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Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2534

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Pessoal, como se faz o logaritmo, porque é um disparate ?
Pegue os incrementos, traduza em pontos, adicione 1, subtraia menos (depois retorne).
Rorschach #:
Pessoal, como fazer o logaritmo corretamente, porque você tem tanta bobagem ?

Eu realmente não entendo o que está em seus gráficos (Q-Q plot?). Parece que a amostra de aumentos de preço do logaritmo deve ser comparada com uma distribuição normal.

E realmente, para onde quer que se vire, esse vai para o lado.

Q-Q gráfico, incrementos

variações sobre um tema

delta=(bid[i]-bid[i-1])/_Point;
if(fabs(delta)<FLT_EPSILON) continue;
price[index]=(delta>=0)?log1p(delta):-log1p(-delta);
index++;

Na primeira linha há uma multiplicação por 100000, mas quanto é que está certo?

É possível não multiplicar, de qualquer forma será mais de 1, mas neste caso obteremos 3 diagramas pelo link.

Ou você pode multiplicá-lo por 10000000 e o gráfico será diferente novamente.

A questão principal aqui é: quantas vezes multiplicar os incrementos?

Rorschach #:

Q-Q gráfico, incrementos

variações sobre um tema

Na primeira linha há uma multiplicação por 100000, mas quanto é que está certo?

É possível não multiplicar, de qualquer forma será mais de 1, mas neste caso receberemos 3 diagramas no link.

Ou você pode multiplicá-lo por 10000000 e o gráfico será diferente novamente.

A questão principal é: quantas vezes o incremento?

pelo tamanho do contrato, como opção.

LenaTrap #:

Não quero voltar a escrever disparates com uma cara inteligente, é uma ideia super clássica, a regressão da crista em geral foi inventadaem 1970.

Acho que já cá esteve antes.

E depois há o apartamento e o problema das tendências.


Rorschach #:

Q-Q gráfico, incrementos

variações sobre um tema

Na primeira linha há uma multiplicação por 100000, mas quanto é que está certo?

É possível não multiplicar, de qualquer forma será mais de 1, mas neste caso obteremos 3 diagramas pelo link.

Ou você pode multiplicá-lo por 10000000 e o gráfico será diferente novamente.

A questão principal aqui é: quantas vezes multiplicar os incrementos?

Ainda tente amostrar d[i]=log(bid[i]/bid[i-1])=log(bid[i])-log(bid[i-1]).

Você também pode tentar uma aproximação sem logaritmos d[i]=bid[i]/bid[i-1]-1

Adição ao comentário anterior

É tudo multiplicação na primeira linha de código

multiplicar os incrementos por 10^5

sem multiplicação


Multiplicação de incrementos por 10^8


[Excluído]
https://www.mql5.com/ru/articles/222
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