Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2657

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Aleksey Nikolayev #:

As ondas que se sobrepõem sãouma visão totalmente repugnante.

ahahaha

Concordo 100%.

Mas, de qualquer forma, acontece que olhar para todos os TANalisers é muito ..... divertido.

Bem, não há peixes lá, já é hora de percebermos isso.

 
Aleksey Nikolayev #:

Os quebra-ondas sobrepostos sãouma visão totalmente repugnante.

Renate está certo, se eu o entendi corretamente.

O mercado é um sistema não estacionário.

Imagine que temos um TS em uma média móvel, exceto que controlamos o período do Mashka, por exemplo, dependendo da volatilidade, etc... Portanto, o Mashka não é mais simples, mas adaptável. A ideia é: e se fizermos algo semelhante com a regra?
 
mytarmailS #:
Renate está certo, se eu o entendi corretamente.

O mercado é um sistema não estacionário...

Imagine que temos um TS em uma média móvel, mas controlamos o período do Mashka, por exemplo, dependendo da volatilidade, etc... Assim, o Mashka não é mais simples, mas adaptável. A ideia é: e se fizermos algo semelhante com a regra?

Bem, há um acerto apenas na afirmação banal de que não há uma boa solução universal para esse problema.

Livrar-se da não estacionariedade por meio da construção de sinais inteligentemente organizados é uma ideia bastante normal, mas também não é universal, é claro.

Em minha pesquisa, parto do pressuposto padrão de estacionariedade por partes, quando o mercado tem alguns estados estacionários entre os quais às vezes alterna. Obviamente, essa também não é uma abordagem universal (a não estacionariedade pode muito bem ser "flutuante").

 
Aleksey Nikolayev #:

Bem, há validade nisso, exceto na afirmação banal de que não há uma solução universalmente boa para o problema.

Livrar-se da não estacionariedade por meio da construção de sinais inteligentemente organizados é uma ideia bastante normal, mas não é universal, é claro.

Em minha pesquisa, parto do pressuposto padrão de estacionariedade por partes, quando o mercado tem alguns estados estacionários entre os quais às vezes alterna. Obviamente, essa também não é uma abordagem universal (a não estacionariedade pode muito bem ser "flutuante").

A tristeza, é claro, é que não se trata de velocidade e aceleração)))))

Uma abordagem bastante normal para investigar. Os estados estacionários são visíveis e modelados, as transições também são visíveis, mas não modeladas como estados estacionários. E a não estacionariedade flutuante ainda é uma substância complexa, mas o ruído sempre foi e será.

 
Aleksey Nikolayev #:

Bem, há validade nisso, exceto na afirmação banal de que não há uma solução universalmente boa para o problema em questão.

Livrar-se da não estacionariedade por meio da construção de sinais habilmente organizados é uma ideia bastante normal, mas não é universal, é claro.

Em minha pesquisa, parto do pressuposto padrão de estacionariedade por partes, quando o mercado tem alguns estados estacionários entre os quais às vezes alterna. Obviamente, essa também não é uma abordagem universal (a não estacionariedade pode muito bem ser "flutuante").

Parece-me que a ideia de estacionariedade por partes não está funcionando....

Argumento: há lugar para atrasos, porque a estacionariedade é verificada em uma janela móvel, ou seja, nós a detectaremos com um atraso e saberemos sobre o fim da estacionariedade com um atraso, é como negociar o cruzamento de MAs (sempre atrasado em relação ao tamanho da janela).


Com relação à troca, podemos usar o HMM?
 
mytarmailS #:
Não acho que a ideia de estacionariedade por partes esteja funcionando.

Argumento: há um lugar para o atraso, porque a estacionariedade é verificada em uma janela móvel, ou seja, nós a detectaremos com um atraso e saberemos sobre o fim da estacionariedade com um atraso, é como negociar o cruzamento de MAs (sempre atrasado em relação ao tamanho da janela).


Com relação à troca, podemos usar o HMM?

Reduzir a defasagem leva a um aumento na taxa de erro de falso positivo, é sempre uma questão de troca entre os dois.

O HMM não é muito adequado para mim, porque a troca não é uniforme, há estados presos ou trocas muito frequentes. É mais fácil presumir que os momentos de troca são determinísticos (e desconhecidos).

 
Enumeração, enumeração... trigonometria, logaritmos, momentos de distribuições, recursos de tempo... não é possível adivinhar como deve ser de outra forma

Ainda não tive sorte com o agrupamento.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Enumeração, enumeração... trigonometria, logaritmos, momentos de distribuições, características de tempo... não é possível adivinhar como deve ser de outra forma

O agrupamento ainda não está funcionando.
Do que está falando?)
 
mytarmailS #:
Do que está falando?)

sobre a procura de sinais

 
Maxim Dmitrievsky #:

sobre a procura de sinais

não há nada no gráfico além de incrementos e tempo. E os derivados não trazem nada de novo. É estranho que o agrupamento esteja estagnado.

1...265026512652265326542655265626572658265926602661266226632664...3399
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