Da teoria à prática - página 275
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O tempo de discutir já acabou, tio.
É hora de fazer dinheiro, senhores!!!
O tempo de discutir já acabou, tio.
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Alexander, conte aos leitores honestos sobre este tópico.
Existe o risco de perder esta estratégia (assumindo que todas as condições de gerenciamento de risco sejam cumpridas)?
Pergunta - quão alta é a probabilidade de entrar corretamente no mercado e é igual a 1?
A estratégia foi testada usando dados históricos no testador de estratégia terminal?
Alexander, conte aos leitores honestos sobre este tópico.
Existe o risco de perder esta estratégia (assumindo que todas as condições de gerenciamento de risco sejam cumpridas)?
Uma sub-question - quão alta é a probabilidade de entrar corretamente no mercado e é igual a 1?
A estratégia foi testada usando dados históricos no testador de estratégia terminal?
Perguntas boas e sérias, Rena.
1. Não há risco de perda total. Há um risco de drawdowns e eles estarão lá enquanto o fator não-entropia não for ativado.
2. Se você calcular cuidadosamente a janela deslizante (diferente para diferentes pares de moedas!) a probabilidade de uma entrada correta, ou seja, uma transação bem sucedida = 80%.
3. NÃO. Tarefa muito difícil de converter arquivos de carrapatos para os fluxos de Erlang necessários para diferentes Fatores K. Com os entusiastas trabalhamos nisto em particular.
Se fizermos o trabalho do item 3, então estas séries, penso eu, podem ser usadas com sucesso em outros modelos, incluindo previsões.
E será legal, previsões fantásticas. Isso seria o fim da história.
Perguntas boas e sérias, Rena.
1. Não há risco de um dreno completo. Há um risco de drawdown e será até que o fator não-centropia seja incluído.
2. Se você calcular cuidadosamente a janela deslizante (diferente para diferentes pares de moedas!) a probabilidade de uma entrada correta, ou seja, uma transação bem sucedida = 80%.
3. NÃO. Tarefa muito difícil de converter arquivos de carrapatos para os fluxos de Erlang necessários para diferentes Fatores K. Com os entusiastas, trabalhamos em particular.
Se fizermos o trabalho do item 3, então estas séries, penso eu, podem ser usadas com sucesso em outros modelos, incluindo previsões.
E será legal, previsões fantásticas. Isso seria o fim da história.
OK.
Eu li primeiro sobre o processo Markov
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
E depois sobre o modelo autoregressivo.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
e não o obteve....
Se quisermos um processo Markoviano, então:
"os valores de uma série temporal em um determinado momento dependem linearmente dos valores anteriores da mesma série".
....
Em forex é impossível, ou possível, mas não por muito tempo.
)
OK.
Eu li pela primeira vez sobre o processo Markov
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
E depois sobre o modelo autoregressivo
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
e eu não entendo....
Se quisermos um processo Markoviano, então:
"os valores de uma série temporal em um determinado momento dependem linearmente dos valores anteriores da mesma série".
....
Em forex é impossível, ou possível, mas não por muito tempo.
)
Eu lhe disse que é apenas meu modelo que precisa de um processo Markoviano, ou seja, o fluxo de Erlang em k=1. Mas no K superior temos outros fluxos, com efeitos secundários. E estes, penso eu, são extremamente bons para a previsão.
Em geral, a chave de ouro para rachar o Forex é a capacidade de transformar séries temporais em fluxos Erlang de diferentes ordens.
TODOS. Este tópico pode ser encerrado.
Eu lhe disse que somente meu modelo precisa do processo Markovian, ou seja, o Erlang flui a k=1. Mas no K superior temos outros fluxos, com um efeito secundário. E estes, penso eu, são extremamente bons para a previsão.
Em geral, a chave de ouro para rachar o Forex é a capacidade de transformar séries temporais em fluxos Erlang de diferentes ordens.
TODOS. O tópico pode ser encerrado.
Alexander, o tema é muito cedo para ser encerrado, vamos ao fundo da questão.
Suponha que em um determinado momento você tenha entrado no mercado com o risco máximo. Você tem um máximo de 10 minutos para observar as citações. Vai contra o seu pedido, 100%.
Agora a conclusão: trabalhar com a estratégia descrita é uma questão muito filosófica.
Alexander, é muito cedo para fechar o assunto, vamos ao fundo do assunto.
Digamos que em um determinado momento você tenha entrado com o máximo risco. Você tem 10 minutos para observar a citação. Vai contra o seu pedido, 100%.
Agora a conclusão - o trabalho sobre a estratégia descrita é uma questão muito filosófica.
Não, não é divertido especular. Você deve esperar pelo sinal - será ou a confirmação ou a refutação de tudo o que foi dito neste tópico. Está aos olhos do público. Todos honestos e sem tolos.
OK. O tema pode ser encerrado.
O tema deveria ter sido encerrado há muito tempo, há cerca de 50 páginas). Mas podemos falar sobre isso.
Comecemos pelo fato de que o mercado (o mercado, não o Forex, mas as cotações Forex são geradas pelo mercado) é completamente determinista. Não há nada aleatório no mercado - todas as ações dos comerciantes, sejam elas quais forem, estão sujeitas a uma regra simples se... então... Nenhum comerciante normal compra, vende ou licita ao acaso. Isto é, cada compra/venda é pré-determinada por ações específicas, não aleatórias, dos comerciantes, tanto momentâneas quanto anteriores - colocando ordens de compra/venda a um preço específico que determina o movimento do preço. Mais uma vez - absolutamente nada aleatório.
Agora, para citar W. Heisenberg -Não supúnhamos que a teoria quântica, ao contrário da clássica, seja uma teoria essencialmente estatística, no sentido de que somente conclusões estatísticas podem ser tiradas de dados precisamente definidos. Contra tal suposição, por exemplo, experimentos bem conhecidos de Geiger e Bothe.Mas a forte afirmação da lei da causalidade, "se você conhece o presente com precisão, você pode prever o futuro", é incorreta como premissa, não como conclusão. Em princípio, não podemos conhecer o presente em todos os seus detalhes.
É aqui que tudo começa a ficar interessante). Mas até que a idéia tenha chegado às massas, é muito cedo para falar sobre as conseqüências.
Yuri, você pode explicar a distribuição de intervalos de tempo entre carrapatos que o Dr.Trader postou aqui anteriormente? Vamos nos aproximar mais da prática. Entendo e aceito a distribuição de Erlang. Mas o que é essa distribuição Cauchy? Presumo que tenha a ver com o princípio da incerteza de Heisenberg. E isso significa que definitivamente devemos nos livrar dele - estar exclusivamente no fluxo Erlang de uma certa ordem K. Não é?
Yuri, você pode explicar a distribuição de intervalos de tempo entre carrapatos que o Dr.Trader postou aqui anteriormente?
Vamos nos aproximar mais da prática.
O quanto mais próximo do assunto)). No entanto, conte da maneira que quiser).
Eu nem vou entrar nessas distribuições. A distribuição é o que ela é na realidade e as tentativas de adequá-la a algo que tem um nome, imho, são infundadas. Por que deveria corresponder a algo específico que já é conhecido?
Digamos, ninguém sequer tentou descrever a distribuição da radiação do corpo negro por distribuições já conhecidas. Por que diabos estamos tentando igualar algo já conhecido aqui?