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Tirar algum tempo de folga, durante uma semana. Por ser mal-educado.
Peço desculpa profusamente, pode retirar o clip da segunda página, é irrelevante e, na minha opinião, de conteúdo grosseiro.
não somos raparigas aqui.
Descansar um pouco, durante uma semana. Por ser mal-educado.
A melhor maneira de encontrar o "filtro perfeito" é arranjar um você mesmo. Porque ninguém além de si será capaz de reflectir sobre todos os parâmetros do filtro de que necessita, as regras do seu funcionamento, a avaliação dos resultados, etc., tendo em conta os seus objectivos.
Se lhe forem oferecidas opções de escolha, então terá de se adaptar às regras de outra pessoa.
Um tema semelhante no seu significado.
Todos concordam que a medida da perfeição é ZZ. Não há mais nada de significativo nas 39 páginas.
Um tema semelhante no seu significado.
Todos concordam que a medida da perfeição é ZZ. Não há mais nada de significativo nas 39 páginas.
Um fio divertido.....:) Especialmente quando a "árvore" estava paranóica sobre as actividades de espionagem do sabjmaker:):):):) Ri-me de todo o coração, obrigado.
Além disso, gostei muito da ideia de um conjunto de filtros "orthonormalizados". Também já pensei nisso várias vezes, pois acontece que tudo já foi inventado há muito tempo.
Deveríamos ter um fio à parte sobre o assunto. Sobre dados independentes e filtros "principais".
Um tema semelhante no seu significado.
Todos concordam que a medida da perfeição é ZZ. Não há mais nada nas 39 páginas que faça sentido.
Obrigado, eu li, é muito interessante. O autor procurou exactamente o que procuro, ou seja, encontrar a forma de testar indicadores contra "ideal", infelizmente, a solução ainda não foi encontrada e ainda não a vi no tópico do fórum MQL4 acima mencionado.
A minha intuição leva-me a gerar pontos de entrada e saída com o indicador e a compará-los com os ideais gerados pelo ZigZag. A questão principal é o critério de comparação. Como comparar duas séries cronológicas neste contexto?
Minimizar a soma das diferenças dos elementos? x1-y1 +...+xn-yn Mas os pontos de entrada/saída de diferentes estratégias podem ter densidade diferente e, além disso, devemos ter em conta a precisão do acerto da barra, pois os BPs iniciais devem ser comparados por algoritmos fuzzy, pois do ponto de vista técnico os BPs iniciais devem ser filtrados por Gauss, bordas borradas e calcular a diferença de elementos >0 apenas ou algum limiar.
E ainda assim cheguei à conclusão de que umZigZag puronão mostra entradas/saídas ideais, é necessário tirar um ZigZag de um SMA duplo de um pequeno período deslocado por meio período para trás. O problema é que o ZigZag puro captura lugares completamente irreais, que não podem ser calculadosde forma alguma, flutuações estatísticas, picos e afins, não faz sentido olhar para tais pontos porque não têm qualquer significado.