Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2612
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primeiro terço do gráfico - novos dados, não envolvidos na formação
A partir das imagens com 25 e 100 iterações pode ver-se que melhorou a 100, embora o máximo tenha sido de cerca de 70Bem aqui eu faria uma tabela, 3 opções - 1 modelo, 2 com 25 iterações, 2 com 100 iterações. E algumas métricas de comerciantes (PF, winrate). Tudo no OSS. De alguma forma "algures por aí uma peça é OSS" e a métrica de qualidade é aparentemente uma coisa para IS+OOS. E puramente OOS medido de uma forma humana é algo completamente diferente.
Bem aqui eu faria uma tabela, 3 opções - 1 modelo, 2 com 25 iterações, 2 com 100 iterações. E algumas métricas de comerciantes (PF, winrate). Tudo no OSS. De alguma forma "algures por aí uma peça é OSS" e a métrica de qualidade é aparentemente uma coisa para IS+OOS. E puramente OOS medido de uma forma humana é algo completamente diferente.
Há muitas tabelas, acabei de vos dar uma visão geral do princípio de trabalho.
a ideia não está finalizada, experiências à noite com café :hlstm trabalha sempre com MA, testado há muito tempo
obrigado pela atenção! - esquecer o portão parecia promissor, por isso decidi começar a correr... obrigado por me salvar de um ancinho) ...
mas ainda vai pensar em como e com o que girar isto
obrigado pela atenção! - esquecer o portão parecia promissor, por isso pensei em começar a fazê-lo... obrigado por me salvar de um ancinho)
precisa de outras perdas ffs lá, caso contrário, sempre faz de MA a melhor e mais fácil opção (previsão estúpida de valores passados)
no kaggle algures viu exactamente os mesmos zafits, todos o fazem dessa forma )
Há muitas placas, apenas uma visão geral de como funciona.
A ideia não está finalizada, experiências à noite com café :hVejo que não costumo medir nada sobre a SI ao avaliar algo, foi por isso que me chamou a atenção.
há a necessidade de alguns outros ficheiros de perdas, caso contrário é sempre sob MA como a melhor opção e a mais fácil (previsão estúpida de valores passados)
Já vi exactamente o mesmo tipo de buscas em algum lugar e todos o fazem )
É mesmo que o incremento seja previsto e não o preço?
Estou a ver, apenas não costumo medir nada sobre SI quando se avalia algo, foi por isso que me chamou a atenção.
Só para ver o número total de negócios também é interessante, diminui a cada iteração à medida que mais e mais casos maus são eliminados
Até agora, tudo bem.
É mesmo que o incremento seja previsto e não o preço?
Penso que sim )
séries estacionárias para aprendizagem, incrementos, depois reconstruídas de volta ao gráficohá a necessidade de alguns outros ficheiros de perdas, caso contrário é sempre sob MA como a melhor opção e a mais fácil (previsão estúpida de valores passados)
Já vi exactamente os mesmos zafits no kaggle algures, todos eles o fazem dessa forma )
Aqui está outro exemplo: agora as vendas de gás irão para os rublos, muito provavelmente através de intermediários.
Como é fácil de compreender, tudo se resumiu a esquemas de gás inspirados em Timoshenko-inspirados. E é assim que é consigo (praticantes). Quer falar do seu conhecimento super-exclusivo do mercado e o resultado é ou banalidades óbvias ou algo do género da seita "colapso inevitável do dólar" ou os contos de "especialistas" sobre as "leis da onda do mercado".