Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 207
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Estou a dizer-te - estás a esforçar-te para te afastares de uma discussão específica.
Muito bem, pelo menos admitiu um erro. Você simplesmente esqueceu de reconhecer que temos especialistas capazes de inspecionar, entender e encontrar uma solução melhor.
Alexey, espera por uma resposta do R. E repara como deixaste de responder às perguntas do @Quantum. Ele leva-o deliberadamente a um objectivo conhecido.
Até agora, temos o Mathematica + Wolfram Alpha + Mathlab + MQL5 do nosso lado, enquanto você tem um R terceirizado. O código é escrito sem cuidado e não é tão bem polido como seria de esperar de um projeto de 20 anos.Eu vou responder à Quantum.
Você mesmo vê a discrepância, que para a junta que você referiu a um artigo e seus argumentos podem ser verificados, mas para o resto dos "erros" somos forçados a aceitar a palavra da Quantum. Onde estão as referências às publicações? Onde está a cientificidade, eu vejo apenas afirmações dogmáticas.
E assim, referências onde estudos de densidade em extremos são feitos e referência ao pacote R é desejável. Uma revisão do artigo do Loader onde? Ou as minhas perguntas são irrelevantes?
Eu vou responder à Quantum.
Você mesmo vê a discrepância, que para o jamb que você se referiu a um artigo e seus argumentos podem ser verificados, e para os outros "erros" somos forçados a aceitar a palavra da Quantum. E onde estão as referências às publicações? Onde está a cientificidade, eu vejo apenas afirmações dogmáticas.
E assim, referências onde estudos de densidade em extremos são feitos e referência ao pacote R é desejável. Uma revisão do artigo do Loader onde? Ou as minhas perguntas são irrelevantes?
Poderia ter a gentileza de responder?
E não finja que existem apenas palavras (com justificativas, aliás) e nenhuma prova no Mathematica + Wolfram Alpha + Mathlab. Você já entendeu tudo.
Você não se preocupa em olhar para esses mesmos materiais e citá-los, ao contrário de @Quantum.
E você até faz referências ao Excel e ao Python, para não dar um exemplo claro.
Também és o único a praticar a sagacidade, até agora.
Não te esqueças de dar uma resposta do R, se a tiveres, claro.
Não há problema, Renat. Não acreditas em mim, olha:
https://en.wikipedia.org/wiki/Gamma_distribution um suporte para (0,inf)
http://mathworld.wolfram.com/GammaDistribution.html helpd para [0,inf]
http://www.math.uah.edu/stat/special/Gamma.html suporte para (0,inf)
R http://stat.ethz.ch/R-manual/R-patched/library/stats/html/GammaDist.html helpport para [0,inf]
http://pj.freefaculty.org/guides/stat/Distributions/DistributionWriteups/Gamma/Gamma-02.pdf helpport para [0,inf]
http://www.csie.ntu.edu.tw/~sdlin/download/Probability%20&%20Statistics.pdf helpport for [0,inf]
etc.
E ao seu comentário hipócrita de que dizem que você tem a Wolfram, Matlab, etc. do seu lado, eu me preocuparei novamente em responder que eles não são a verdade sobre este assunto. Eles estão tão de acordo. As outras versões não são menos correctas. Se isto é incompreensível para si, então não se preocupe em carregar-me com os seus comentários.
Poderia ter a gentileza de responder?
E não finja que existem apenas palavras (com justificativas, aliás) e nenhuma confirmação no Mathematica + Wolfram Alpha + Mathlab. Você já entendeu tudo.
Eu olhei para os postos da Quantum e encontrei os que ainda não respondi.
E onde estão os links para publicações que fundamentam suas alegações, em vez de apontar os dedos, no artigo que eu não vejo.
Como irão os desenvolvedores de R explicar seus resultados:
dgamma(0,0.5,1)=inf
pgamma(0,0.5,1)=0
se tiverem um ponto 0 incluído (como visto na definição), dá uma densidade infinita a x=0, e então ao integrar em pgamma(x,0.5,1) o infinito é considerado como zero, como se não existisse.
Na minha opinião, é normal que o integral à esquerda, a zero, seja zero. E não faz mal que a densidade seja infinita.
Lê isto:
Fonte
O dgamma é calculado através da densidade de Poisson, usando código contribuído por Catherine Loader (ver dbinom).
----
Fonte
Para a dbinom é utilizada uma expansão do ponto de sela: ver
Catherine Loader (2000). Cálculo rápido e preciso das Probabilidades Binomiais; disponível em http://www.herine.net/stat/software/dbinom.html.
Dê uma resposta razoável de que existe uma falha no algoritmo proposto.
E, por favor, indique a fonte do algoritmo que você usou para a densidade de distribuição gama em MQL.
E ao seu comentário hipócrita de que você tem a Wolfram, Matlab, etc. do seu lado, eu me preocuparei novamente em responder que eles não são a verdade sobre este assunto. Eles estão tão de acordo. As outras versões não são menos correctas. Se isto não estiver claro para si, então não se preocupe em carregar-me com os seus comentários.
Simplesmente brilhante. Os tapetes já reconhecidos não são a verdade. E você acredita no código de uma solução terceirizada R. E você mesmo não viu este código ao contrário de nós.
Você até tentou com código não representado(por quê?) no Excel e Python para convencê-lo de sua posição. Então, neste post também, você ignorou "me dê o código, o que você contou em Excel e Python".
Então, coletivamente, você tem uma posição muito fraca e você sabe disso.
Leia os seus posts, por favor.
E seja gentil não só em dar links (leia este e fale com você mesmo!), mas também em dar declarações claras a partir dos links dados com provas e refutações das afirmações de @Quantum. Não te afastes de declarações claras.
Sabemos porque, em vez de posições claras, você anda por aí tentando sair da discussão em um modo "oh, isso é só sua bobagem, eles concordaram, o que há para discutir".
Simplesmente brilhante. Os layouts de companheiros já reconhecidos não são a verdade. E você acredita no código de uma solução terceirizada R, e você mesmo não viu esse código, ao contrário de nós.
Você até tentou com código não representado (por quê?) no Excel e Python para nos convencer da sua posição. Então, neste post também, você ignorou "me dê o código, o que você contou em Excel e Python".
Então, coletivamente, você tem uma posição muito fraca e você sabe disso.
Leia os seus posts, por favor.
E seja gentil não só em dar links (leia isto e fale consigo mesmo!), mas também em dar declarações claras a partir dos links dados com provas e refutações das afirmações de @Quantum. Não te afastes de declarações claras.
Afinal, nós sabemos porque, em vez de posições claras, você anda por aí tentando sair da discussão no modo de "ah, isso é só sua bobagem, eles concordaram, o que há para discutir".
Já é preguiçoso. Vá para o link e encontre a linha onde o suporte está listado. Não vou comentar sobre isso, desculpa.
Sobre o Excel - porque o nomeei.
De acordo com a lógica expressa pelo homem Quantum, que de alguma forma implementa a função de distribuição gama em seu software, se a integral à esquerda no ponto extremo da distribuição for 0, a densidade não pode ser nada além de zero. Deixa-o dizer-me se estou a mentir.
No MS Excel (versão russa do Office 2010), existe a função gamma.spread(), que com parâmetros =GAMMA.RASP(0;1;1;0) retorna um valor de densidade indefinido no ponto 0. Nomeadamente, retorna um erro: #NUMBER!
Seguindo a lógica Quântica, deve ser 0 neste ponto. Além disso, onde a densidade é indefinida, como pode ser definida a integral à esquerda?
Entretanto, quando =GAMMA.RASP(0;1;1;1) (a densidade cumulativa à esquerda é considerada) eu recebo um valor 0.
Daí eu tirar uma conclusão simples: ou a suposição de que para a gama no ponto 0 com esses parâmetros a Microsoft nos engana e sua função não pode ser confiável, ou a densidade pode não ser zero e a integral à esquerda ainda é 0.
Eu fiz uma pergunta à Quantum, você acha que o Excel também está errado ao estimar a densidade em zero? Onde está a resposta?
Em geral, como usuário estou satisfeito por poder rastrear os resultados dos algoritmos em R através da leitura dos artigos dos autores. Não estou satisfeito com alegações não substanciadas e algoritmos de caixa preta em MQL, porque não consigo entender em que se baseiam alguns dos seus resultados. Como utilizador, não me convences.
Simplesmente brilhante. Os layouts de companheiros já reconhecidos não são a verdade. E você acredita no código da solução R opsor ....
Existem rankings de pacotes estatísticos.
No topo estão R, Pithon, SAS (pago) SPSS (pago). Dos que você nomeou, Matlab estava na classificação há cerca de cinco anos, mas não está lá agora.Não me lembro de Wolfram (Matemática) de jeito nenhum. Tal como o Matlab, é um dos pacotes de matemática geral.
A versão paga de R é chamada Revolução. Após a aquisição de R pela Microsoft, a divisão em uma parte paga e uma parte gratuita foi mantida.
Hoje em dia, publicar artigos sobre estatística sem código R ou Python é considerado indecente. E isto não é por acaso. A documentação sobre pacotes e funções em R tem necessariamente referências a trabalhos teóricos que são implementados por estes algoritmos. Os autores destes fundamentos teóricos para os algoritmos são SEMPRE cientistas reconhecidos internacionalmente. Por causa disso, o R tornou-se parte da comunidade global de estatísticos.
Na minha opinião, é normal que o integral à esquerda a zero seja zero. E é normal que a densidade seja infinita.
Uma discussão tão acalorada... Há algum ponto prático para a negociação? Para que serve esta exploração, além da auto-afirmação?