Discussão da negociação de alta frequência no MT5 - página 73
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Alex_Bondar:
Um padrão pode ser reconhecido a partir de dados incompletos, tal como uma pessoa pode ser reconhecida apenas a partir de roupas, rosto, colónia, etc., e os dados em falta podem ser extrapolados. Este é o ponto dos padrões, para os predicados do mercado. Mas podemos afirmar com segurança uma série de coisas engraçadas sobre eles, a primeira é que estes padrões são muito simples, padrões complexos não funcionam, e os simples são como impulso, aceleração, consolidação de níveis de preços passados, etc. em combinações simples, ou seja, TA padrão, este é um subtipo de reconhecimento de padrões. O mercado não "lembra" padrões ornamentados. Acontece que o ponto principal é o pré-processamento primário das séries temporais, comprimindo a informação numa distribuição óptima dos "estados" a partir dos quais os padrões são construídos e não é um preço normalizado estúpido e não MACs... Este é o segundo ponto, o pré-processamento da BP antes da sua análise por um neurónio é 99% de todo o trabalho, de facto o neurónio já não é necessário se os dados forem processados correctamente, os padrões tornam-se óbvios para o cérebro humano, e são simplesmente programados, e se o preço normalizado for alimentado ao neurónio, ou a um wopper, é inútil, aqueles que compreendem como os neurónios funcionam não esperam milagres deles. Pode jogar este jogo para sempre, a probabilidade de verdadeiro sucesso é cada vez menor.
Obtém uma média de padrões deste tipo para um determinado FI, período de tempo, hora do dia, etc., e obtém um de referência, com o qual pode comparar, por exemplo, com a distância n-dimensional ou um produto escalar. Mas é um beco sem saída de experiências eternas. A simples normalização não é definitivamente o caminho a seguir.
Poderia esclarecer para um principiante como determinar a diferença entre padrões complexos e padrões simples? Estou algo familiarizado com a teoria e prática do reconhecimento de padrões e da fala, gostaria de esclarecer se compreendo correctamente o que estamos aqui a falar, no que diz respeito aos padrões de mercado.
Para começar, que critérios quantitativos analisamos no contexto da complexidade da informação? Pode ser o comprimento de um vector de séries de preços quantificados pelo tempo, na forma pura, ou filtrados de muitas formas diferentes. Faz sentido que a filtragem minimize o peso da informação. E depois comparada, como disse, com algum vector médio, que também pode ser obtido de muitas formas diferentes. Estou interessado no peso aproximado da informação desse(s) vector(es) de limiar.
Por exemplo, no reconhecimento da fala, a complexidade estrutural pode ser bastante elevada, por isso queremos correlacioná-los e traçar paralelos. O reconhecimento da fala, em geral, já se encontra a um nível aceitável e porque não utilizar ferramentas prontas. Na minha opinião, há muitos paralelos.
Peço desculpa se isto é um pouco fora de tópico.
Por exemplo, no reconhecimento da fala, a complexidade estrutural pode ser bastante elevada, deseja-se correlacioná-los e traçar paralelos. Uma vez que o reconhecimento da fala, em geral, já se encontra a um nível aceitável e porque não tirar partido dos desenvolvimentos já feitos. Na minha opinião, há muitos paralelos.
Pode dar alguns links úteis para se familiarizar com o estado actual da arte neste campo? Seria muito interessante ler bons artigos (qualificados), de preferência dos criadores de tais sistemas.
Poderia esclarecer para um principiante como determinar a diferença entre padrões complexos e padrões simples? Estou um pouco familiarizado com a teoria e prática do reconhecimento de padrões e da fala, gostaria de esclarecer se compreendo correctamente o que estou aqui a dizer em termos de padrões de mercado.
..........É subjectivo, eu próprio ainda não descobri onde traçar a linha. Mas quanto menos elementos no padrão, melhor.
Um padrão pode ser reconhecido a partir de dados incompletos, tal como uma pessoa pode ser reconhecida apenas a partir de roupas, rosto, colónia, etc., e os dados em falta podem ser extrapolados. Este é o ponto dos padrões, para os predicados do mercado. Mas podemos afirmar com segurança uma série de coisas engraçadas sobre eles, a primeira é que estes padrões são muito simples, padrões complexos não funcionam, e os simples são como impulso, aceleração, consolidação de níveis de preços passados, etc. em combinações simples, ou seja, TA padrão, este é um subtipo de reconhecimento de padrões. O mercado não "lembra" padrões ornamentados. Acontece que o ponto principal é o pré-processamento primário das séries temporais, comprimindo a informação numa distribuição óptima dos "estados" a partir dos quais os padrões são construídos e não é um preço normalizado estúpido e não MA... Este é o segundo ponto, o pré-processamento da BP antes da sua análise por um neurónio é 99% de todo o trabalho, de facto o neurónio já não é necessário se os dados forem processados correctamente, os padrões tornam-se óbvios para o cérebro humano, e são simplesmente programados, e se o preço normalizado for alimentado ao neurónio, ou a um wopper, é inútil, aqueles que compreendem como os neurónios funcionam não esperam milagres deles. Pode jogar este jogo para sempre, a probabilidade de verdadeiro sucesso é cada vez menor.
sim Alex, pedi qualquer padrão - acho que é também um padrão de carrapato - apenas um padrão (se a rede neural o detecta, o olho deve reconhecê-lo de qualquer maneira)
Sobre pré-processamento, rede neural desnecessária e reconhecimento ocular, ambos podem estar certos, mas é desejável acelerar a sua frequência, e processar pelo menos vários milhares de padrões por segundo, então o seu tandem poderia muito bem substituir o Expert Advisor. E para reproduzir o mesmo motor que eu, basta encontrar mais dois entusiastas - para substituir a segunda EA, e como roteiro de arbitragem o chamado líder da EA, convidar o respeitado newdigital, só que ele queria o algoritmo original - vou falar-lhe sobre isso ...)
E com base nos méritos, o IMHO não me parece razoável nenhum padrão de pré-processamento calculado, porque pode introduzir uma série temporal de atraso ou, por exemplo, distorção da informação original e, em geral, viola a unidade metodológica dentro do processamento de dados neurológicos.
Suponha que faz 99% dos cálculos, em frente a uma rede neural, e o que cobra depois disso, porque 99% da responsabilidade recairá automaticamente sobre esses cálculos e/ou calculadora?
Se estamos a falar de melhorar a eficiência através da introdução de medições adicionais de padrões, então não precisa de ir além do neuromodelo, por exemplo o motor que utilizo, tem a capacidade de ligar não um mas muitas redes neurais treinadas em padrões de diferentes símbolos correlacionados, diferentes períodos de tempo, ou padrões agrupados por sessões de negociação, dias, etc... E nas configurações externas da EA pode activar ou desactivar sinais destas redes neurais e/ou definir a regra da sua soma.
Quanto ao pré-processamento, rede neural desnecessária e reconhecimento ocular, ambos podem estar certos, só que é desejável acelerar a sua frequência, e processar pelo menos várias centenas de milhares de padrões por segundo, então o seu tandem poderia muito bem substituir a EA. E para reproduzir o mesmo motor que eu, basta encontrar mais dois entusiastas - para substituir a segunda EA, e como roteiro de arbitragem o chamado líder da EA, convidar o respeitado newdigital, só que ele queria o algoritmo original - vou falar-lhe sobre isso ...)
E com base nos méritos, o IMHO não me parece razoável nenhum padrão de pré-processamento calculado, porque pode introduzir uma série temporal de atraso ou, por exemplo, distorção da informação original e, em geral, viola a unidade metodológica dentro do processamento de dados neurológicos.
Suponha que faz 99% dos cálculos, em frente a uma rede neural, e o que cobra depois disso, porque 99% da responsabilidade recairá automaticamente sobre esses cálculos ou/e sobre a calculadora?
Se estamos a falar de melhorar a eficiência através da introdução de medições adicionais de padrões, então não precisa de ir além do neuromodelo, por exemplo o motor que utilizo, tem a capacidade de ligar não um mas muitas redes neurais treinadas em padrões de símbolos diferentes, correlacionados, diferentes períodos de tempo, ou padrões agrupados por sessões de negociação, dias, etc. E nas configurações externas da EA pode activar ou desactivar sinais destas redes neurais e/ou definir a regra da sua soma.
convidar o respeitado newdigital, ele queria o algoritmo original - vou falar-lhe sobre isso...))
Também não me recusei a falar do seu algoritmo, a maioria das pessoas aqui, excepto Negoich, gostaria que dissesse a)))) Quem sabe, talvez alguém deixe alguns comentários úteis, por exemplo, não estou a dizer que os neurónios não são de todo necessários, apenas que o pré-processamento dos vectores de entrada deve ser feito de forma mais artística, para os limpar por assim dizer, como me pareceu, a partir da minha própria experiência de experimentação com neurónios.
E se ele falhar no final de tudo isto?
Bem, se ele falhar, vamos colocá-lo no local e enviá-lo para treino avançado, reciclar e voltar para a batalha... alguns robôs devem ser tratados com mais rigor, porque já se revoltaram- eles rebelam-se. E porquê, talvez porque os encheram com várias estratégias, algoritmos genéticos e um testador virtual... Debaixo destes monstros gordos e do terminal podem abrandar e eles podem adoecer, todo o tipo de doenças más ... (((
A propósito, os criadores do motor que utilizo, prometeram num futuro próximo acrescentar apoio aos terminais MT5 e a possibilidade de arranque automático em modo de teste que permitirá uma muito mais fácil e flexível implementação da ideia da selecção de estratégias eficazes e optimização dinâmica descrita no artigo acima referido, nomeadamente:
1. Ao escolher a melhor estratégia, será capaz de variar não com o conjunto de algoritmos compilados em conjunto, mas com toda a lista de estratégias existentes no terminal que estão contidas em Consultores Peritos individuais.
A optimização do consultor de estratégia pode ser feita de forma assíncrona num terminal MT4 ou MT5 separado, o que reduzirá a carga no terminal comercial actual, e permitirá utilizar mais opções para optimização e algoritmo genético mais eficiente, como parte dos testadores padrão MT.
3. Se o seu computador tiver recursos suficientes, pode utilizar a optimização de vários conselheiros em terminais de execução paralela, e se não houver recursos suficientes, pode utilizar os serviços de nuvem do MT5.
Também não me recusei a falar do seu algoritmo, a maioria das pessoas aqui, excepto Negoich, gostaria que dissesse a)))) Quem sabe, talvez alguém deixe comentários úteis, por exemplo, não estou a dizer que os neurónios não são de todo necessários, apenas que o pré-processamento dos vectores de entrada deve ser feito de forma mais artística, para os limpar por assim dizer, como me pareceu, a partir da minha própria experiência de experimentação com neurónios.
Lamento, mas não sou profissional no campo da IA, é por isso que não consigo descrever o fundo teórico em detalhes, além disso não consigo descrever algoritmos em detalhes - talvez se for torturado...((( Mas isto, aprendizagem neural sobre padrões e previsão, pelo menos naquele motor, que tenho, funciona e é suficiente para mim. E o algoritmo de arbitragem, de que prometi falar-vos, quando implementado com abstracção irrealista, é reduzido à selecção do melhor preço e combinação de sinais prontos de contadores neurais e isolados deles, não tem qualquer significado.
Bem, se falhar, colocamos a marca e enviamos para melhorar as competências - reciclar e voltar à batalha, com robôs deve ser estritamente ... e depois, alguns têm uma revolta- em revolta. E porquê, talvez porque os encheram com várias estratégias, algoritmos genéticos e um testador virtual... Debaixo destes monstros gordos e do terminal podem abrandar e eles podem adoecer, todo o tipo de doenças más ... (((
A propósito, os criadores do motor que utilizo, prometeram num futuro próximo acrescentar apoio aos terminais MT5 e a possibilidade de arranque automático em modo de teste que permitirá uma muito mais fácil e flexível implementação da ideia da selecção de estratégias eficazes e optimização dinâmica descrita no artigo acima referido, nomeadamente:
1. Ao escolher a melhor estratégia, será capaz de variar não com o conjunto de algoritmos compilados em conjunto, mas com toda a lista de estratégias existentes no terminal que estão contidas em Consultores Peritos individuais.
A optimização do consultor de estratégia pode ser feita de forma assíncrona num terminal MT4 ou MT5 separado, o que reduzirá a carga no terminal comercial actual, e permitirá utilizar mais opções para optimização e algoritmo genético mais eficiente, como parte dos testadores padrão MT.
3. Se o seu computador tiver recursos suficientes, pode utilizar a optimização de vários conselheiros em terminais de execução paralela, e se não houver recursos suficientes, pode utilizar os serviços de nuvem do MT5.
Não faz mal. E o próprio comércio? E lembro-me de um caso - num fórum estrangeiro alguém tentou vender um EA por muito dinheiro, vendeu-o três vezes e os compradores que voltavam a testar o testador não coincidiam com a negociação durante o mesmo período - no testador tudo estava bem, mas na conta de negociação - pelo contrário - havia indicadores codificados numa barra fechada, alguns numa barra aberta, também havia preço em alta/baixa, e tudo de uma só vez. Mas como não havia código fonte e o codificador não era de todo conhecido (ou seja - é difícil acreditar na sua palavra, porque ninguém o conhecia) ... os clientes fizeram as malas, compraram bilhetes de avião e foram até ao vendedor.
Estou apenas a dizer que algumas amostras ou versões fonte podem ser publicadas aqui para que as pessoas tenham uma conversa substantiva. Não me ajudará (não sou um codificador), mas é agradável para as pessoas e a discussão será mais divertida. Embora ... é apenas a minha opinião.