Quaisquer perguntas de recém-chegados sobre MQL4 e MQL5, ajuda e discussão sobre algoritmos e códigos - página 1950

[Valeriy Yastremskiy]

Entendo corretamente que após um OrderSendido, a estrutura de dados das propriedades da ordem de mercado não é preenchida, e o mesmo preço de abertura para esta ordem deve ser obtido através da execução de um OrderSelect?

Outra pergunta: em 5ka, é melhor abrir uma posição imediatamente com um SL e TP, ou abrir uma posição primeiro e depois modificá-la?

[Andrei Sokolov]

Valeriy Yastremskiy #:

Entendo corretamente que após um OrderSendido, a estrutura das informações sobre as propriedades de uma ordem de mercado não é preenchida e que o mesmo preço de abertura para esta ordem deve ser obtido através da realização de uma OrderSelect?

Não que eu saiba e não o tenha visto descrito.

[Andrei Sokolov]

Valeriy Yastremskiy abrir uma posição com SL e TP ou abri-la primeiro e depois modificá-la?

Tanto quanto sei, depende do preço pelo qual precisamos ter prejuízo e lucro, do preço que está no terminal no momento do pedido de abertura, ou do preço pelo qual a posição será realmente aberta.

[Valeriy Yastremskiy]

Andrei Sokolov #:

Não que eu saiba e ainda não o tenha visto descrito.

Não, isso mesmo, os dados dos mandados anteriores estão nos detalhes.

[Valeriy Yastremskiy]

Andrei Sokolov #:

Tanto quanto sei, depende do preço pelo qual o prejuízo e o lucro são necessários, do preço que está no terminal no momento do pedido de abertura, ou do preço pelo qual ele realmente será aberto.

A questão é sobre a porcentagem de erro e a velocidade de execução. A probabilidade de erro é menor com parâmetros menores, mas as 2 operações levam logicamente mais tempo. Mas como na realidade, precisamos medir. Talvez alguém já o tenha medido.

[Vitaly Muzichenko]

Eu interjeto :)

Há um índice DAX30 = citado de 9 a 22

Qual é a maneira de descobrir quantos bares em uma sessão no Timeframe M15, H1 etc.

[Maxim Kuznetsov]

Vitaly Muzichenko #:

Eu interjeto :)

Há um índice DAX30 = citado de 9 a 22

Qual é a maneira de descobrir quantos bares em uma sessão no Timeframe M15, H1 etc.

(22*3600-9*3600)/PeriodSeconds(M15)

mas o ideal é que "este número de bares seja entre 9:00 e 22:00".

Quanto menor é o prazo, maior é o erro, na realidade é quase sempre menor. Você não pode contar "todas as barras N - próxima sessão" da história

[Andrei Sokolov]

Valeriy Yastremskiy #:

A questão geralmente é sobre as taxas de erro e a velocidade de execução. Com parâmetros mais baixos, há menos chances de erros, mas duas operações levam mais tempo logicamente. Mas como na realidade, temos que medi-lo. Talvez alguém já o tenha medido.

Se "Pergunta em geral sobre porcentagem de erro e velocidade de execução", então escreva a pergunta dessa forma.

[Maxim Kuznetsov]

Valeriy Yastremskiy abrir uma posição imediatamente com um SL e TP, ou abrir uma posição primeiro e depois modificá-la?

Mesmo em 4, é melhor"abrir uma posição primeiro, depois modificá-la".

Nem todos permitem que você abra no mercado enquanto estabelece um Stop Loss.

A propósito, o Stop Loss não está disponível em todos os lugares. A ordem de stop-loss é processada no servidor do corretor, é seu serviço pessoal (mérito, risco, ganhos) e não onde você pensa que está, não há nenhuma pilha de ordem de stop-loss comercial.

[Alexey Viktorov]

Vitaly Muzichenko #:

Eu interjeto :)

Há um índice DAX30 = citado de 9 a 22

Qual é a maneira de descobrir quantos bares em uma sessão no Timeframe M15, H1 etc.

Maxim Kuznetsov #:

(22*3600-9*3600)/PeriodSeconds(M15)

mas o ideal é que "este número de bares seja entre 9:00 e 22:00".

Quanto menor é o prazo, maior é o erro, na realidade é quase sempre menor. Você não pode usar o histórico para calcular "a próxima sessão a cada N barras".

É muito mais simples...

int  Bars( 
   string           symbol_name,     // имя символа 
   ENUM_TIMEFRAMES  timeframe,       // период 
   datetime         start_time,      // с какой даты 
   datetime         stop_time        // по какую дату 
   );