x100intraday: Portanto, se não se pode dar ao trabalho de ler toda a história no tempo, então não vejo o problema. Descubra os tempos de abertura e fecho de cada barra e veja o número de segundos nesses intervalos intra-bar. Se menos do que o esperado, escrever uma barra "falsa". Este será o ponto de viragem, após o qual todas as outras barras ficarão incompletas. Não vale a pena continuar a procurar.
Pode encontrar tais barras "falsas" no meio da história "normal" (caso em que a maior parte da história será rejeitada para fins práticos) ou mesmo uma série inteira de tais barras. Digo que não há uma forma fiável.
joo: Tais barras "falsas" também podem ser encontradas no meio de uma história "normal" (caso em que a maior parte da história prática será descartada), e mesmo toda uma série de tais barras. Estou a dizer-vos que não existe um método fiável.
Mas vários bares consecutivos apenas no final da história, por isso existe uma forma fiável.
joo: Tais barras "falsas" também podem ocorrer no meio da história "normal" (caso em que a maior parte da história útil será rejeitada), e mesmo toda a série de tais barras. Digo-vos que não há uma forma fiável.
Então as estatísticas devem ser feitas observando onde a quantidade de barras "falsas" não é ocasional (leia-se: acidental), mas regular (constante), e muito provavelmente o padrão não será simples: quando várias barras consecutivas têm consistentemente mais do que o Open - Close range, podemos assumir que não se trata de um acidente e sentirmo-nos à vontade para lhe espetar uma vara de esqui.
Não existe um método fiável - que funcione perfeitamente -, o Forex não é fiável. Há apenas um critério de senso comum para proceder: quantos bares consecutivos numa série não devem corresponder à condição do número de segundos a ser considerado não como um "fracasso" acidental na história, mas como o início da era anterior - a era da elaboração de uma história menos detalhada.
Não há nenhuma maneira fiável - idealmente funcional -, o Forex não é de todo fiável. Só podemos utilizar um critério de senso comum: quantas barras consecutivas de uma série devem falhar para cumprir a condição do número de segundos para serem consideradas não como "falhas" aleatórias na história, mas como o início da era anterior - a era da manutenção de uma história menos detalhada.
Já trabalhou no MT4? Encontrou um problema semelhante? - Não existe aí tal problema, o que significa que existe uma forma fiável, mas está nas mãos dos criadores. Já sugeri uma solução.
Outra solução, expressa por tol64, é não mostrar dados incorrectos.
Todos os outros métodos, mas por parte do utilizador, não serão fiáveis.
Já trabalhou com o MT4? Já se deparou com tal problema? - Não existe tal problema, pelo que existe uma forma fiável, mas está nas mãos dos criadores. Já sugeri uma solução.
Outra solução, expressa por tol64, é não mostrar dados incorrectos.
Todos os outros truques por parte do utilizador serão pouco fiáveis.
Pode fazer uma funcionalidade adicional ao nível da língua que lhe devolva a qualidade da história em percentagem para um determinado par e TF, durante um determinado período.
Por exemplo, analisar o histórico de minutos para o ano/mês, se não for 100%, então haverá problemas.
Tem estado a trabalhar no MT4? Já encontrou um problema semelhante? - Não existe aí tal problema, o que significa que existe uma forma fiável, mas está nas mãos dos criadores. Já sugeri uma solução.
A outra solução, expressa por tol64, consiste em não exibir dados incorrectos.
Todos os outros métodos, mas por parte do utilizador, não serão fiáveis.
O que quer dizer com pouco fiável? De quê? Falsificação honesta e gritante de barras minúsculas num passado distante com a substituição das barras de TF mais antigas? Ou não faltam barras de minutos num passado histórico distante? Se estamos a falar do primeiro, então sim, no MT4 os criadores não implementaram tal substituição de compromisso e agem directamente: se há barras de minutos anteriores, são descarregadas do servidor, caso contrário finita la comedy. Ou seja, o minuto em que a história deixou de ser carregada do passado mais distante numa data mais tardia do que a história das TFs mais antigas, mas certamente nunca vi qualquer substituição. Talvez, a MT tenha uma verificação integrada de espaço livre em disco, ainda não tenho a certeza... mas nunca tive uma história tão profunda em MT4 como tive em TFs mais antigas. Os minutos ocupam o maior espaço em disco, e eu tenho espaço suficiente... E o terminal pode ter decidido não os descarregar do servidor, embora eles possam ter estado lá à minha espera. Mas para que fique claro, quero dizer-vos o seguinte: enquanto as pessoas falam de como o MT5 1 minuto de história começa em 1999, incompreensivelmente começa em 2009, e não foi carregado por qualquer razão. Foi por isso que pensei que o terminal estava a verificar a existência de espaço livre. Não tenho ideia se não estão realmente disponíveis no servidor MetaQuotes ou simplesmente não posso descarregá-los (uso o modo MT5 mas como programador MQL5 não sei, não tentei até agora). Em definições: "Mostrar número de barras no gráfico: Ilimitado". Continua a não querer carregar mais barras.
Hesito em perguntar, embora a pergunta me tenha incomodado durante muito tempo...
OCopyTime copia directamente para o buffer o que está no período de tempo especificado do manípulo indicador chamado. Posso estar enganado, mas ideologicamente não há "ranhuras" programáticas-algorítmicas, que permitam encher os pré-cálculos da refinação inicial da data/hora (sabemos que os prazos não-M1 têm valores de tempo imprecisos). Gostaria muito de saber como derrotar uma cópia tão simples apenas através da função acima referida.
Portanto, se não se pode dar ao trabalho de ler toda a história no tempo, então não vejo o problema. Descubra os tempos de abertura e fecho de cada barra e veja o número de segundos nesses intervalos intra-bar. Se menos do que o esperado, escrever uma barra "falsa". Este será o ponto de viragem, após o qual todas as outras barras ficarão incompletas. Não vale a pena continuar a procurar.
Tais barras "falsas" também podem ser encontradas no meio de uma história "normal" (caso em que a maior parte da história prática será descartada), e mesmo toda uma série de tais barras. Estou a dizer-vos que não existe um método fiável.
Tais barras "falsas" também podem ocorrer no meio da história "normal" (caso em que a maior parte da história útil será rejeitada), e mesmo toda a série de tais barras. Digo-vos que não há uma forma fiável.
Então as estatísticas devem ser feitas observando onde a quantidade de barras "falsas" não é ocasional (leia-se: acidental), mas regular (constante), e muito provavelmente o padrão não será simples: quando várias barras consecutivas têm consistentemente mais do que o Open - Close range, podemos assumir que não se trata de um acidente e sentirmo-nos à vontade para lhe espetar uma vara de esqui.
Não existe um método fiável - que funcione perfeitamente -, o Forex não é fiável. Há apenas um critério de senso comum para proceder: quantos bares consecutivos numa série não devem corresponder à condição do número de segundos a ser considerado não como um "fracasso" acidental na história, mas como o início da era anterior - a era da elaboração de uma história menos detalhada.
Não há nenhuma maneira fiável - idealmente funcional -, o Forex não é de todo fiável. Só podemos utilizar um critério de senso comum: quantas barras consecutivas de uma série devem falhar para cumprir a condição do número de segundos para serem consideradas não como "falhas" aleatórias na história, mas como o início da era anterior - a era da manutenção de uma história menos detalhada.
Já trabalhou no MT4? Encontrou um problema semelhante? - Não existe aí tal problema, o que significa que existe uma forma fiável, mas está nas mãos dos criadores. Já sugeri uma solução.
Outra solução, expressa por tol64, é não mostrar dados incorrectos.
Todos os outros métodos, mas por parte do utilizador, não serão fiáveis.
Já trabalhou com o MT4? Já se deparou com tal problema? - Não existe tal problema, pelo que existe uma forma fiável, mas está nas mãos dos criadores. Já sugeri uma solução.
Outra solução, expressa por tol64, é não mostrar dados incorrectos.
Todos os outros truques por parte do utilizador serão pouco fiáveis.
Pode fazer uma funcionalidade adicional ao nível da língua que lhe devolva a qualidade da história em percentagem para um determinado par e TF, durante um determinado período.
Por exemplo, analisar o histórico de minutos para o ano/mês, se não for 100%, então haverá problemas.
Tem estado a trabalhar no MT4? Já encontrou um problema semelhante? - Não existe aí tal problema, o que significa que existe uma forma fiável, mas está nas mãos dos criadores. Já sugeri uma solução.
A outra solução, expressa por tol64, consiste em não exibir dados incorrectos.
Todos os outros métodos, mas por parte do utilizador, não serão fiáveis.
Cavalheiros, podem dar-me uma pista?
- Existe um dll,
- Eu sei que tem a função fn(...),
Como saber que tipo de parâmetros lhe devem ser transmitidos?
Cavalheiros, podem dar-me uma pista?
- Existe um dll,
- Eu sei que tem uma função fn(...),
Como saber que tipo de parâmetros lhe devem ser transmitidos?
Hesito em perguntar, embora a pergunta me tenha incomodado durante muito tempo...
OCopyTime copia directamente para o buffer o que está no período de tempo especificado do manípulo indicador chamado. Posso estar enganado, mas ideologicamente não há "ranhuras" programáticas-algorítmicas, que permitam encher os pré-cálculos da refinação inicial da data/hora (sabemos que os prazos não-M1 têm valores de tempo imprecisos). Gostaria muito de saber como derrotar uma cópia tão simples apenas através da função acima referida.
Pode dizer-me em que casos o valor de um tick pode diferir dependendo se a posição está actualmente em lucro ou prejuízo?
SÍMBOLO_VALOR_VALOR_DO_SISTEMA_COMERCIANTE
SIMBOLO_COMÉRCIO_VALOR_LUCRO
SÍMBOLO_TRADE_TICK_VALUE_LOSS