Optimização no Testador de Estratégia - página 9

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Mr.FreeMan:
Já vi que alguns Consultores Especialistas MT padrão não mostram o número de excessos.

Estou a ver, ainda não me deparei com isso))

O que não compreendo é que durante a optimização os resultados são exibidos, a coluna de lucro é clara, mas o que mostra a coluna de "resultado" e para que serve, mostra alguns números inadequados.

[Владимир]

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Estou a ver, ainda não me deparei com isso))

O que não compreendo é que durante a optimização os resultados são exibidos, a coluna de lucro é clara, mas o que mostra a coluna de "resultado" e para que serve, mostra alguns números inadequados.

O critério de optimização

Um critério de optimização é um determinado índice cujo valor define a qualidade de um conjunto testado de parâmetros de entrada. Quanto mais alto for o valor do critério de optimização, melhor será o resultado do teste com o conjunto de parâmetros dado. Este parâmetro pode ser seleccionado no separador "Definições", à direita do campo "Optimização".

O critério de optimização é necessário apenas para o algoritmo genético.

Estão disponíveis os seguintes critérios de optimização:

• Saldo máximo - o indicador de optimização é o valor máximo do saldo;
• Saldo + Rentabilidade Máxima - o valor máximo do saldo multiplicado pela rentabilidade é o critério optimizado;
• Saldo +Pagamento máximo esperado - o produto do saldo por pagamento esperado é considerado como um indicador;
• Saldo + levantamento de crédito mínimo - nível de levantamento de crédito (100% - levantamento de crédito)*O saldo é tido em conta para além do valor do saldo;
• Equilíbrio + factor máximo de recuperação - o valor é o produto do equilíbrio pelo factor de recuperação;
• Equilíbrio+ rácio Sharpe máximo - o índice é o produto do equilíbrio pelo rácio Sharpe;
• Parâmetro máximo personalizado - ao seleccionar este parâmetro, o valor de OnTester() no Expert Advisor será considerado como o critério de optimização. Este parâmetro permite que o utilizador utilize qualquer indicador personalizado para a optimização.

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Erm955:

Critério de optimização

Um critério de optimização é um determinado factor, cujo valor define a qualidade do conjunto testado de parâmetros de entrada. Quanto mais alto for o valor do critério de optimização, melhor é o resultado do teste com o conjunto de parâmetros dado. Este indicador pode ser seleccionado no separador "Definições", à direita do campo "Optimização".

O critério de optimização é necessário apenas para o algoritmo genético.

Estão disponíveis os seguintes critérios de optimização:

• Saldo máximo - o valor máximo do saldo é um indicador da optimização;
• Saldo + máxima rentabilidade - o valor máximo do produto
do
• saldo por rentabilidade;
• Saldo + máximo pagamento esperado - o indicador é
o
• produto
do
• saldo por pagamento esperado;
• Saldo + mínimo de levantamento - neste caso,
o
• nível de levantamento é considerado juntamente com o valor do saldo: (100% - levantamento)*Saldo;
• Saldo + máximo factor de recuperação - o indicador é o produto do saldo por
• fase. Este parâmetro permite que o utilizador utilize qualquer valor personalizado para optimização.

Ainda não compreendo porque preciso desta coluna, não é muito informativa para mim:) A minha optimização é o equilíbrio + mínimo de drawdown.

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Gostaria também de perguntar sobre outra subtileza: quando optimizamos, digamos no fim-de-semana, quando as citações "se mantêm", e depois chega a segunda-feira e as citações começam a correr, enquanto estamos a optimizar, será que afecta os resultados da optimização e, em caso afirmativo, quanto é que os afecta? Talvez seja necessário introduzir o número de conta no número de conta a partir do zero para que as cotações não comecem a correr na segunda-feira? Qual é a forma correcta de o fazer?

[Renat Fatkhullin]

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Gostaria também de perguntar sobre outra subtileza: quando optimizamos, digamos no fim-de-semana, quando as citações "se mantêm", e depois chega a segunda-feira e as citações começam a correr, enquanto estamos a optimizar, será que afecta os resultados da optimização e, em caso afirmativo, quanto é que os afecta? Talvez seja necessário introduzir o número de conta a partir de "espontaneamente" para que as cotações não comecem a correr na segunda-feira? Qual é a forma correcta de o fazer?

Não tem.

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Renat:
Sem efeito.

Obrigado pela resposta:)

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Outra pergunta sobre o testador: por vezes optimiza-se e mostra o seguinte, digamos que corre: 14050/10496 ( 100 000 000 ) tempo para terminar 0 e o registo não diz que a optimização está terminada, que tipo de bug é este? E o número 14050 continua a subir. Isto é em MT4, mas parece que também já vi isto em MT5.

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Aqui, parou apenas em 15090.

[Andrey Khatimlianskii]

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Outra pergunta sobre o testador: por vezes optimiza-se e mostra o seguinte, digamos que corre: 14050/10496 ( 100 000 000 ) tempo para terminar 0 e o registo não diz que a optimização está terminada, o que é este bug? E o número 14050 continua a subir. Isto é MT4, mas também o vi em MT5.

10496 é um número aproximado de execuções necessárias para encontrar o resultado óptimo. É utilizado para calcular a hora prevista de conclusão.

Por vezes é mais rápido (são necessárias menos corridas), outras vezes é mais lento (são necessárias mais corridas).

Este é o segundo caso.

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Compreendido, obrigado, por vezes é realmente mais rápido.