Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3225
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Fazendo isso.
O que você está fazendo nos pontos 3 e 4 é uma espécie de tentativa criada por você mesmo e não muito boa de resolver o problema de otimização de uma função-alvo com ruído.
Eu leria algo prático: como encontrar padrões de mercado (de algo-traders praticantes).
ZY Você participou dessa boa discussão.
Eu leria algo prático: como encontrar padrões de mercado (de operadores de algo praticantes).
Tente escrever um EA.
Ele já parece muito bom.
Mas um ângulo de 45 graus indica uma direção de movimento igualmente provável - para cima ou para baixo.
Portanto, a probabilidade de compra/venda é a mesma, 50/50.
Presumo que o alvo de sua pesquisa deva ser uma linha que sobe e desce.
mas
talvez eu esteja muito enganado
o objetivo de sua pesquisa
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Aprendizado de máquina na negociação: teoria, modelos, prática e algo-trading
fxsaber, 2023.08.19 10:36 am
Crie muitas histórias de escalpelamento. E sobre eles para identificar as vulnerabilidades do TS. Agora, estupidamente, não há histórico suficiente para essas verificações. Portanto, é necessária uma geração adequada.
Não conseguimos fazer isso com os meios do MoD até o momento.
é encontrar uma solução para que possamos .
As ferramentas de IO ainda não foram capazes de fazer isso em tempo real.
É desejável ter mais informações iniciais sobre o TS, caso contrário, teremos uma busca por incógnitas com aproximadamente essas dimensões de dados
[1000][6930269], o que não é muito rápido.
pelo menos o tempo médio de retenção de uma negociação ou o número médio de ticks entre a abertura e o fechamento para limitar a área de pesquisa
se alguma outra parte do histórico anterior for analisada antes da negociação, ela também deverá ser incluída
e ainda não tenho um supercomputador em mãos :)
É desejável ter mais informações iniciais sobre o TC, caso contrário, será uma busca por algo desconhecido com aproximadamente essas dimensões de dados
[1000][6930269]
pelo menos o tempo médio de retenção da negociação ou o número médio de ticks
Nas telas do TesterDashboard, os números azuis são: lucro em pips, número de negociações, PF, lucro médio por negociação.
Não se trata do TS. Aqui temos um padrão no TSVR. Começamos a gerá-lo, mas ele não está lá. Provavelmente, isso não é muito bom para o MO.
Nas capturas de tela do TesterDashboard, números azuis: lucro em pips, número de negociações, PF, lucro médio por negociação.
Não se trata do TS. Há um padrão no CEVR. Começamos a gerá-lo, mas ele não está lá. Provavelmente, isso não é muito bom para o MO.
Seu TS não está procurando por todos os padrões que possam existir. É por isso que você precisa combiná-lo
Caso contrário, por meio de outra abordagem, mas ela será longa nos ticks e depois)Agora há alguma interconectividade dentro das cadeias, com 100 ticks de comprimento
Posso fazer isso em uma profundidade diferente; se coincidir com a vida média das posições do TC, deve funcionar, em teoria.
https://disk.yandex.ru/d/PnU3K-tUgmu-oA
dependência com o comprimento de 1000 ticks
https://disk.yandex.ru/d/6F8FdUGthpnk3A
depois tentarei entender a abordagem e fazer testes, mas consegui acelerar os cálculos.
Isso pode não economizar memória nas sequências, mas é rápido :)
E com um comprimento de 5k, além disso
https://disk.yandex.ru/d/1ypCrzYKk82XdA