Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2006

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Farkhat Guzairov:
Max, você observa as mesmas condições na demonstração e no teste?

Eu sei, até a propagação é maior na demonstração. Há uma armadilha algures

 
Eu acho difícil de acreditar que você obterá um resultado perfeito nos dados do período de teste, pessoalmente eu não fui capaz de alcançar isso e não pode ser de outra forma
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Farkhat Guzairov:
Acho difícil de acreditar que você terá um resultado perfeito nos dados do período de teste, pessoalmente eu reprovei.

não há lá nenhum teste. Ele só negocia no testador (bom). Apostaste no verdadeiro - mau.

 
Nem sequer verifiquei o bot no período de teste, depois do treino enviei-o para a batalha, e depois uma vez por dia corri-o no testador e verifiquei os resultados obtidos em combate, quando os resultados coincidiram percebi que agora já se pode mudar para cosméticos ))))
 
Maxim Dmitrievsky:

não há testes de treino. Ele só negoceia no testador (bom). Apostar a sério é mau.

Maxim, tu querias publicar o teu código. Ponha no seu blog, como fez o fundador deste tópico. Talvez alguém queira investigar isso um dia. Mas perde-se aqui...
 
Maxim Dmitrievsky:
Você já descobriu Python? Não funciona para mim em Real, não sei qual é o problema. Ou posso atirar o código fonte para aqui? Talvez alguém possa dar mais uma volta.

Ir para

 
Maxim Dmitrievsky:

Existem 2 programas no arquivo. O testador é apenas para configuração do sistema, ou seja, ele testa a rede neural em dados históricos e produz o resultado como um gráfico de balanço (como uma quantidade acumulada de pips).

O trader negocia na conta, pré-correndo o testador. Ao mudar a semente, você pode obter os melhores resultados com o testador. Além disso, alterando a configuração do NS.

Os resultados do testador e do trader não coincidem, o trader não mostra lucro por alguma razão. Ou o trader ou o testador tem um erro. Ou há algum erro/perda não óbvia relacionada com a própria biblioteca NS. Não consegui apanhá-lo (sem tempo).

Biblioteca propriamente dita com NS. Pode ser usado para uso pessoal. Se você encontrar um bug, entre em contato comigo (há opções de melhoria se o TC começar a funcionar)

O que você pode verificar:

  1. correto funcionamento do testador
  2. comparar a lógica do testador com a do trader, encontrar uma discrepância
  3. investigar as peculiaridades do TC, pensar porque pode haver uma diferença. Talvez devido a alguma randomização, a influência da semente no comércio real (eu suspeito que sim)
Ao mudar a Semente pode obter um resultado de drenagem? É possível que seja um dos parâmetros de encaixe.
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elibrarius:
Ao mudar a Semente você pode obter um resultado de ameixa? É possível que seja um dos parâmetros de encaixe.

Você não pode, mas pode melhorar a curva

Pelo menos não consegui um resultado de ameixa.
 



A preparação dos dados em treinamento e trabalho difere pela seqüência

prices = prices.reindex(pd.date_range(start, end, freq='15min')).dropna()

Eu não tenho pitão e não tenho experiência com ele, não sei quais são estes comandos. Portanto, vou perguntar.

Assunção - talvez o resultado seja dados invertidos em relação ao que obtemos no comércio real?

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elibrarius:



Preparação dos dados quando o treinamento e o trabalho são diferentes com um fio

prices = prices.reindex(pd.date_range(start, end, freq='15min')).dropna()

Eu não tenho pitão e não tenho experiência com ele, não sei quais são estes comandos. Portanto, vou perguntar.

Assunção - pode ser o resultado será dados invertidos em relação ao que obtemos em negociações reais?

Aqui nós reindexamos as barras por data porque pode haver algumas barras perdidas na história para evitar buracos. Depois, os valores vazios são expulsos e, em seguida, eles são detidos pelo MA.

Não há omissões no comerciante, uma vez que n últimas barras são tomadas. Eles não devem ser revertidos.

Acho que isso não afectaria muito. Mas podemos refazê-lo, veja... obrigado.