Vou repetir agora) Ainda bem que tenho o enidesk e acesso ao meu computador do trabalho))))
270 dólares e o melhor sl 11500, no geral 5200 sl e 350 tp é praticamente o mesmo resultado.
Talvez o spread seja grande. Eu tenho mais lucro, mas no geral a curva é a mesma. Sim, foi uma curva de aprendizado um pouco difícil nos últimos anos. Mas as anteriores são melhores.
interessante, mas muitas perguntas surgem logo de cara, sim, todos os "seres" são cegos em termos de tomar a próxima decisão, mas se uma decisão melhor for conhecida (vista), então o objetivo de tomar uma decisão desaparece - o livre-arbítrio desaparece? estranho quebra-cabeça lógico.
Há muitas estratégias de busca, abertas ou não, mas sabe-se que a orientação para o ótimo conhecido pela sociedade nem sempre permite encontrar uma solução melhor (o paradoxo da armadilha do pensamento coletivo novamente).
No mercado, esse ótimo está mudando constantemente - como o terreno do planeta após um terremoto.... e, portanto, nossa tarefa é prever quando isso acontecerá, ou depois, mas o mais importante é o momento em que será necessário buscar um novo ótimo....
Artigo comparando diferentes métodos. Além dos vídeos e do livro. Ele contém muitas referências a outros documentos.
Não está nas seções de estatística ou nos livros do MOE. É como se devesse estar na seção de econometria, mas também não está lá. De alguma forma, ele está sozinho.
Um dos pesquisadores (que criou o aprendizado de máquina duplo, em 2018, eu acho) é nosso emigrante Chernozhukov. Seu trabalho também está em inglês. Prado também adotou seus metamodelos de lá, aparentemente. Mas de forma muito superficial.
Maxim Dmitrievsky #: Artigo comparando diferentes métodos. Além dos vídeos e do livro. Ele contém muitas referências a outros documentos.
Não está nas seções de estatística ou nos livros do MOE. Como se devesse estar em econometria, mas também não está lá. É um pouco autônomo.
Um dos pesquisadores (que criou o aprendizado de máquina duplo, em 2018, eu acho) é nosso emigrante Chernozhukov. Seu trabalho também está em inglês. Prado também adotou seus metamodelos de lá, aparentemente. Mas muito superficialmente.
Para o MO, a amostragem sequencial não é aceitável - apenas a amostragem aleatória, e não apenas a amostragem aleatória.
Maxim Dmitrievsky #: Documento comparando diferentes métodos. Além dos vídeos e do livro. Ele contém muitas referências a outros artigos.
Isso não está nas seções de estatística nem nos livros do MOE. Como se devesse estar em econometria, mas também não está lá. É um pouco autônomo.
Um dos pesquisadores (que criou o aprendizado de máquina duplo, em 2018, eu acho) é nosso emigrante Chernozhukov. Seu trabalho também está em inglês. Prado também adotou seus metamodelos de lá, aparentemente. Mas muito superficialmente.
Pelo que entendi dos aplicativos, o resultado da classificação depende não apenas da qualidade dos dados originais, mas também de como formamos o conjunto de treinamento e avaliação. E de outra coisa que ainda não entendi.
Pelo que entendi dos aplicativos, o resultado da classificação depende não apenas da qualidade dos dados originais, mas também de como formamos o conjunto de treinamento e avaliação. E de algo mais, que ainda não entendi.
Hehe. Assistir a mais vídeos antes deste pode esclarecer a situação. A questão é encontrar essas amostras nos dados, digamos, X com um vetor de valores de recursos W, que reagem da melhor forma possível ao treinamento (treinamento do modelo, no nosso caso) e alocá-las na classe "para negociar", quando é melhor não tocar nas outras, "não para negociar", porque elas reagem mal ao treinamento (em novos dados, o modelo comete um erro ao incluí-las no grupo de treinamento). Em marketing, esses são exemplos de usuários. Em que uma amostra de usuários será afetada por uma campanha publicitária, mas não vale a pena usar o orçamento da campanha publicitária em outros.
Hehehe. Dê uma olhada em outros vídeos antes deste, talvez isso esclareça a situação. A questão é encontrar essas amostras nos dados, digamos, X com um vetor de valores de recursos W, que reagem da melhor forma possível ao tratamento (treinamento do modelo, no nosso caso) e alocá-las na classe "para negociar", quando é melhor não tocar nas outras, "não para negociar", porque elas não reagem bem ao treinamento (em novos dados, o modelo comete um erro ao incluí-las no grupo de tratamento). Em marketing, esses são exemplos de usuários. Quando uma amostra de usuários será afetada por uma campanha publicitária, mas é inadequado usar o orçamento da campanha publicitária em outros.
Entendo isso dessa forma no contexto do TC.
Seu entendimento tem um cheiro persistente de determinismo, enquanto o artigo é a apoteose da aleatoriedade e até mesmo de dados desequilibrados. Não há seleção de amostras, é o oposto. Recomendamos o X-learner, que
primeiro estima as duas funções de resposta µ(x, 1) e µ(x, 0). Em seguida, ele usa essas estimativas para imputar os efeitos individuais não observados do tratamento para o tratado, ˜ξ 1 i , e o controle, ˜ξ 0 i . Os efeitos imputados são, por sua vez, usados como pseudo-resultados para estimar os efeitos do tratamento na amostra tratada, τ (x, 1), e na amostra de controle, τ (x, 0), respectivamente. A estimativa CATE final τ (x) é, então, uma média ponderada dessas estimativas de efeito do tratamento ponderadas pelo escore de propensão, e(x). Assim, o X-learner usa adicionalmente as informações dos tratados para aprender sobre os controles e vice-versa em um estilo de regressão cruzada, daí o termo X em seu rótulo de nomeação.
Formule sua pergunta novamente.
Se você já negociou no Forex real, eles não aumentam o spread à noite, por volta da uma da manhã? Exatamente como nas cozinhas comuns.
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Sim, o M5)
Vou repetir agora) Ainda bem que tenho o enidesk e acesso ao meu computador do trabalho))))
270 dólares e o melhor sl 11500, no geral 5200 sl e 350 tp é praticamente o mesmo resultado.
Talvez o spread seja grande. Eu tenho mais lucro, mas no geral a curva é a mesma. Sim, foi uma curva de aprendizado um pouco difícil nos últimos anos. Mas as anteriores são melhores.
No mercado, esse ótimo está mudando constantemente - como o terreno do planeta após um terremoto.... e, portanto, nossa tarefa é prever quando isso acontecerá, ou depois, mas o mais importante é o momento em que será necessário buscar um novo ótimo....
Artigo comparando diferentes métodos. Além dos vídeos e do livro. Ele contém muitas referências a outros documentos.
A partir dessa imagem.
Para o MO, a amostragem sequencial não é aceitável - apenas a amostragem aleatória, e não apenas aleatória.
A partir desta imagem.
Para o MO, a amostragem sequencial não é aceitável - apenas a amostragem aleatória, e não apenas a amostragem aleatória.
Documento comparando diferentes métodos. Além dos vídeos e do livro. Ele contém muitas referências a outros artigos.
Artigo maravilhoso!
Pelo que entendi dos aplicativos, o resultado da classificação depende não apenas da qualidade dos dados originais, mas também de como formamos o conjunto de treinamento e avaliação. E de outra coisa que ainda não entendi.
Artigo maravilhoso!
Pelo que entendi dos aplicativos, o resultado da classificação depende não apenas da qualidade dos dados originais, mas também de como formamos o conjunto de treinamento e avaliação. E de algo mais, que ainda não entendi.
Hehe. Assistir a mais vídeos antes deste pode esclarecer a situação. A questão é encontrar essas amostras nos dados, digamos, X com um vetor de valores de recursos W, que reagem da melhor forma possível ao treinamento (treinamento do modelo, no nosso caso) e alocá-las na classe "para negociar", quando é melhor não tocar nas outras, "não para negociar", porque elas reagem mal ao treinamento (em novos dados, o modelo comete um erro ao incluí-las no grupo de treinamento). Em marketing, esses são exemplos de usuários. Em que uma amostra de usuários será afetada por uma campanha publicitária, mas não vale a pena usar o orçamento da campanha publicitária em outros.
Eu entendo dessa forma no contexto do TC.
Hehehe. Dê uma olhada em outros vídeos antes deste, talvez isso esclareça a situação. A questão é encontrar essas amostras nos dados, digamos, X com um vetor de valores de recursos W, que reagem da melhor forma possível ao tratamento (treinamento do modelo, no nosso caso) e alocá-las na classe "para negociar", quando é melhor não tocar nas outras, "não para negociar", porque elas não reagem bem ao treinamento (em novos dados, o modelo comete um erro ao incluí-las no grupo de tratamento). Em marketing, esses são exemplos de usuários. Quando uma amostra de usuários será afetada por uma campanha publicitária, mas é inadequado usar o orçamento da campanha publicitária em outros.
Entendo isso dessa forma no contexto do TC.
Seu entendimento tem um cheiro persistente de determinismo, enquanto o artigo é a apoteose da aleatoriedade e até mesmo de dados desequilibrados. Não há seleção de amostras, é o oposto. Recomendamos o X-learner, que
primeiro estima as duas funções de resposta µ(x, 1) e µ(x, 0). Em seguida, ele usa essas estimativas para imputar os efeitos individuais não observados do tratamento para o tratado, ˜ξ 1 i , e o controle, ˜ξ 0 i . Os efeitos imputados são, por sua vez, usados como pseudo-resultados para estimar os efeitos do tratamento na amostra tratada, τ (x, 1), e na amostra de controle, τ (x, 0), respectivamente. A estimativa CATE final τ (x) é, então, uma média ponderada dessas estimativas de efeito do tratamento ponderadas pelo escore de propensão, e(x). Assim, o X-learner usa adicionalmente as informações dos tratados para aprender sobre os controles e vice-versa em um estilo de regressão cruzada, daí o termo X em seu rótulo de nomeação.
Nada como uma "boa" seleção.