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Então, de acordo com essa terminologia, o parâmetro ATR será uma constante. Não entendo essa visão de parâmetros otimizados.
A ideia é encontrar parâmetros mais estáveis para fins lucrativos, que regulem os parâmetros otimizados. Além disso, há um possível feedback de influência sobre os parâmetros. Mas isso não é um fim em si mesmo, mas um ramo de pesquisa.
A ideia é encontrar parâmetros mais estáveis para fins lucrativos que regulem os parâmetros otimizados. Além disso, há um possível feedback de influência sobre os parâmetros. Mas isso não é um fim em si mesmo, mas um ramo de pesquisa.
Você propõe colocar f( X ) em vez de X em todos os lugares no TC? E, em vez de uma função f linear, substituir por outra coisa, investigando como isso afeta o resultado final?
É claro que você pode fazer qualquer manipulação, mas estávamos falando de algo diferente desde o início.
Você está sugerindo colocar f( X ) em vez de X em todos os lugares em TC? E, em vez de uma função f linear, substituir por outra coisa, investigando como isso afeta o resultado final?
É claro que você pode fazer qualquer manipulação, mas estávamos falando de algo diferente desde o início.
Sim, mas com o poder de hoje, mesmo que apenas conscientemente, em algumas áreas intuitivamente).
O paradigma de hoje não permite isso).
Você está sugerindo colocar f( X ) em vez de X em todos os lugares em TC? E, em vez de uma função f linear, substituir por outra coisa, investigando como isso afeta o resultado final?
Provavelmente já entendi o conceito a que me refiro. A título de exemplo.
Digamos que haja um canal TS, em que o comércio vai para dentro a partir das fronteiras. E aqui eu defino o parâmetro a ser otimizado, que é um coeficiente do tamanho do canal (largura).
A maneira clássica é boa. Você o otimiza e vê como isso o afeta.
De acordo com o conceito proposto, você não pode fazer isso dessa forma, porque esse parâmetro não depende dos dados iniciais (histórico de cotações). Na terminologia proposta, ele é um parâmetro otimizado "constante".
Mesmo que esse parâmetro afete algum polinômio, ele também é um parâmetro "constante", porque não há dependência do CVR.
Essa é uma ideia interessante. Obrigado.
Talvez tenha se dado conta do conceito a que se refere. A título de exemplo.
Vamos supor que haja um canal TS, em que a negociação vai das bordas para dentro. E aqui eu defino o parâmetro a ser otimizado, que é o coeficiente do tamanho do canal (largura).
A maneira clássica é boa. Você otimiza e vê como isso o afeta.
De acordo com o conceito proposto, você não pode fazer isso dessa forma, porque esse parâmetro não depende dos dados iniciais (histórico de citações). Na terminologia proposta, ele é um parâmetro otimizado "constante".
Mesmo que esse parâmetro afete algum polinômio, ele também é um parâmetro "constante", porque não há dependência do VDC.
Essa é uma ideia interessante. Obrigado.
Não estou entendendo nada.
Não estou entendendo.
Valery explica melhor)
bom livro
Aprendizado de máquina para investimento em fatores
O que o MO faz? Essencialmente, escolhe uma fórmula e variáveis para ela entre 100.500 variáveis; e podemos ver pelo OOS que, às vezes, precisamos treinar novamente. A fórmula escolhida e os 3 parâmetros para ela provavelmente também precisarão ser alterados.
Se fosse uma fórmula que descrevesse alguma lei da física/matemática, seria correto usá-la. Mas receio que nos mercados essas leis invariáveis não se apliquem. Você pode pegar algo experimentalmente, mas o fará em alguma parte separada da história e, fora dela, a fórmula escolhida pode funcionar mal. E toda semana você terá que selecionar não um n, mas 3 parâmetros: x,y,z.