Peço um mês de história, carrega-se durante "100" anos.
Para quê?
Não cem anos, apenas 1 ano.
Deve sempre deixar o espaço disponível antes do intervalo solicitado para que os indicadores possam ser calculados correctamente, e não começar de zero.
E para que os recém-chegados não façam perguntas sobre a falta destes ou daqueles dados.
Valeriy Yastremskiy #: Registar o último e penúltimo asc e contar a diferença.
Eu compreendo isso. O que é importante para mim é a consistência. Até agora os meus pensamentos são os seguintes: uma vez que se trata de uma posição, deve ser referida. Para isso, começamos a enumerar todas as posições através do laço, depois recebemos o seu bilhete e, depois disso, a hora de abertura da posição. Declare array com carrapatos MqlTick ticks[ ]. Contando algum tempo a partir do tempo de abertura da posição, escreve carraças na matriz de carraças através do CopyTickRange. Em seguida, aplicar o ArraySetAsSeries à matriz de carraças, se possível. E aplicar a diferença entre a última e a última oferta e perguntar, que descreveu, às duas últimas carraças desse conjunto. Mas até agora isto é apenas um pensamento, talvez alguém já o tenha feito e tenha um exemplo. Com todo o respeito.
Deve sempre deixar espaço disponível antes do intervalo solicitado, para que os indicadores sejam calculados correctamente, em vez de começar do zero.
E para que os recém-chegados não façam perguntas sobre a falta de certos dados.
Como "deixar espaço antes do intervalo solicitado"? Estou a fazer o teste Expert Advisor, que usa indicador personalizado de 2021, na verdadeira EA este indicador é traçado correctamente neste período de tempo, mas no teste parece que está a começar de zero e por isso os resultados estão incorrectos...
Wizard #: Isto eu compreendo. A coerência é importante para mim. Até agora os meus pensamentos são os seguintes: uma vez que se trata de uma posição, devemos abordá-la. Para isso, começamos a percorrer todas as posições, depois recebemos o seu bilhete e depois a hora da abertura da posição. Declare array com carrapatos MqlTick ticks[ ]. Contando algum tempo a partir do tempo de abertura da posição, escreve carraças na matriz de carraças através do CopyTickRange. Em seguida, aplicar o ArraySetAsSeries à matriz de carraças, se possível. E aplicar a diferença entre a última e a última oferta e perguntar, que descreveu, às duas últimas carraças desse conjunto. Mas até agora isto é apenas um pensamento, talvez alguém já o tenha feito e tenha um exemplo. Com todo o respeito.
Para o MT4 é simples. Aí, a abertura da ordem está ligada a um tick, o utilizador não vê como a posição é preenchida. Mas em 5 faz. Ele ou ela vê negócios quando a posição é preenchida. E uma posição pode ser preenchida com mais do que um tick. Este é um exemplo. Mas a lógica é correcta. Embora, para mim, seja mais correcto fazê-lo com base na perseguição a quente. Após o accionamento de uma ordem pendente ou de uma ordem de mercado, no momento de obter uma resposta sobre a posição com o bilhete da ordem, obter dados sobre o preço e a hora da abertura e procurar o tick mais próximo por preço e hora. O problema é que a resposta só pode vir no tique seguinte ou depois de um tique. Não há garantias.
Deve sempre deixar espaço disponível antes do intervalo solicitado, para que os indicadores sejam calculados correctamente, em vez de começar do zero.
E para que os recém-chegados não façam perguntas sobre a falta de certos dados.
Se pudesse especificar nos indicadores algo como #características_de_código de propriedade, seria apenas fabulosamente conveniente.
e o testador simplesmente tomaria o maior valor, se este parâmetro estivesse presente em vários indicadores.
Existe uma situação oposta quando se precisa de tanta história quanto possível, um ano não é suficiente. É por isso que o meu último cliente ficou surpreendido com o facto de o testador ter recolhido tão poucos extremos históricos (de acordo com o algoritmo de indicador).
como "deixar um espaço antes do prazo solicitado" ? estou a testar um Expert Advisor que usa um indicador personalizado de 2021 , o indicador real é desenhado correctamente para este prazo, mas no teste parece que começa de zero e por isso os seus resultados não são correctos .
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Há algo que não está claro no provador
Peço um mês de história, carrega-se durante "100" anos.
Porquê?
Há algo que não está claro no provador
Peço um mês de história, carrega-se durante "100" anos.
Para quê?
Não cem anos, apenas 1 ano.
Deve sempre deixar o espaço disponível antes do intervalo solicitado para que os indicadores possam ser calculados correctamente, e não começar de zero.
E para que os recém-chegados não façam perguntas sobre a falta destes ou daqueles dados.
Registar o último e penúltimo asc e contar a diferença.
Não uma centena de anos, mas apenas 1 ano.
Deve sempre deixar espaço disponível antes do intervalo solicitado, para que os indicadores sejam calculados correctamente, em vez de começar do zero.
E para que os recém-chegados não façam perguntas sobre a falta de certos dados.
Como "deixar espaço antes do intervalo solicitado"? Estou a fazer o teste Expert Advisor, que usa indicador personalizado de 2021, na verdadeira EA este indicador é traçado correctamente neste período de tempo, mas no teste parece que está a começar de zero e por isso os resultados estão incorrectos...
Isto eu compreendo. A coerência é importante para mim. Até agora os meus pensamentos são os seguintes: uma vez que se trata de uma posição, devemos abordá-la. Para isso, começamos a percorrer todas as posições, depois recebemos o seu bilhete e depois a hora da abertura da posição. Declare array com carrapatos MqlTick ticks[ ]. Contando algum tempo a partir do tempo de abertura da posição, escreve carraças na matriz de carraças através do CopyTickRange. Em seguida, aplicar o ArraySetAsSeries à matriz de carraças, se possível. E aplicar a diferença entre a última e a última oferta e perguntar, que descreveu, às duas últimas carraças desse conjunto. Mas até agora isto é apenas um pensamento, talvez alguém já o tenha feito e tenha um exemplo. Com todo o respeito.
Para o MT4 é simples. Aí, a abertura da ordem está ligada a um tick, o utilizador não vê como a posição é preenchida. Mas em 5 faz. Ele ou ela vê negócios quando a posição é preenchida. E uma posição pode ser preenchida com mais do que um tick. Este é um exemplo. Mas a lógica é correcta. Embora, para mim, seja mais correcto fazê-lo com base na perseguição a quente. Após o accionamento de uma ordem pendente ou de uma ordem de mercado, no momento de obter uma resposta sobre a posição com o bilhete da ordem, obter dados sobre o preço e a hora da abertura e procurar o tick mais próximo por preço e hora. O problema é que a resposta só pode vir no tique seguinte ou depois de um tique. Não há garantias.
Não uma centena de anos, mas apenas 1 ano.
Deve sempre deixar espaço disponível antes do intervalo solicitado, para que os indicadores sejam calculados correctamente, em vez de começar do zero.
E para que os recém-chegados não façam perguntas sobre a falta de certos dados.
Se pudesse especificar nos indicadores algo como #características_de_código de propriedade, seria apenas fabulosamente conveniente.
e o testador simplesmente tomaria o maior valor, se este parâmetro estivesse presente em vários indicadores.
Existe uma situação oposta quando se precisa de tanta história quanto possível, um ano não é suficiente. É por isso que o meu último cliente ficou surpreendido com o facto de o testador ter recolhido tão poucos extremos históricos (de acordo com o algoritmo de indicador).
Se pudesse especificar algo do tipo #property indicator_bars_need in indicators, seria realmente óptimo.
e o testador apenas tomaria o valor mais alto, se este parâmetro estivesse presente em vários indicadores.
Os bens não se podem ajustar aos parâmetros. Já não é fabuloso )
Os bens não se podem ajustar aos parâmetros. Isso já não é fabuloso ) )
))
O objectivo da minha proposta é permitir indicar quanto historial é necessário no indicador para os cálculos.
como "deixar um espaço antes do prazo solicitado" ? estou a testar um Expert Advisor que usa um indicador personalizado de 2021 , o indicador real é desenhado correctamente para este prazo, mas no teste parece que começa de zero e por isso os seus resultados não são correctos .