Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1527
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Tenho de terminar o tema neste Outono, senão seria aborrecido. Muito tempo foi gasto no estudo de dispositivos de redes neurais, e depois na teoria de aplicação, que ninguém desenvolveu para os mercados financeiros. Por alguma razão, é geralmente evitada de forma estridente pelos cientistas de dados.
Sim, temos de o acabar, claro.
Suspeito que o MoD está à altura da tarefa, afinal. No entanto, pessoas como o Warlock não têm pressa de nos contar tudo aqui. E provavelmente com razão.
E aqueles que falham, pensam que em todo o lado e em todo o lado é 50/50 e perdem a coragem... Está bem.
e regresso à origem = 66% para a vagueação bidimensional
Claro que sim, quando tiver recolhido todas as paragens ))))
Então porque é que o MoD está a falhar nesta tarefa? Uma questão filosófica, conceptual. Não sei a resposta a isso...
Mais uma vez, a direcção errada que muitas pessoas estão a cavar.
Prever e tentar obter pelo menos 95% de probabilidade de SB é um exercício fútil.
Você tem que olhar para o mercado de um ângulo diferente, não de frente.
E há ferramentas matemáticas precisas que determinam perfeitamente as características necessárias do mercado (sobre a história).
O principal é modificar estas ferramentas matemáticas para se adequarem às nossas necessidades.
Ou seja, não devemos tentar prever o futuro, mas usar o passado e o presente.
Quanto às opções, ninguém cancelou a cobertura do delta entre as opções e o spot.
Ou qualquer outro tipo de arbitragem.
Precisamos de terminar o tema para este Outono...
e no final só resta derrotar Cérbero, como Orfeu, Psique ou Hércules...)
Mas todos eles trabalham com opções, na maior parte do tempo. Eles acham que está provado que não há nada para apanhar no local.
a estratégia é diferente para as opções - você pode comprar várias opções de um instrumento em greves diferentes (o mais distante e próximo do preço atual ? ou com datas diferentes ? .... ),
e parece que o delta destas cordas é negociado, mais a análise dos "sorrisos".
pensei em como verificar estas estratégias de opção no local, não consegui pensar em nada semelhante, os princípios são diferentes: o local tem o preço actual para entrar e sair de acordo com a nossa previsão, as opções têm muitos preços de greve para entrar e sair quando a opção está fora do dinheiro ... estas são estratégias diferentes
eles precisam de algum tipo de software para opções, talvez haja alguma verdade no MO para opções, mas onde obter dados históricos sobre opções ?
para opções as estratégias são diferentes - você pode comprar várias opções do mesmo instrumento em greves diferentes (mais longe e perto do preço atual eu acho ? ou com datas diferentes ? .... ),
e parece que o delta destas cordas é negociado, mais a análise dos "sorrisos".
pensei em como verificar estas estratégias de opção no local, não consegui pensar em nada semelhante, os princípios são diferentes: o local tem o preço actual para entrar e sair de acordo com a nossa previsão, as opções têm muitos preços de greve para entrar e sair quando a opção está fora do dinheiro ... estas são estratégias diferentes
você precisa de algum software para opções, talvez haja alguma verdade no MO para opções, mas onde obter dados históricos para opções ?
É um pouco mais complicado que isso... usamos a equação de Black-Scholes ou equações estocásticas como Merton jump e MO é usado para ajustar os parâmetros. Não sei exatamente como é negociado, mas se você tem uma boa previsão, acho que não é difícil.
tudo o que você precisa para as opções é uma previsão sobre o testamento
Aqui está o material da assinatura paga. Para mim não é tão fácil, assim como para os outros, eu acho :)
É um pouco mais complicado que isso... é previsto usando a equação de Black-Scholes ou equações estocásticas como o salto de Merton, e o MO é usado para ajustar os parâmetros. Não sei exatamente como é negociado, mas se você tem uma boa previsão, acho que não é difícil.
tudo o que você precisa para as opções é uma previsão sobre o testamento
Aqui está o material da assinatura paga. É um pouco complicado para mim e para qualquer um, eu acho :)
Obrigado, vou lê-lo à noite. No trabalho.
o problema geral com a própria negociação de opções, no runet 99,9% dos artigos "inteligentemente" citam uns aos outros no que é uma opção de Venda e de Compra, que ocupa 3/4 de um artigo )))) - Não seionde e como testar estas estratégias, ou seja, não faço a menor ideia.
Obrigado, vou lê-lo à noite. No trabalho.
o problema com a própria negociação de opções, no runet 99,9% dos artigos "inteligentemente" citam uns aos outros no que é uma opção de Venda e de Compra, que ocupa 3/4 de um artigo )))) - Eu não sei onde e como testar estas estratégias.
Isto é tudo para artigos idiotas. Aqueles que lidam com ciência - normalmente estão cheios de matemática e não têm quase nenhum acesso livre a ela.