Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2003

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Evgeniy Chumakov:

1) És tu (se me permites chamar-lhe isso, corrige-me se o fizer)

2) O futuro. Ela só vê números. Ou isso é algo místico?

3) Nós olhamos para o gráfico e não sabemos de forma confiável o que estará à direita no futuro. E se olharmos para o mesmo gráfico de trás para a frente, sabemos o passado (o que está à esquerda do gráfico) porque podemos olhar, mas se escondermos parte do gráfico à esquerda, podemos dizer com segurança o que deveria estar lá?

1) sim, como quiser.

2) sim, dificilmente é místico.

3) realmente interessante, acontece que o passado que não vimos é mais fácil de prever do que o futuro que não vimos.

 
mytarmailS:

3) é realmente interessante que o passado que não vimos é mais fácil de prever do que o futuro que não vimos.


Significa que o futuro quase não depende do passado (50-60%), mas o passado anterior depende fortemente do futuro?

Por exemplo: o castiçal actual está a subir, porque o anterior estava a descer, mas não é fiável, e o anterior está a descer, porque o actual está a subir. Como pode isto ser?



 
Evgeniy Chumakov:


Portanto, o futuro na série temporal não depende muito do passado (50-60%), mas o passado anterior depende fortemente do futuro.

Por exemplo: a vela actual está a subir, porque a anterior estava a descer, mas não é verdade, e a anterior estava a descer, porque a actual está a subir. Como pode isto ser?



Não são as velas que tens. É outra coisa que nunca nos disseste. Talvez este seu pré-processamento estabeleça um alto poder preditivo para o passado. O Zigzag fará isso.


E puramente por candelabro, acho que deve prever tanto um candelabro desconhecido do futuro como um candelabro desconhecido do passado, aproximadamente da mesma forma.

 
elibrarius:


E puramente nas velas, acho que deveria prever uma vela desconhecida do futuro, bem como uma vela desconhecida do passado, mais ou menos da mesma forma.

Tente, se não for muito preguiçoso. Acho que vai haver uma surpresa. Não sei o quanto é conhecido, talvez tenha passado por ti de alguma forma. Pelo menos para mim é uma coisa muito conhecida há muito tempo, sem qualquer aprendizagem da máquina é muito mais fácil construir um bom MTS em aspas "inversas" do que em aspas "direitas". Não há "simetria" aí, nem de perto.

Não sei exactamente porquê, embora eu esteja a adivinhar.

 
Wizard2018:

Tente, se não for muito preguiçoso. Acho que vai haver uma surpresa. Não sei o quanto é conhecido, talvez tenha passado por ti de alguma forma. Pelo menos para mim já é conhecido há muito tempo, sem qualquer aprendizagem da máquina é muito mais fácil construir um bom MTS sobre aspas "inversas" do que sobre aspas "rectas". Não há "simetria" aí, nem mesmo perto.

Não sei exactamente porquê, embora eu esteja a adivinhar.

A preguiça. E é uma pena perder tempo com algo que nunca virá a calhar.
 
Wizard2018:


Não sei exactamente porquê, embora eu esteja a adivinhar.


Posso fazer uma sugestão?

Em uma série transformada, é compreensível que o curso para trás tenha resultados tão bons, mas se o preço normal é melhor, é um paradoxo, parece que o passado depende do futuro.

 
Evgeniy Chumakov:


Posso fazer uma sugestão?

Sobre a série transformada é claro porque o curso inverso resulta tão bem, mas se ao preço normal o desempenho é melhor, então é um paradoxo, acontece que o passado depende do futuro.

Análise das transformações e mais algumas séries autênticas e diferentes e depois podem ser feitas conclusões.

Cientificamente, não deve depender se as transformações são as mesmas para todos os membros da série. Se não, tudo é possível. Se transformarmos o valor actual dos valores anteriores por uma ou 2 barras, por exemplo. Assim, a conversão de 0 para o final da linha seria diferente do final para zero. Deve ser o mesmo para frente ou para trás))), então será correto.

 
Evgeniy Chumakov:

Se você inverteu a série, os sinais também devem ser invertidos. Multiplicar por -1

 
Maxim Dmitrievsky:

se a linha estiver invertida, os sinais também devem estar invertidos. Multiplicar por -1.


Tenho uma divisão de 50/50 nesses troncos, por isso não vai melhorar.

A série que eu publiquei imediatamente tem o último "preço" no topo do arquivo, e eles dizem que isso não é correto.

aqui estão dois arquivos https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page2002#comment_18198406

Original - no topo é o valor mais recente.

reverso - último valor no final do arquivo

 
Evgeniy Chumakov:


Tenho uma divisão de 50/50 nesses troncos, por isso não vai melhorar.

A linha que afixei imediatamente tem o último "preço" no topo do arquivo, e eles dizem que não está certo.

aqui estão dois arquivos https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page2002#comment_18198406

Original - no topo é o valor mais recente.

reverso - no final do arquivo está o último valor

Se eu reverter o segundo, o erro também é mau. Deve ser como em 1º. Tão incorrectamente preparado

reverteu o primeiro - o erro permanece o mesmo (bom)

>>> regr.score(X_train, y_train)
1.0
>>> regr.score(X_test, y_test)
0.9958279845956355

A direção da fila não desempenha um papel

Não, pára. Sim, esta linha não funciona ao contrário.
1...199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010...3399
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