Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3032
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Como você mede a estabilidade? Também estou pensando nisso agora. Até agora, isso parece se encaixar:
(soma dos desvios dos pontos de equilíbrio de uma linha reta entre o primeiro e o último ponto de equilíbrio) * equilíbrio
quem se importa em maximizar o equilíbrio, há 100 maneiras de fazer isso...
É importante perceber que esse critério não é suficiente ou não é adequado.
quem se importa com a forma de maximizar o equilíbrio, pois há 100 maneiras de fazer isso....
É importante perceber que esse critério não é suficiente, ou não se encaixa de forma alguma.
Não quero maximizar o equilíbrio, mas a sustentabilidade. Gostaria de saber como Mikhail faz isso.
Uma das variantes anteriores - minimizando o spread na série de lotes nos gráficos, a estratégia foi treinada "em sua totalidade", com todas as ações possíveis (stop, trailing stop, saída, reversão), netting.
Ela não foi para o real por causa de "bugs" nas fortalezas.
Minimização enquanto maximiza o número de negociações, paradoxo.
Uma das variantes anteriores - minimização do spread na série de lotes nos gráficos, a estratégia foi treinada "na íntegra", com todas as ações possíveis (stop, trailing stop, saída, reversão), netting.
Não foi ao ar por causa de "bugs" nos Forts.
Minimização enquanto maximiza o número de negociações, paradoxo.
E quanto às variantes atuais?
Você pode ser mais específico? Espalhar a partir de quê? De uma linha reta, como sugeri?
E quanto às variantes atuais?
Vamos ter cinco parcelas (semanas, meses)
1. variante de perdas consecutivas máximas 1/2/7/2/1 - apenas 13 min 1 max 7 spread 6
2. variante 3/4/3/4/3 - apenas 17 min 3 max 4 spread 1
a segunda é mais íngreme e foi treinada para reduzir a máxima, mas mesmo que essa variante seja 7/8/7/8/7, ela foi preferida à primeira e o treinamento a retirou.
Atual em codificação, vou tentar, talvez publique algo.
Bem, e, consequentemente, a verificação fora da caixa de que a série máxima não ultrapassa a série máxima não foi feita.
Vamos ter cinco parcelas (semanas, meses)
1. variante de perdas consecutivas máximas 1/2/7/2/1 - apenas 13 min 1 max 7 spread 6
2. variante 3/4/3/4/3 - apenas 17 min 3 max 4 spread 1
a segunda é mais íngreme e foi treinada para reduzir o máximo, mas mesmo que essa variante 7/8/7/8/7, era preferível à primeira e o treinamento a retirou.
Atual em codificação, vou tentar, talvez algo seja publicado.
Bem, e, consequentemente, a verificação fora da caixa de que a série máxima não ultrapassa a série máxima não foi feita.
Abordagem interessante.
Em minha opinião, 7/8/7/8/7 (5 rebaixamentos fortes) é pior do que 1/2/7/2/1 (1 rebaixamento forte). Mas é preciso fazer experimentos também.
Parece-me que o desvio de uma linha reta levará automaticamente tudo em consideração. Li em algum lugar sobre esse método. Talvez em um livro, talvez aqui no fórum.
Parece-me que o desvio de uma linha reta levará tudo em consideração automaticamente. Li em algum lugar sobre esse método. Talvez em um livro, talvez aqui no fórum.
Experimente este método - eu o inventei agora, ele é um pouco diferente do meu (é mais difícil de justificar :) ).
A linha A é desenhada desde o início do balanço até o máximo do balanço.
A linha B é a linha de tendência de regressão linear.
A tarefa é encontrar o ângulo entre as duas linhas. Ou expressar a diferença do coeficiente de inclinação na equação linear de dois vetores através do coeficiente.
Se você resolver o problema e colocá-lo no código, compartilhe a função :)
Sim, observe que a interseção pode estar à esquerda da origem, mesmo em coordenadas negativas :)
Aqui está um método que você pode tentar - acabei de pensar nele agora, um pouco diferente do meu (é mais difícil de justificar :) )
A linha A é desenhada do início do saldo até o máximo do saldo.
A linha B é a linha de tendência de regressão linear.
A tarefa é encontrar o ângulo entre as duas linhas. Ou expressar a diferença do coeficiente de inclinação na equação linear de dois vetores através do coeficiente.
Se você resolver o problema e colocá-lo no código, compartilhe a função :)
Sim, observe que a interseção pode estar à esquerda da origem, inclusive em coordenadas negativas :)
Tem certeza de que o ângulo significará a estabilidade da curva? Aqui está uma menos estável sob seu máximo.
Ou esta mais estável:
Tem certeza de que o ângulo significará que a curva é estável? Aqui está uma curva menos estável para seu máximo.
Ou esta mais estável:
Sim. Quanto menor o ângulo, mais estável será o crescimento do equilíbrio.
Sim. Quanto menor for o ângulo, mais estável será o crescimento do equilíbrio.
O desvio de cada ponto de uma linha reta é a opção óbvia. Vou mantê-la como minha principal opção por enquanto.