determinada área de barras N e o número de pontos de viragem é calculado na mesma área, o produto destes valores deve diminuir para 0. Logicamente, isto significa que o filtro repete o BP inicial acima de tudo, mas é "suave" uma vez que o número de reversões é mínimo.
Este critério tem desvantagens, por exemplo, se filtrar=preço, podemos tomar não produto mas sim quadrado de soma, ou apenas soma. Em geral, a ideia deve ser clara.
A qualidade da execução depende de muitos factores. A sua verificação do filtro é baseada numa estratégia de "canal", ou seja, é implementada através de limitadores que deslizam exclusivamente para o lado positivo, mas que por vezes são também rejeitados. Uma vez que a resposta a esta pergunta afecta directa e significativamente os resultados comerciais, estudei um pouco o assunto, até ofereci algumas ideias.
Para resumir: no caso de FXOPEN ECN pode assumir que o deslizamento da BP é uma constante zero, e não há descontos. Isto é, considerar apenas o único custo comercial - comissão.
Aqui estão as estatísticas de deslizamento para FXOpen - a partir de conta real, 0,3 lote, número de operações para cada símbolo - cerca de 20 em média, excepto EURAUD.
Maravilhoso! As perspectivas são brilhantes, mesmo num princípio tão simples.
Você (Segundo) como principiante, claro, pode utilizar indicadores no início, mas é uma fase de transição até aprender a passar sem eles. Refiro-me a todos estes filtros como o JJMA e o gosto de usar como base para a construção de estratégias é uma perversão. São apenas para mostrar e contar para os principiantes. O principal é não ficar preso. O assunto do "filtro perfeito" dá pistas sobre este tipo de bloqueio. É perigoso, pode ficar preso como principiante durante muito tempo.
Pontos pivot em tendências de qualquer ordem, calculados por uma combinação de reconhecedores de padrões, em princípio, um filtro + uma calculadora de sinais, logicamente podemos reduzi-lo a um padrão, mas em primeiro lugar não faz sentido, e em segundo lugar estes padrões devem ser constantemente actualizados com novos dados, teremos de recorrer a dezenas de filtros para nos aproximarmos da lógica correcta, o que conduzirá à confusão. Portanto, filtrar mas lembrar que isto é apenas divertido.
ZZY: Sobre o escorregamento "zero" e outros que tem de aprender a si próprio na prática, não pode aprender sobre isso no fórum, só se aprende através de um dreno adequado. Mas se enfatizar o factor principal, é quanto tempo o capital será suficiente para suportar longos picos e todo o tipo de "picos" que está a filtrar agora para não fechar frequentemente com uma perda ou Kolyan, então o facto de que na negociação real os tipos de DC tal como você aproximadamente sabe onde as pessoas vão colocar as ordens e expandir a oferta perguntar lá, é o mesmo trabalho criativo para eles que você faz quando cria o TS. Não estou a dizer que é um obstáculo intransponível, mas é preciso compreender que o "graal" é um fenómeno muito temporário e certamente não pode ser construído sobre um filtro(s), ou melhor, é complicado e redundante.
Sim, sou um principiante e estou a divertir-me com filtros. Ainda não sei como usar padrões, se se refere a padrões de velas como "cabeça e ombros", "dentro da barra", "pendurado", etc. Não estou intuitivamente motivado para o fazer. Cheira um pouco a paganismo (IMHO). Exactamente os algoritmos de padrões são "redundantes", ou seja, é enumeração e comparação de um monte de números, cujo número pode ser "reduzido" (no sentido matemático) centenas de vezes provavelmente (IMHO), mas depois tudo se resume a uma simples filtragem, bem talvez um pouco mais do que simples, mas não é enumeração de centenas de números misteriosos. Para ser honesto, não tenho a certeza se estes padrões "clássicos" de castiçais ainda são eficazes; também não é claro a que escala funcionam e a que escala não funcionam, e há muitas perguntas. Mas o mais importante, não compreendo a razão pela qual um padrão complicado de castiçal deve prever qualquer coisa. Em que se baseia? Li J.Schwager's TA O Curso Completo e alguns outros livros, no início simplesmente acumulei informação como ela é, mas gradualmente tive a forte sensação de que todas essas "formas", "padrões" e outras estruturas complexas são demasiadas.
Isto é um caos dinâmico, puramente intuitivo, sou contra a "memória" de estruturas complexas neste contexto, não há razão para isso (IMHO neste momento). É como o movimento browniano, só existe um momentum instantâneo e vectores de forças desordenados que mudam este momentum no tempo, a única diferença é que no caso do TWR, os vectores de forças não estão completamente desordenados, parecem-me ter uma estrutura fractal, que pode ser decomposta em componentes e depois calculada a densidade de probabilidade desigual destas "forças" para o futuro mais próximo. "Mais próximo" significa até ao momento da mudança de impulso, por exemplo, se houver um jogo de futebol e se prevemos uma trajectória da bola, então é lógico que se possa prever com bastante fiabilidade de pontapé a pontapé de uma pessoa sobre ela, assim que houver uma mudança brusca de direcção, a trajectória é calculada novamente, a história anterior não tem sentido, apenas o último pontapé na bola. Basicamente algo como isto... Não conhecemos as posições e tácticas dos jogadores, apenas vemos a bola. Penso que esta é a forma mais precisa de prever nestas condições. Prever onde estará a bola após a segunda tacada é uma má ideia, bem como ter em conta os "laços mágicos" dos impulsos anteriores. O horizonte de previsão é pequeno. Mas mesmo assim, pode ser suficiente para ter lucro se entrar e sair do eléctrico a tempo, parece-me que é o suficiente.
Posso fazer alguns comentários cosméticos sobre o código. Mas até agora o seu código é uma confusão, mesmo que a curva resultante pareça ser verdadeira.
1) O indicador de totalizador deve ser separado do filtro que calcula. Não é kosher misturá-los. Para colocar um tal indicador em qualquer filtro e ver como funciona.
2) O somatório deve ser implementado separadamente como uma classe ou função, de modo a não multiplicar os amortecedores.
3) O algoritmo é estranho, é bastante simples no meu caso, enquanto que a sua implementação de 10 amortecedores é uma loucura. 1 tampão deve ser apenas para visualização, o resto para uma função.
4) O que hrenfx lhe aconselhou, joelhos contam do lance eperguntar à BP, retirar o compromisso e o deslize médio num determinado par se o seu MO for diferente de zero.
Vou tentar fazer corujas e índices, é apenas um teste de uma ideia, por isso peço desculpa pela acção desleixada.
Se gostar dessa forma.
Tenho uma ideia relativa ao critério de "idealidade" do indicador:
(SUM((price-Filter),N)*SUM(boolReverse,N))/N>>>0;
Esta é a diferença entre o filtro e o BP inicial (por exemplo preço) é somada a uma determinada área de barras N e o número de pontos de viragem é calculado na mesma área, o produto destes valores deve diminuir para 0. Logicamente, isto significa que o filtro repete o BP inicial acima de tudo, mas é "suave" uma vez que o número de reversões é mínimo.
Este critério tem desvantagens, por exemplo, se filtrar=preço, podemos tomar não produto mas sim quadrado de soma, ou apenas soma. Em geral, a ideia deve ser clara.
Uma ideia maravilhosa, dada a sua simplicidade, obrigado!
É como um movimento browniano... como se houvesse um jogo de futebol em curso e nós prevíssemos a trajectória da bola.
A analogia com o futebol e o movimento Browniano está errada. Não é física.
A analogia com o futebol e o movimento Browniano está errada. Não se trata de física.
Ainda é necessária alguma analogia, caso contrário a enumeração arbitrária num espaço algorítmico infinito não tem qualquer hipótese de sucesso. O movimento Brownian e o futebol não são o meu exclusivo, por exemplo o Sr. Achmad Hidayat baseia muitos especialistas em física. E geralmente os físicos não são simplesmente requalificados como analistas em fundações (quanta etc.), os físicos e matemáticos são mais promissores para tais pesquisas do que os economistas. Deve haver uma razão para isso, embora eu possa estar errado, é apenas uma... digressão lírica.
Se diz "não é física", então o que pensa que " é"?
...
Se diz "não é física", então o que é "é", na sua opinião?
Uma simples comparação do preço actual com o preço médio durante o período diário. Se o preço caiu abaixo do CMA auto-ajustável, então vender no pull-up. Funciona em qualquer período.
https://charts.mql5.com/1/537/usdchfd-m1-straighthold-investment-group.png
Bem, e o volume da carraça deve ser vigiado. Se a barra de uma moeda for mais alta do que a barra de outra moeda, isso é confirmação. Ou como se costuma dizer aqui "filtrar".
Ainda é necessária alguma analogia, caso contrário a enumeração arbitrária num espaço algorítmico infinito não tem qualquer hipótese de sucesso. O movimento Brownian e o futebol não são o meu exclusivo, por exemplo o Sr. Achmad Hidayat baseia muitos especialistas em física. E, em geral, os físicos não são simplesmente requalificados como analistas em fundações (quantum etc.), os físicos e matemáticos são mais promissores para tais pesquisas do que os economistas. Deve haver uma razão para isso, embora eu possa estar errado, é apenas uma... digressão lírica.
Se diz "não é física", então o que é "é", na sua opinião?
Caótico e imprevisível. O desafio consiste em aprender a lucrar com isso. )))
Leia Lecturing_Birds_on_Flying. Taleb também filosofa bem sobre "este" tema. Em geral é inexprimível em palavras como Tao). Acabou de o receber e já está mudado.
Com todo o respeito, mas sou contra "caótico e imprevisível", "DAO" e outras referências a mistério e imprevisibilidade. Tal modelo é como nenhum modelo, nenhum modelo de modelo, etc. E isso significaria uma completa igualdade em NÃO ganhar para todos os participantes na maratona. É este o caso na prática? NÃO! Existe, portanto, um modelo com MO rentável. O que significa que o mercado não é tão imprevisível. O que dizer sobre isso, se no algoritmo elementar acima mencionado houver um lucro estável em pips, mesmo no máximo de 2 pips velhos de spread.
Até agora, vejo apenas 2 tipos de algoritmos puramente práticos, inercial e oscilatório. O resto é ou alquimia, ou mesmo um esquema. Por outras palavras, existe um modelo bastante específico. Naturalmente, produz apenas probabilidades, mas estas probabilidades são bastante específicas e previsíveis. Caso contrário, não faria qualquer sentido fazê-lo. Talvez se entendermos "caótico imprevisível" em termos de "lógica feminina", então é mais ou menos verdade, ou seja, é verdade para algumas pessoas para outras não, consperologia, diferenciação dependendo do estatuto social, etc., mas não me parece, lamento. Se algo é verdade, é verdade para todos ou para ninguém. E se alguém está a ceifar milhares de milhões, então ainda é verdade, por isso basta modelá-lo correctamente.
Uma simples comparação do preço actual com o preço médio para o período diário. Se o preço tiver caído sob o AMA auto-adaptável, então deve vender no pull-up. Funciona em qualquer período.
https://charts.mql5.com/1/537/usdchfd-m1-straighthold-investment-group.png
Bem, e o volume da carraça deve ser vigiado. Se a barra de uma moeda for mais alta do que a barra de outra moeda, isso é confirmação. Ou como se costuma dizer aqui "filtrar".
Esta é a minha classificação de uma estratégia oscilante, "estratégia de canal", como alguns lhe chamam. Obviamente, muito depende de como se calcula o MO em relação a qual o desvio é calculado e, portanto, a borda do canal, o ressalto ou a fuga, etc.
Concordam que a oscilação em relação ao MO só é verdadeira para um plano, após uma "quebra" do limite do canal a probabilidade de um "salto quântico" aumenta dramaticamente. Isto é muito semelhante às órbitas dos electrões, que são discretas.