Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3382

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O Catbust, por exemplo, tem cerca de 15 "métricas de avaliação" incorporadas e comumente usadas. Se o conjunto de dados for equilibrado, a precisão é comumente usada, caso contrário, a precisão equilibrada. As outras não fazem uma diferença significativa. Se os dados forem ruins, as métricas não ajudarão.
 
fxsaber #:

Há uma certa astúcia nisso. Os links são apenas para garantir que sejam abertos. Ninguém que esteja "interessado" irá se aprofundar neles. Ninguém lerá os artigos mastigados de Andrei, muito menos trabalhos de natureza acadêmica.


Alguém já viu esse TOP fácil de entender com a capacidade de calcular a classificação de seu próprio algoritmo de otimização?

https://habr.com/ru/users/belyalova/publications/articles/

Não, é que o tópico é realmente complexo e há poucos trabalhos óbvios sobre o assunto. E os trabalhos produtivos são ainda menos))))))

 

O que está acontecendo aqui nas últimas páginas? O tópico é interessante, mas continua se perdendo em disputas do tipo "quem é o Sensei".

Que tal algum tipo de problema aplicado ? Quem o resolver é o Jedi.

 
fxsaber #:
Em termos de avaliação da robustez do algoritmo. Porque, no seu caso, isso faz parte desse algoritmo. O tópico é sobre MO, portanto, estou escrevendo em termos de MO, não em um caso especial - otimizador MT5.
 
Aleksey Nikolayev #:
Gostaria de um link para algoritmos específicos sobre otimização multicritério no espaço de funções. Mas, se não estiver disposto a fornecer um, é melhor ignorá-lo para maior clareza) Não estou disposto a perder tempo procurando.

Aqui, infelizmente, isso é verdade. Poucas pessoas vão querer vasculhar milhares de livros e analisá-los, separando os grãos do joio. Eu fiz isso há 14 anos, baixei, coletei, peneirei, separei, coloquei em pastas. E no final, o que aconteceu? Acusações e calúnias.

Isso não se aplica a você. Espero que esta lista de referências seja útil para você em sua busca pelas informações de que precisa. E, especificamente, recomendo Karpenko e Simon, pois há fontes mais sólidas em termos de volume de informações, mas mais difíceis de digerir o material.


ZЫ. Se alguém precisar, pode colocar links para literatura interessante neste tópico. Mas ninguém precisa disso, ninguém fará isso, todo mundo precisa de algo pronto.

 
Um exemplo perfeito de como a escolha do FF tem pouco efeito sobre a qualidade do resultado se os dados forem ruins. Experimente as métricas de catbust, execute cada uma delas. Se os dados não forem ruins, todos funcionarão.

Apenas os teóricos da teoria do câncer uivando e tentando provar algo para alguém, e a realidade.
 
Maxim Dmitrievsky #:
O FF é o mesmo, certo?

Acho que ele está confundindo o FF com a superfície de otimização

 
fxsaber #:

Não se trata de tradução.

Está claro que cem conjuntos dependem do FF.

Se você tiver a possibilidade de variar o FF, então, para usar os valores médios dos parâmetros, provavelmente faz sentido usar o FF que fornece a maior distribuição de heap para as cem variantes resultantes.

Não tenho certeza se isso parece significativo na estrutura das tarefas de negociação.

 
fxsaber #:

Alguém já viu esse top fácil de entender com a capacidade de calcular a classificação de seu algoritmo de otimização?

https://habr.com/ru/users/belyalova/publications/articles/

Sim, já vi. A senhora tem vários artigos interessantes sobre o tópico de comparação de algoritmos. Infelizmente, não são fornecidos códigos e condições de bancada para reproduzir os resultados.

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