Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3137

[Renat Akhtyamov]

Maxim Dmitrievsky #:

...

o carro se protege sozinho.

Hmm, interessante.

acitação também é o trabalho do computador de acordo com a fórmula que forneci acima, se é que existe algo.

....

pergunta - essa máquina está pronta para ensinar a ganhar?

provavelmente não.

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky #:

))))

Não, ainda acho que uma classificação de membros seria legal.

Algumas vezes eles pegariam os idiotas no rodapé, e isso seria o fim.

[[Excluído]]

Forester #:
Então, qual é o objetivo de uma kozula comercial? Nunca teremos motivos para as entradas. Receio que também não haverá associações.
E o embaralhamento das colunas foi feito por permutação.

Acho que isso deve mostrar se há uma relação causal entre características e alvos ou não. Gosto das abordagens propostas, dos experimentos. Diferente do aprendizado habitual.

O problema pode ser a dificuldade de isolar o efeito de trituração devido à influência de fatores de confusão em um grande espaço de recursos. Mas a validação cruzada deve salvar o dia.

[Renat Akhtyamov]

mytarmailS #:

Eu ofereci um código do Graal?

A prática separa o tagarela do conhecedor.

Você pode dizer o que quiser, há muitos deles aqui que têm tudo simples , mas faça uma pergunta certa e tudo ficará bem.

Ficou claro sobre o que estamos falando?

onde A,B,C são instrumentos.

É quase a mesma coisa:

Ligue seu cérebro primeiro!

Você recebeu uma pista repetidamente e a todo momento, supostamente uma pista que ninguém entenderá

Eles estão tirando sarro do cérebro humano.

Não dói, não é mesmo?

Vamos lá, vamos ver quem consegue resolver essa charada.

Depois, tiraremos conclusões.

Resposta:

[[Excluído]]

mytarmailS #:

))))

Não, acho que uma classificação dos participantes seria legal.

Por alguma razão, me vem à mente uma piada antiga:

"Stirlitz manteve sua posição, era a tortura favorita de Mueller" :)

[Evgeni Gavrilovi]

mytarmailS #:

provavelmente é um oscilador de algum tipo.

Na verdade, o que você fez foi decidir por si mesmo: ))))

Oscilador de momentum

Ah, legal! Obrigado! Agora eu entendo), mas ele precisa ser treinado novamente todas as vezes... caso contrário, não será possível reconhecer os componentes dos novos dados...

[mytarmailS]

Evgeni Gavrilovi #:

Ah, legal! Obrigado! Agora eu entendo), só que ele precisa ser treinado novamente todas as vezes... caso contrário, não poderá reconhecer componentes para novos dados...

Use umap, não t-sne.

A umap tem um preditor.

Mas se os novos dados ultrapassarem o intervalo dos dados antigos, o algoritmo não funcionará corretamente; nesse caso, é melhor usar o PCA comum.

Isso é tudo se estivermos falando de dados sem normalização.

[Andrey Dik]

Renat Akhtyamov #:

para sabermos do que estamos falando?

onde A,B,C são instrumentos

Pare de escrever heresias aqui, e também heresias fora do tópico.

Até mesmo os membros rivais da discussão já estão ecoando em uma só voz.

[СанСаныч Фоменко]

Maxim Dmitrievsky #:
Acho que ele deve mostrar se há uma relação causal entre os recursos e os alvos ou não. Gosto das abordagens propostas, experimentando. Diferente do aprendizado habitual.

O problema pode ser a dificuldade de isolar o efeito de trituração devido à influência de fatores de confusão em um grande espaço de recursos. Mas a validação cruzada deve salvar o dia.

Forester#:
E então, qual é o objetivo da kozula para a negociação? Nunca teremos motivos para entrar. Receioque também nunca teremos associações.
E o embaralhamento de colunas também estava na permutação.

O que isso tem a ver com seu cajuel?

Sem estar ciente de seu cajuel, venho calculando a causalidade há 10 anos, estimando-a quantitativamente, filtrando preditores pela variância da flutuação dessa relação quando a janela se move. E escrevi uma centena de postagens sobre isso neste tópico.

[[Excluído]]

СанСаныч Фоменко #:

O que sua persuasão tem a ver com isso?

Sem saber do seu cajú, há 10 anos venho calculando a relação causal e avaliando-a quantitativamente, filtrando os preditores pela variância da flutuação dessa relação quando a janela se move. E escrevi uma centena de postagens sobre isso neste tópico.

Quanto tempo ainda lhe resta? )

Você pode pegar qualquer atributo em quantidade suficiente relacionado a séries temporais e qualquer rótulo que mostre lucros no testador e criar um modelo robusto a partir dele?

Afinal de contas, todos os derivados de BP são relevantes para ele :)

A tarefa é difícil em outras áreas em que não está claro de onde vem o recurso e por que ele é necessário. Há toneladas de lixo desse tipo no big data, que é muito difícil de filtrar. E, como consequência, muitas correlações falsas.

Nossa tarefa parece ainda mais primitiva em comparação com isso, se considerarmos a BP e seus derivados. Porque todos os sinais estão relacionados a ele.

Mas ainda temos que mexer no algoritmo e na lógica para combinar rótulos com recursos. Pode haver muitas lógicas. Então, você faz a sua e nós faremos a nossa.

Já escrevi por que gosto do kozul, porque eu mesmo cheguei a isso pensando. E ele se encaixou organicamente em minha ideia.