Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2711
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E qual é a ideia por trás da implementação?
Tipificação de eventos. Para cada tipo de evento, procuramos um tipo diferente de catalisador - provavelmente um indicador, ou seja, algo básico que estará na raiz da regra/lista. Em seguida, analisamos o comportamento desse indicador em três espaços e contamos as métricas de cada espaço. Se as métricas estiverem dentro dos limites exigidos, salvamos as configurações do indicador e as configurações do espaço em um arquivo.
Após o conjunto de dados de tais configurações e espaços, que são essencialmente um tronco de árvore ou um conjunto simples de regras (ainda não sei se devo atingir as regras aqui de uma vez - para realizar o procedimento de binarização), conectamos outros preditores (elementos de descrição) do evento peculiares a esse tipo de evento. Na saída, recalculamos as métricas e fazemos a triagem final - o preditor está pronto.
Isso é um resumo.
Agrupamento adicional dos preditores resultantes com a finalidade de triagem ou obtenção do valor médio, talvez usando o MGUA, mas não sei como implementá-lo no MT5.
Quais são as perguntas - qual é a melhor maneira de lidar com o alvo. Até o momento, acho que deveríamos escolher uma vizinhança próxima aos extremos de ZZ e, se um evento já tiver sido identificado na vizinhança, não deveríamos contar a métrica para suas regras/folhas novamente.
Quando o "evento" chega (torna-se óbvio ou se reflete no calendário passado), é tarde demais para se apressar e negociar algo em algum lugar.
Portanto, pode ser apenas um sinal para fechar, são as mesmas vendas, se houver compras.
Em sua imagem, "o preço atingiu o ATR D1" é a consequência, o final, pessoas sérias fizeram todas as compras/vendas, então você pode negociar apenas ruído.
Muitas vezes, sim, mas isso pode ser influenciado por algum outro evento externo, digamos que estejamos negociando petróleo, por exemplo, notícias - o navio-tanque está preso e o petróleo não chegará a tempo. Nesse caso, o ATR não é tão importante....
Ou puramente tecnicamente - o mercado sai da estagnação - todos os dias o movimento cresce e o ATR ultrapassa 100% e, com as notícias que o acompanham, ele segue sem recuos, ou seja, é possível abrir mais.
Essas nuances serão pesquisadas no segundo estágio, quando serão criadas condições adicionais para os tocos, onde o comportamento habitual quando o ATR atingir 100% será revelado.
Ou seja, o esquema corresponde a uma leitura em tempo inverso, da direita para a esquerda: "o preço está indo para algum lugar" -> "comprado/vendido" -> "maldito, curva em ziguezague" -> "notícias, emoções" :-) .... Mas, hipoteticamente, ele pode ser usado alimentando-o com cotações também da direita para a esquerda; então, as consequências reveladas estão próximas dos preditores procurados e algumas delas podem até ser usadas.
Muitas vezes sim, mas ele pode ser influenciado por algum outro evento externo, digamos que negociamos petróleo, por exemplo, notícias - o navio-tanque está preso e o petróleo não chegará a tempo. Nesse caso, o ATR não é tão importante....
a notícia sobre um "megatanque preso" é uma força maior (somente se ele não ficar preso periodicamente no mesmo lugar e não houver nada previsto). Imediatamente fora do mercado :-) Tem certeza de que o preço subirá? e a petroquímica obterá petróleo da reserva (força maior) e o preço cairá.
A notícia sobre "mega petroleiro preso" é uma força maior (a menos que ele fique preso periodicamente no mesmo lugar e nada tenha sido previsto). Imediatamente fora do mercado :-) Tem certeza de que o preço vai subir? e a petroquímica vai pegar petróleo da reserva (força maior) e o preço vai cair.
Esse é apenas um exemplo da influência da informação que cancela uma condição que é cumprida com mais frequência, ou seja, apenas uma árvore dividida, é isso que eu estava tentando dizer aqui.
Esse é apenas um exemplo da influência das informações que cancelam uma condição que é atendida com mais frequência, ou seja, apenas uma árvore dividida, é isso que eu estava tentando dizer aqui.
Você nunca (talvez uma vez) viu um caminhão-tanque ficar preso antes. Não dá nem para adivinhar se haverá ou não uma divisão ou qual será a reação. Todo o presidente dos EUA, não o último homem informado, pensou que o quid estaria em 300, mas o gás saiu em 3500 :-)
você nunca (talvez uma vez) teve um caminhão-tanque preso antes. Não dá nem para adivinhar se haverá uma divisão ou não ou qual será a reação. Todo o presidente dos EUA, e não o último homem informado, pensou que haveria um quid a 300, mas a gasolina saiu a 3500 :-)
Portanto, o ideal é que haja uma divisão sobre um evento importante - sobre o qual todos estão alardeando, mas cujo resultado é desconhecido na planilha - pois o modelo será uma oportunidade de perder o sinal para entrar no mercado. Não estamos falando sobre o modelo no exemplo, mas sobre a influência de alguns eventos externos que cancelam regras repetidas com frequência.
Idealmente, deve haver uma divisão sobre um evento importante - sobre o qual todos estão alardeando, o resultado é desconhecido na planilha - pois o modelo será uma oportunidade de perder o sinal para entrar no mercado. Não estamos falando sobre o modelo no exemplo, mas sobre a influência de alguns eventos externos, que cancelam regras repetidas com frequência.
Alguns eventos externos podem ser divididos em 1) sobre os quais alguém sabia algo e esses precursores estão no preço 2) sobre os quais faltam informações ou não existem. Qualquer decisão baseada em #2 é como "jogar uma moeda" - o sistema pode decidir o "melhor cenário A", mas é aleatório. ; #1 também pode ser dividido em 1.1 eventos que não foram uma surpresa para você e 1.2 todos os outros. .... 1.2 é basicamente o mesmo que #2, exceto pelo fato de que eles podem ser minimizados pelo autodesenvolvimento.
Ou seja, você só pode incluir no modelo o que é conhecido antecipadamente, mas talvez não seja muito preciso e precise ser refinado. É impossível responder à pergunta "o que fazer e fazer algo se o navio-tanque ficar preso de repente" com base em análises do passado. Porque isso não aconteceu antes.
Alguns eventos externos podem ser divididos em 1) sobre os quais alguém sabia algo e esses precursores estão no preço 2) sobre os quais faltam informações ou não podem existir. Qualquer decisão baseada em #2 é como "jogar uma moeda" - o sistema pode decidir o "melhor cenário A", mas é aleatório. ; #1 também pode ser dividido em 1.1 eventos que não foram uma surpresa para você e 1.2 todos os outros. .... 1.2 é basicamente semelhante ao #2, exceto pelo fato de que eles podem ser minimizados pelo autodesenvolvimento.
Ou seja, você só pode incluir no modelo o que é conhecido antecipadamente, mas talvez não seja muito preciso e precise ser refinado. É impossível responder à pergunta "o que fazer e fazer algo se o navio-tanque ficar preso de repente" com base em análises do passado. Porque isso não aconteceu antes.
Tudo pode ser colocado em um sistema ideal, mas a quantidade de informações que podemos obter e processar corretamente é uma questão de realização e capacidade.
Tudo pode ser colocado em um sistema ideal, mas a quantidade de informações que podemos obter e processar corretamente é uma questão de realização e capacidade.
Isso é semelhante à ideia de empilhar tudo em um pote e depois retirar uma peça de ouro. O principal é mexer o número certo de vezes com uma concha da configuração correta :-)
é semelhante à ideia de empilhar tudo em um pote e depois retirar uma peça de ouro. O principal é mexer o número certo de vezes com uma concha da configuração correta :-)
É isso mesmo, por isso decidi agrupar os dados criando preditores intermediários por eventos e depois treiná-los.