Perguntas de um "boneco" - página 78

[kirill-demo]

Interesting:

Penso que seria mais fácil refazer o Expert Advisor ou trabalhar nele com um ficheiro.

Penso que seria mais fácil descrever na íntegra o que se pretende do Conselheiro Especialista e fornecer todo o código criado pelo VISARD.

Por exemplo, preciso de um Consultor Especialista que abra negócios cruzando o preço de um indicador Envelopes. Isto é o que eu tenho:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                    envelopes.mq5 |
//|                        Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                              http://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "http://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Include                                                          |
//+------------------------------------------------------------------+
#include <Expert\Expert.mqh>
//--- available signals
#include <Expert\Signal\SignalEnvelopes.mqh>
//--- available trailing
#include <Expert\Trailing\TrailingNone.mqh>
//--- available money management
#include <Expert\Money\MoneyFixedLot.mqh>
//+------------------------------------------------------------------+
//| Inputs                                                           |
//+------------------------------------------------------------------+
//--- inputs for expert
input string             Expert_Title              ="envelopes"; // Document name
ulong                    Expert_MagicNumber        =28572;       // 
bool                     Expert_EveryTick          =false;       // 
//--- inputs for main signal
input int                Signal_ThresholdOpen      =10;          // Signal threshold value to open [0...100]
input int                Signal_ThresholdClose     =10;          // Signal threshold value to close [0...100]
input double             Signal_PriceLevel         =0.0;         // Price level to execute a deal
input double             Signal_StopLevel          =50.0;        // Stop Loss level (in points)
input double             Signal_TakeLevel          =50.0;        // Take Profit level (in points)
input int                Signal_Expiration         =4;           // Expiration of pending orders (in bars)
input int                Signal_Envelopes_PeriodMA =240;         // Envelopes(240,0,MODE_LWMA,...) Period of averaging
input int                Signal_Envelopes_Shift    =0;           // Envelopes(240,0,MODE_LWMA,...) Time shift
input ENUM_MA_METHOD     Signal_Envelopes_Method   =MODE_LWMA;   // Envelopes(240,0,MODE_LWMA,...) Method of averaging
input ENUM_APPLIED_PRICE Signal_Envelopes_Applied  =PRICE_CLOSE; // Envelopes(240,0,MODE_LWMA,...) Prices series
input double             Signal_Envelopes_Deviation=0.15;        // Envelopes(240,0,MODE_LWMA,...) Deviation
input double             Signal_Envelopes_Weight   =1.0;         // Envelopes(240,0,MODE_LWMA,...) Weight [0...1.0]
//--- inputs for money
input double             Money_FixLot_Percent      =10.0;        // Percent
input double             Money_FixLot_Lots         =0.01;        // Fixed volume
//+------------------------------------------------------------------+
//| Global expert object                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
CExpert ExtExpert;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Initialization function of the expert                            |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- Initializing expert
   if(!ExtExpert.Init(Symbol(),PERIOD_H4,Expert_EveryTick,Expert_MagicNumber))
     {
      //--- failed
      printf(__FUNCTION__+": error initializing expert");
      ExtExpert.Deinit();
      return(-1);
     }
//--- Creating signal
   CExpertSignal *signal=new CExpertSignal;
   if(signal==NULL)
     {
      //--- failed
      printf(__FUNCTION__+": error creating signal");
      ExtExpert.Deinit();
      return(-2);
     }
//---
   ExtExpert.InitSignal(signal);
   signal.ThresholdOpen(Signal_ThresholdOpen);
   signal.ThresholdClose(Signal_ThresholdClose);
   signal.PriceLevel(Signal_PriceLevel);
   signal.StopLevel(Signal_StopLevel);
   signal.TakeLevel(Signal_TakeLevel);
   signal.Expiration(Signal_Expiration);
//--- Creating filter CSignalEnvelopes
   CSignalEnvelopes *filter0=new CSignalEnvelopes;
   if(filter0==NULL)
     {
      //--- failed
      printf(__FUNCTION__+": error creating filter0");
      ExtExpert.Deinit();
      return(-3);
     }
   signal.AddFilter(filter0);
   filter0.PatternsUsage(2);
//--- Set filter parameters
   filter0.PeriodMA(Signal_Envelopes_PeriodMA);
   filter0.Shift(Signal_Envelopes_Shift);
   filter0.Method(Signal_Envelopes_Method);
   filter0.Applied(Signal_Envelopes_Applied);
   filter0.Deviation(Signal_Envelopes_Deviation);
   filter0.Weight(Signal_Envelopes_Weight);
//--- Creation of trailing object
   CTrailingNone *trailing=new CTrailingNone;
   if(trailing==NULL)
     {
      //--- failed
      printf(__FUNCTION__+": error creating trailing");
      ExtExpert.Deinit();
      return(-4);
     }
//--- Add trailing to expert (will be deleted automatically))
   if(!ExtExpert.InitTrailing(trailing))
     {
      //--- failed
      printf(__FUNCTION__+": error initializing trailing");
      ExtExpert.Deinit();
      return(-5);
     }
//--- Set trailing parameters
//--- Creation of money object
   CMoneyFixedLot *money=new CMoneyFixedLot;
   if(money==NULL)
     {
      //--- failed
      printf(__FUNCTION__+": error creating money");
      ExtExpert.Deinit();
      return(-6);
     }
//--- Add money to expert (will be deleted automatically))
   if(!ExtExpert.InitMoney(money))
     {
      //--- failed
      printf(__FUNCTION__+": error initializing money");
      ExtExpert.Deinit();
      return(-7);
     }
//--- Set money parameters
   money.Percent(Money_FixLot_Percent);
   money.Lots(Money_FixLot_Lots);
//--- Check all trading objects parameters
   if(!ExtExpert.ValidationSettings())
     {
      //--- failed
      ExtExpert.Deinit();
      return(-8);
     }
//--- Tuning of all necessary indicators
   if(!ExtExpert.InitIndicators())
     {
      //--- failed
      printf(__FUNCTION__+": error initializing indicators");
      ExtExpert.Deinit();
      return(-9);
     }
//--- ok
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Deinitialization function of the expert                          |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
   ExtExpert.Deinit();
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| "Tick" event handler function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
   ExtExpert.OnTick();
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| "Trade" event handler function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTrade()
  {
   ExtExpert.OnTrade();
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| "Timer" event handler function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTimer()
  {
   ExtExpert.OnTimer();
  }
//+------------------------------------------------------------------+

[kirill-demo]

Camaradas programadores, por favor expliquem o que devo alterar no código, para que após um sinal de compra/venda uma posição seja aberta e fechada uma vez e pronto, o Expert Advisor não abra posições até ao próximo sinal. Especialmente quando o sistema é composto por múltiplos indicadores. O Conselheiro Especialista está sempre em posição. Fecha um no take ou stop, e abre imediatamente outro.

[x572intraday]

Pergunta sobre indicadores.

Há uma tal construção de parâmetros de entrada no OnCalculate:

int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime& time[],
                const double& open[],
                const double& high[],
                const double& low[],
                const double& close[],
                const long& tick_volume[],
                const long& volume[],
                const int& spread[])
  {
     ...
  }

Toda esta diversão está estritamente ligada ao período de tempo actual, portanto, para chegar aos dados semelhantes de outro período de tempo, pode, por exemplo, chamar o cabo do indicador padrão incorporado necessário no período de tempo desejado:

handle=iGator(_Symbol, PERIOD_W1);

e depois copiar os dados necessários para os amortecedores através das variações das funções de cópia.

Tudo isto estaria bem, mas há necessidade de utilizar taxas_totais e calculadas_previamente em prazos diferentes dos actuais. E, tanto quanto sei, não há nenhum deles. Onde e como podemos obtê-los se obviamente não corresponderem ao prazo actual?

É claro que há uma explicação clara na ajuda:

"Precisamos de notar a relação entre o valor retornado por OnCalculate() e o segundo parâmetro de entrada pré_calculado. O parâmetro prev_calculado, quando a função é chamada, contém o valordevolvido pela OnCalculate() na chamada anterior. Isto permite algoritmos económicos para calcular o indicador personalizado, a fim de evitar cálculos repetidos para as barras que não mudaram desde a chamada anterior desta função.

Para isso, é normalmente suficiente devolver o valor do parâmetro rate_total, que contém o número de barras na chamada de função actual. Se desde a última chamada do OnCalculate() os dados de preços foram alterados (um histórico mais profundo foi bombeado ou os espaços em branco do histórico foram preenchidos), então o valor do parâmetro de entrada pré_calculado será ajustado a zero pelo terminal".

Então, temos realmente de implementar manualmente os nossos próprios análogos de taxas_total e pré_calculados para outros períodos de tempo utilizando o princípio acima descrito? Ou há algo pronto a ser utilizado? Bem, por exemplo, assim:

rates_total = BarsCalculated(handle);

ou tomar o valor devolvido da função de cópia. Mas com o cálculo prévio haveria, para o dizer de forma suave, não tão fácil... Como implementá-la correctamente?

[Olegs Kucerenko]

Li o artigo de Rosh sobre as matemáticasem https://www.mql5.com/ru/articles/1492.

Existe a possibilidade de ligar essa análise, por exemplo, no OnTester() ?

Há algumas soluções prontas disponíveis gratuitamente?

[Rashid Umarov]

Karlson:

Li o artigo de Rosh sobre as matemáticasem https://www.mql5.com/ru/articles/1492.

Existe a possibilidade de ligar essa análise, por exemplo, no OnTester() ?

Há algumas soluções prontas disponíveis gratuitamente?

Sim - Estatísticas de testes

[Olegs Kucerenko]

Rosh:
Sim - Estatísticas de testes

Obrigado.

[Саша]

Pode aconselhar?

Seleccionei um negócio da história,a direcção do negócio é "pivot" (in/out), depois determino o volume do negócio HistoryDealGetDouble(ticket,DEAL_VOLUME).
Eu recebo o volume total, mas como saber que volume fechei e que volume abri? Quero saber que volume fechei e que volume abri. Obrigado.

[Olegs Kucerenko]

Rosh:
Sim - Estatísticas de testes

Escrevi uma regressão linear. Está a planear adicionar tal coisa ao terminal, e até exibi-la no gráfico no aparelho de teste?

E como se entende para calcular a contagem Z é necessário calcular independentemente o número total de séries positivas e negativas?

[Poltarr]

O MetaTrader 5 pode ser anexado a esta trocahttps://mtgox.com/ ?

[Rashid Umarov]

Karlson:

E também compreendo que o cálculo da contagem Z requer o cálculo do número total de séries positivas e negativas por si mesmo?

Sim, por mim mesmo. Basicamente, posso afixar o código em MQL5 para o calcular.